PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGNAX с DEVLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IGNAX с DEVLX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

IGNAX (Delaware Ivy Natural Resources Fund) and DEVLX (Delaware Small Cap Value Fund) are both mutual funds - IGNAX is a Energy Equities fund managed by Delaware Funds, while DEVLX is a Small Cap Value Equities fund managed by Delaware Funds. Over the past 10 years, IGNAX returned 6.92%/yr vs 10.26%/yr for DEVLX. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IGNAX charges 1.82%/yr vs 1.11%/yr for DEVLX.

Доходность

Сравнение доходности IGNAX и DEVLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Delaware Ivy Natural Resources Fund (IGNAX) и Delaware Small Cap Value Fund (DEVLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IGNAX показывает доходность 10.61%, что значительно ниже, чем у DEVLX с доходностью 19.80%. За последние 10 лет акции IGNAX уступали акциям DEVLX по среднегодовой доходности: 6.92% против 10.26% соответственно.

IGNAX

1 день
-1.77%
1 месяц
-5.17%
С начала года
10.61%
6 месяцев
9.54%
1 год
39.62%
3 года*
17.26%
5 лет*
13.77%
10 лет*
6.92%

DEVLX

1 день
-0.20%
1 месяц
4.38%
С начала года
19.80%
6 месяцев
17.66%
1 год
30.11%
3 года*
17.06%
5 лет*
7.91%
10 лет*
10.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IGNAX и DEVLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IGNAX
Delaware Ivy Natural Resources Fund		10.61%38.01%-0.56%1.26%17.52%26.06%-12.38%9.24%-23.79%2.89%
DEVLX
Delaware Small Cap Value Fund		19.80%7.66%10.87%9.22%-12.46%33.85%-0.79%27.85%-17.70%11.69%

Correlation

The correlation between IGNAX and DEVLX is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 1996 г.

0.67

The correlation between IGNAX and DEVLX shifts across timeframes, from 0.52 (1 year) to 0.72 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Delaware Ivy Natural Resources Fund

Delaware Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с IGNAX:
IGNAX с AIFRXIGNAX с JEEIXIGNAX с PGJZXIGNAX с DEMAXIGNAX с NMFIXIGNAX с VASVXIGNAX с VVOAX
Часто сравнивают с DEVLX:
DEVLX с PSLAXDEVLX с PMJIXDEVLX с FCDAXDEVLX с BSCMXDEVLX с CTSIXDEVLX с TCMSXDEVLX с STSCX

Доходность на риск

IGNAX vs. DEVLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGNAX
Ранг доходности на риск IGNAX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGNAX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGNAX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGNAX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGNAX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGNAX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
DEVLX
Ранг доходности на риск DEVLX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEVLX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEVLX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEVLX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEVLX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEVLX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGNAX c DEVLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Ivy Natural Resources Fund (IGNAX) и Delaware Small Cap Value Fund (DEVLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IGNAXDEVLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
1.91

+0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.68
2.80

-0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.33

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.59

3.35

+1.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.79

11.48

+6.31

IGNAX vs. DEVLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGNAX на текущий момент составляет 2.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DEVLX равному 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGNAX и DEVLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IGNAX и DEVLX

Максимальная просадка IGNAX за все время составила -77.49%, что больше максимальной просадки DEVLX в -60.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGNAX и DEVLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IGNAXDEVLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.49%

-60.08%

-17.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.42%

-9.44%

+1.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.86%

-24.80%

+1.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.79%

-24.80%

+0.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.95%

-46.48%

-11.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.45%

-0.20%

-15.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.63%

-8.28%

-27.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.17%

2.74%

-0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности IGNAX и DEVLX

Delaware Ivy Natural Resources Fund (IGNAX) имеет более высокую волатильность в 6.70% по сравнению с Delaware Small Cap Value Fund (DEVLX) с волатильностью 4.19%. Это указывает на то, что IGNAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DEVLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IGNAXDEVLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.70%

4.19%

+2.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.28%

11.59%

+2.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.28%

16.59%

+1.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.99%

20.93%

+1.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.47%

23.47%

-1.00%

Сравнение комиссий IGNAX и DEVLX

IGNAX берет комиссию в 1.82%, что несколько больше комиссии DEVLX в 1.11%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGNAX и DEVLX

IGNAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DEVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.48%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DEVLX
Delaware Small Cap Value Fund		11.48%13.76%12.67%7.54%4.37%4.43%1.37%4.29%8.80%1.34%0.52%7.01%
IGNAX
Delaware Ivy Natural Resources Fund		0.00%0.00%5.68%1.94%2.02%2.30%0.29%1.75%0.00%0.00%0.06%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IGNAX and DEVLX have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IGNAX has higher volatility (6.70%) compared to DEVLX (4.19%). In terms of maximum drawdown, IGNAX dropped -77.49% vs DEVLX's -60.08%.

IGNAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IGNAX и DEVLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор