Сравнение VVOAX с IGNAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX) и Delaware Ivy Natural Resources Fund (IGNAX).
VVOAX управляется Invesco. Фонд был запущен 25 июн. 2001 г.. IGNAX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 1 янв. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности VVOAX и IGNAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VVOAX и IGNAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VVOAX Invesco Value Opportunities Fund | 5.98% | 20.24% | 30.01% | 15.20% | 1.33% | 35.60% | 5.49% | 29.84% | -19.92% | 17.07% |
IGNAX Delaware Ivy Natural Resources Fund | 18.73% | 38.01% | -0.56% | 1.26% | 17.52% | 26.06% | -12.38% | 9.24% | -23.79% | 2.89% |
Доходность по периодам
С начала года, VVOAX показывает доходность 5.98%, что значительно ниже, чем у IGNAX с доходностью 18.73%. За последние 10 лет акции VVOAX превзошли акции IGNAX по среднегодовой доходности: 14.64% против 8.47% соответственно.
VVOAX
- 1 день
- 2.69%
- 1 месяц
- -6.69%
- С начала года
- 5.98%
- 6 месяцев
- 11.47%
- 1 год
- 34.05%
- 3 года*
- 25.74%
- 5 лет*
- 16.70%
- 10 лет*
- 14.64%
IGNAX
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- -0.81%
- С начала года
- 18.73%
- 6 месяцев
- 27.22%
- 1 год
- 61.27%
- 3 года*
- 18.52%
- 5 лет*
- 16.68%
- 10 лет*
- 8.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VVOAX и IGNAX
VVOAX берет комиссию в 1.22%, что меньше комиссии IGNAX в 1.82%.
Доходность на риск
VVOAX vs. IGNAX — Ранг доходности на риск
VVOAX
IGNAX
Сравнение VVOAX c IGNAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX) и Delaware Ivy Natural Resources Fund (IGNAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VVOAX | IGNAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.51 | 2.80 | -1.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.04 | 3.33 | -1.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.52 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.09 | 3.94 | -1.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.91 | 21.18 | -12.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VVOAX | IGNAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51 | 2.80 | -1.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | 0.76 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.38 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.22 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между VVOAX и IGNAX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VVOAX и IGNAX
Дивидендная доходность VVOAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.84%, тогда как IGNAX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VVOAX Invesco Value Opportunities Fund | 9.84% | 10.43% | 7.79% | 2.27% | 9.79% | 8.82% | 0.25% | 1.95% | 15.44% | 5.11% | 1.10% | 15.87% |
IGNAX Delaware Ivy Natural Resources Fund | 0.00% | 0.00% | 5.68% | 1.94% | 2.02% | 2.30% | 0.29% | 1.75% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VVOAX и IGNAX
Максимальная просадка VVOAX за все время составила -62.08%, что меньше максимальной просадки IGNAX в -77.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VVOAX и IGNAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VVOAX | IGNAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.08% | -77.49% | +15.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.08% | -15.59% | +0.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.05% | -24.79% | +0.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.80% | -57.95% | +6.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.76% | -9.23% | +2.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.80% | -35.83% | +24.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.54% | 2.90% | +0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности VVOAX и IGNAX
Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX) имеет более высокую волатильность в 7.27% по сравнению с Delaware Ivy Natural Resources Fund (IGNAX) с волатильностью 5.41%. Это указывает на то, что VVOAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGNAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VVOAX | IGNAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.27% | 5.41% | +1.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.27% | 14.80% | -0.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.91% | 22.32% | +0.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.06% | 21.99% | -0.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.20% | 22.59% | +1.61% |