PortfoliosLab logo
Сравнение VVIAX с VBIAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VVIAX и VBIAX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности VVIAX и VBIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Value Index Fund Admiral Shares (VVIAX) и Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

350.00%400.00%450.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
462.67%
380.52%
VVIAX
VBIAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VVIAX:

0.49

VBIAX:

0.58

Коэф-т Сортино

VVIAX:

0.78

VBIAX:

0.89

Коэф-т Омега

VVIAX:

1.11

VBIAX:

1.12

Коэф-т Кальмара

VVIAX:

0.52

VBIAX:

0.53

Коэф-т Мартина

VVIAX:

2.07

VBIAX:

2.21

Индекс Язвы

VVIAX:

3.63%

VBIAX:

3.21%

Дневная вол-ть

VVIAX:

15.42%

VBIAX:

12.26%

Макс. просадка

VVIAX:

-59.32%

VBIAX:

-35.90%

Текущая просадка

VVIAX:

-8.11%

VBIAX:

-8.01%

Доходность по периодам

С начала года, VVIAX показывает доходность -1.93%, что значительно выше, чем у VBIAX с доходностью -4.95%. За последние 10 лет акции VVIAX превзошли акции VBIAX по среднегодовой доходности: 9.64% против 7.32% соответственно.


VVIAX

С начала года

-1.93%

1 месяц

-4.60%

6 месяцев

-4.50%

1 год

6.73%

5 лет

14.22%

10 лет

9.64%

VBIAX

С начала года

-4.95%

1 месяц

-4.77%

6 месяцев

-4.31%

1 год

6.32%

5 лет

8.48%

10 лет

7.32%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VVIAX и VBIAX

VVIAX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии VBIAX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VBIAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VBIAX: 0.07%
График комиссии VVIAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VVIAX: 0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VVIAX и VBIAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VVIAX
Ранг риск-скорректированной доходности VVIAX, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VVIAX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VVIAX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VVIAX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VVIAX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VVIAX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина

VBIAX
Ранг риск-скорректированной доходности VBIAX, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VBIAX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBIAX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBIAX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBIAX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBIAX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VVIAX c VBIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Value Index Fund Admiral Shares (VVIAX) и Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VVIAX, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VVIAX: 0.49
VBIAX: 0.58
Коэффициент Сортино VVIAX, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VVIAX: 0.78
VBIAX: 0.89
Коэффициент Омега VVIAX, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VVIAX: 1.11
VBIAX: 1.12
Коэффициент Кальмара VVIAX, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VVIAX: 0.52
VBIAX: 0.53
Коэффициент Мартина VVIAX, с текущим значением в 2.07, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VVIAX: 2.07
VBIAX: 2.21

Показатель коэффициента Шарпа VVIAX на текущий момент составляет 0.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VBIAX равному 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VVIAX и VBIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.49
0.58
VVIAX
VBIAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VVIAX и VBIAX

Дивидендная доходность VVIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что меньше доходности VBIAX в 4.58%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VVIAX
Vanguard Value Index Fund Admiral Shares
2.37%2.30%2.45%2.51%2.14%2.54%2.49%2.72%2.29%2.45%2.60%2.22%
VBIAX
Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares
4.58%5.27%4.35%2.83%3.19%2.65%2.28%2.32%1.95%2.09%2.09%1.92%

Просадки

Сравнение просадок VVIAX и VBIAX

Максимальная просадка VVIAX за все время составила -59.32%, что больше максимальной просадки VBIAX в -35.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VVIAX и VBIAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.11%
-8.01%
VVIAX
VBIAX

Волатильность

Сравнение волатильности VVIAX и VBIAX

Vanguard Value Index Fund Admiral Shares (VVIAX) имеет более высокую волатильность в 11.17% по сравнению с Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX) с волатильностью 8.77%. Это указывает на то, что VVIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.17%
8.77%
VVIAX
VBIAX