Сравнение VVOIX с FASPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Value Opportunities Fund Class Y (VVOIX) и Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class M (FASPX).
VVOIX - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 23 мар. 2005 г.. FASPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 20 авг. 1986 г..
Доходность
Сравнение доходности VVOIX и FASPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VVOIX и FASPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VVOIX Invesco Value Opportunities Fund Class Y | 6.06% | 20.54% | 30.36% | 15.40% | 1.68% | 35.87% | 5.73% | 30.20% | -19.74% | 17.36% |
FASPX Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class M | 6.23% | 7.76% | -2.60% | 19.93% | -7.82% | 32.65% | 7.70% | 33.85% | -17.27% | 17.34% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VVOIX показывает доходность 6.06%, а FASPX немного выше – 6.23%. За последние 10 лет акции VVOIX превзошли акции FASPX по среднегодовой доходности: 14.91% против 9.64% соответственно.
VVOIX
- 1 день
- 2.67%
- 1 месяц
- -6.64%
- С начала года
- 6.06%
- 6 месяцев
- 11.62%
- 1 год
- 34.38%
- 3 года*
- 26.06%
- 5 лет*
- 17.00%
- 10 лет*
- 14.91%
FASPX
- 1 день
- 2.83%
- 1 месяц
- -6.43%
- С начала года
- 6.23%
- 6 месяцев
- 9.74%
- 1 год
- 23.62%
- 3 года*
- 9.76%
- 5 лет*
- 6.73%
- 10 лет*
- 9.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VVOIX и FASPX
VVOIX берет комиссию в 0.77%, что меньше комиссии FASPX в 1.37%.
Доходность на риск
VVOIX vs. FASPX — Ранг доходности на риск
VVOIX
FASPX
Сравнение VVOIX c FASPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Value Opportunities Fund Class Y (VVOIX) и Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class M (FASPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VVOIX | FASPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.52 | 1.08 | +0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.06 | 1.65 | +0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.22 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.12 | 1.61 | +0.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.01 | 6.47 | +2.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VVOIX | FASPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.52 | 1.08 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | 0.33 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.44 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.40 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между VVOIX и FASPX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VVOIX и FASPX
Дивидендная доходность VVOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.99%, что больше доходности FASPX в 8.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VVOIX Invesco Value Opportunities Fund Class Y | 9.99% | 10.59% | 7.94% | 2.26% | 10.02% | 9.16% | 0.49% | 1.94% | 15.42% | 5.12% | 1.10% | 16.04% |
FASPX Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class M | 8.78% | 9.32% | 0.00% | 2.40% | 1.93% | 7.80% | 0.55% | 4.98% | 15.67% | 7.26% | 21.61% | 0.80% |
Просадки
Сравнение просадок VVOIX и FASPX
Максимальная просадка VVOIX за все время составила -61.77%, что меньше максимальной просадки FASPX в -70.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VVOIX и FASPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VVOIX | FASPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.77% | -70.11% | +8.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.06% | -15.26% | +0.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.01% | -34.53% | +10.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.52% | -48.02% | -3.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.74% | -7.29% | +0.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.99% | -9.87% | -2.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.54% | 3.79% | -0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности VVOIX и FASPX
Invesco Value Opportunities Fund Class Y (VVOIX) имеет более высокую волатильность в 7.22% по сравнению с Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class M (FASPX) с волатильностью 6.16%. Это указывает на то, что VVOIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FASPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VVOIX | FASPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.22% | 6.16% | +1.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.27% | 12.82% | +1.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.92% | 22.61% | +0.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.06% | 20.66% | +0.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.19% | 21.98% | +2.21% |