Сравнение VVOIX с DFVEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Value Opportunities Fund Class Y (VVOIX) и DFA U.S. Vector Equity Fund (DFVEX).
VVOIX - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 23 мар. 2005 г.. DFVEX управляется Dimensional. Фонд был запущен 30 дек. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности VVOIX и DFVEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VVOIX и DFVEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VVOIX Invesco Value Opportunities Fund Class Y | 6.06% | 20.54% | 30.36% | 15.40% | 1.68% | 35.87% | 5.73% | 30.20% | -19.74% | 17.36% |
DFVEX DFA U.S. Vector Equity Fund | -0.29% | 13.66% | 14.36% | 17.60% | -9.96% | 32.10% | 7.53% | 26.11% | -13.24% | 14.15% |
Доходность по периодам
С начала года, VVOIX показывает доходность 6.06%, что значительно выше, чем у DFVEX с доходностью -0.29%. За последние 10 лет акции VVOIX превзошли акции DFVEX по среднегодовой доходности: 14.91% против 11.23% соответственно.
VVOIX
- 1 день
- 2.67%
- 1 месяц
- -6.64%
- С начала года
- 6.06%
- 6 месяцев
- 11.62%
- 1 год
- 34.38%
- 3 года*
- 26.06%
- 5 лет*
- 17.00%
- 10 лет*
- 14.91%
DFVEX
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- -4.92%
- С начала года
- -0.29%
- 6 месяцев
- 2.24%
- 1 год
- 18.63%
- 3 года*
- 14.19%
- 5 лет*
- 8.98%
- 10 лет*
- 11.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VVOIX и DFVEX
VVOIX берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии DFVEX в 0.28%.
Доходность на риск
VVOIX vs. DFVEX — Ранг доходности на риск
VVOIX
DFVEX
Сравнение VVOIX c DFVEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Value Opportunities Fund Class Y (VVOIX) и DFA U.S. Vector Equity Fund (DFVEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VVOIX | DFVEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.52 | 1.04 | +0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.06 | 1.57 | +0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.23 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.12 | 1.21 | +0.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.01 | 5.45 | +3.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VVOIX | DFVEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.52 | 1.04 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | 0.49 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.56 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.39 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между VVOIX и DFVEX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VVOIX и DFVEX
Дивидендная доходность VVOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.99%, что больше доходности DFVEX в 1.21%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VVOIX Invesco Value Opportunities Fund Class Y | 9.99% | 10.59% | 7.94% | 2.26% | 10.02% | 9.16% | 0.49% | 1.94% | 15.42% | 5.12% | 1.10% | 16.04% |
DFVEX DFA U.S. Vector Equity Fund | 1.21% | 0.91% | 1.26% | 3.33% | 4.94% | 9.56% | 1.28% | 2.98% | 4.09% | 4.41% | 3.46% | 4.59% |
Просадки
Сравнение просадок VVOIX и DFVEX
Максимальная просадка VVOIX за все время составила -61.77%, примерно равная максимальной просадке DFVEX в -62.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VVOIX и DFVEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VVOIX | DFVEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.77% | -62.71% | +0.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.06% | -13.24% | -1.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.01% | -21.20% | -2.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.52% | -42.20% | -9.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.74% | -6.06% | -0.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.99% | -9.18% | -2.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.54% | 3.02% | +0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности VVOIX и DFVEX
Invesco Value Opportunities Fund Class Y (VVOIX) имеет более высокую волатильность в 7.22% по сравнению с DFA U.S. Vector Equity Fund (DFVEX) с волатильностью 5.18%. Это указывает на то, что VVOIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFVEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VVOIX | DFVEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.22% | 5.18% | +2.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.27% | 9.27% | +5.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.92% | 18.64% | +4.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.06% | 18.33% | +2.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.19% | 20.17% | +4.02% |