Сравнение IGNAX с VASVX
IGNAX (Delaware Ivy Natural Resources Fund) and VASVX (Vanguard Selected Value Fund) are both mutual funds - IGNAX is a Energy Equities fund managed by Delaware Funds, while VASVX is a Mid Cap Value Equities fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, IGNAX returned 7.81%/yr vs 10.59%/yr for VASVX. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IGNAX charges 1.82%/yr vs 0.32%/yr for VASVX.
Доходность
Сравнение доходности IGNAX и VASVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IGNAX показывает доходность 20.34%, что значительно выше, чем у VASVX с доходностью 8.03%. За последние 10 лет акции IGNAX уступали акциям VASVX по среднегодовой доходности: 7.81% против 10.59% соответственно.
IGNAX
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 0.98%
- С начала года
- 20.34%
- 6 месяцев
- 22.67%
- 1 год
- 55.44%
- 3 года*
- 20.65%
- 5 лет*
- 15.01%
- 10 лет*
- 7.81%
VASVX
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- 1.17%
- С начала года
- 8.03%
- 6 месяцев
- 9.62%
- 1 год
- 19.73%
- 3 года*
- 15.05%
- 5 лет*
- 8.53%
- 10 лет*
- 10.59%
Сравнение доходности по годам IGNAX и VASVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGNAX Delaware Ivy Natural Resources Fund | 20.34% | 38.01% | -0.56% | 1.26% | 17.52% | 26.06% | -12.38% | 9.24% | -23.79% | 2.89% |
VASVX Vanguard Selected Value Fund | 8.03% | 10.99% | 6.68% | 25.45% | -7.55% | 27.54% | 5.79% | 29.55% | -19.75% | 18.01% |
Correlation
The correlation between IGNAX and VASVX is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 1997 г. | 0.67 |
The correlation between IGNAX and VASVX shifts across timeframes, from 0.55 (1 year) to 0.74 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IGNAX vs. VASVX — Ранг доходности на риск
IGNAX
VASVX
Сравнение IGNAX c VASVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Ivy Natural Resources Fund (IGNAX) и Vanguard Selected Value Fund (VASVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGNAX | VASVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.23 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.48 | 1.66 | +7.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 30.28 | 5.39 | +24.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGNAX | VASVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.24 | 1.26 | +1.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.42 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.47 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.46 | -0.24 |
Просадки
Сравнение просадок IGNAX и VASVX
Максимальная просадка IGNAX за все время составила -77.49%, что больше максимальной просадки VASVX в -55.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGNAX и VASVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IGNAX | VASVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.49% | -55.70% | -21.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.89% | -11.74% | +5.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.86% | -25.98% | +3.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.79% | -25.98% | +1.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.95% | -48.19% | -9.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.01% | -1.68% | -6.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.68% | -9.53% | -26.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.84% | 3.60% | -1.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGNAX и VASVX
Delaware Ivy Natural Resources Fund (IGNAX) имеет более высокую волатильность в 4.31% по сравнению с Vanguard Selected Value Fund (VASVX) с волатильностью 4.01%. Это указывает на то, что IGNAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VASVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IGNAX | VASVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.31% | 4.01% | +0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.21% | 11.16% | +2.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.25% | 15.46% | +1.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.91% | 20.54% | +1.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.48% | 22.46% | +0.02% |
Сравнение комиссий IGNAX и VASVX
IGNAX берет комиссию в 1.82%, что несколько больше комиссии VASVX в 0.32%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGNAX и VASVX
IGNAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VASVX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.33%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGNAX Delaware Ivy Natural Resources Fund | 0.00% | 0.00% | 5.68% | 1.94% | 2.02% | 2.30% | 0.29% | 1.75% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.00% |
VASVX Vanguard Selected Value Fund | 12.33% | 13.32% | 14.35% | 8.29% | 13.22% | 7.77% | 10.19% | 7.44% | 11.90% | 8.59% | 4.51% | 5.68% |
Часто задаваемые вопросы
IGNAX and VASVX have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IGNAX has higher volatility (4.31%) compared to VASVX (4.01%). In terms of maximum drawdown, IGNAX dropped -77.49% vs VASVX's -55.70%.
IGNAX currently has the higher Sharpe Ratio (3.24 vs 1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IGNAX и VASVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор