Сравнение VVIAX с VBIAX
VVIAX (Vanguard Value Index Fund Admiral Shares) and VBIAX (Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares) are both mutual funds - VVIAX is a Large Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Value Index, while VBIAX is a Diversified Portfolio fund tracking the 60% CRSP US Total Market Index / 40% Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VVIAX returned 12.59%/yr vs 9.61%/yr for VBIAX. Their correlation of 0.90 means they have usually moved in the same direction. VVIAX charges 0.05%/yr vs 0.07%/yr for VBIAX.
Доходность
Сравнение доходности VVIAX и VBIAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VVIAX показывает доходность 18.42%, что значительно выше, чем у VBIAX с доходностью 8.52%. За последние 10 лет акции VVIAX превзошли акции VBIAX по среднегодовой доходности: 12.59% против 9.61% соответственно.
VVIAX
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- 2.02%
- 6 месяцев
- 11.09%
- С начала года
- 18.42%
- 1 год
- 28.99%
- 3 года*
- 18.33%
- 5 лет*
- 12.60%
- 10 лет*
- 12.59%
- Всё время*
- 8.21%
VBIAX
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- 1.25%
- 6 месяцев
- 7.91%
- С начала года
- 8.52%
- 1 год
- 15.45%
- 3 года*
- 14.42%
- 5 лет*
- 7.36%
- 10 лет*
- 9.61%
- Всё время*
- 7.26%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам VVIAX и VBIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VVIAX Vanguard Value Index Fund Admiral Shares | 18.42% | 15.27% | 16.00% | 9.22% | -2.07% | 26.51% | 2.29% | 25.81% | -5.45% | 17.13% |
VBIAX Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares | 8.52% | 13.61% | 14.58% | 17.54% | -16.90% | 14.21% | 16.40% | 21.78% | -2.86% | 13.89% |
Correlation
The correlation between VVIAX and VBIAX is 0.65, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.65 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.79 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2000 г. | 0.90 |
Over the past year, the correlation between VVIAX and VBIAX has dropped to 0.65 - well below their long-term average of 0.90, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VVIAX vs. VBIAX — Ранг доходности на риск
VVIAX
VBIAX
Сравнение VVIAX c VBIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Value Index Fund Admiral Shares (VVIAX) и Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VVIAX | VBIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.32 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.58 | 2.62 | +1.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.66 | 11.16 | +6.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VVIAX и VBIAX
Максимальная просадка VVIAX за все время составила -59.32%, что больше максимальной просадки VBIAX в -35.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VVIAX и VBIAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VVIAX | VBIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.32% | -35.90% | -23.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.36% | -5.83% | -0.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.39% | -11.70% | -2.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.14% | -21.53% | +4.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.80% | -22.78% | -14.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.55% | -4.42% | -5.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.65% | 1.36% | +0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности VVIAX и VBIAX
Vanguard Value Index Fund Admiral Shares (VVIAX) и Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX) имеют волатильность 2.81% и 2.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VVIAX | VBIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.81% | 2.80% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.85% | 6.99% | +0.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.35% | 8.66% | +1.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.86% | 11.17% | +2.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.69% | 11.25% | +5.44% |
Сравнение комиссий VVIAX и VBIAX
VVIAX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии VBIAX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VVIAX и VBIAX
Дивидендная доходность VVIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что меньше доходности VBIAX в 5.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBIAX Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares | 5.24% | 6.00% | 5.27% | 4.35% | 2.83% | 3.19% | 2.65% | 2.28% | 2.32% | 1.95% | 2.09% | 2.09% |
VVIAX Vanguard Value Index Fund Admiral Shares | 1.81% | 2.04% | 2.30% | 2.45% | 2.51% | 2.14% | 2.55% | 2.49% | 2.72% | 2.29% | 2.45% | 2.60% |
Часто задаваемые вопросы
VVIAX and VBIAX have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VVIAX has higher volatility (2.81%) compared to VBIAX (2.80%). In terms of maximum drawdown, VVIAX dropped -59.32% vs VBIAX's -35.90%.
VVIAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.82 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VVIAX и VBIAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор