PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VVIAX с VBIAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VVIAX с VBIAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VVIAX (Vanguard Value Index Fund Admiral Shares) and VBIAX (Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares) are both mutual funds - VVIAX is a Large Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Value Index, while VBIAX is a Diversified Portfolio fund tracking the 60% CRSP US Total Market Index / 40% Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VVIAX returned 12.46%/yr vs 9.78%/yr for VBIAX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. VVIAX charges 0.05%/yr vs 0.07%/yr for VBIAX.

Доходность

Сравнение доходности VVIAX и VBIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Value Index Fund Admiral Shares (VVIAX) и Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VVIAX показывает доходность 12.21%, что значительно выше, чем у VBIAX с доходностью 6.79%. За последние 10 лет акции VVIAX превзошли акции VBIAX по среднегодовой доходности: 12.46% против 9.78% соответственно.

VVIAX

1 день
-0.02%
1 месяц
3.21%
С начала года
12.21%
6 месяцев
13.06%
1 год
26.79%
3 года*
18.23%
5 лет*
11.21%
10 лет*
12.46%

VBIAX

1 день
-0.53%
1 месяц
2.54%
С начала года
6.79%
6 месяцев
6.67%
1 год
18.45%
3 года*
14.83%
5 лет*
7.75%
10 лет*
9.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VVIAX и VBIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VVIAX
Vanguard Value Index Fund Admiral Shares		12.21%15.27%16.00%9.22%-2.07%26.51%2.29%25.81%-5.45%17.13%
VBIAX
Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares		6.79%13.61%14.58%17.54%-16.90%14.21%16.40%21.78%-2.86%13.89%

Correlation

The correlation between VVIAX and VBIAX is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2000 г.

0.91

Over the past year, the correlation between VVIAX and VBIAX has dropped to 0.71 - well below their long-term average of 0.91, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов VVIAX и VBIAX

Секторы
VVIAX
VBIAX

Финансовые услуги

22.3%
12.0%

Здравоохранение

14.5%
9.2%

Промышленность

14.0%
9.8%

Технологии

13.4%
33.5%

Потребительский защитный сектор

9.4%
4.7%

Энергетика

8.1%
3.7%

Коммунальные услуги

5.2%
2.3%

Потребительский циклический сектор

4.0%
10.0%

Коммуникационные услуги

3.3%
10.3%

Сырьевые материалы

3.1%
2.0%

Недвижимость

2.8%
2.4%

Финансовые услуги

VVIAX
22.3%
VBIAX
12.0%

Здравоохранение

VVIAX
14.5%
VBIAX
9.2%

Промышленность

VVIAX
14.0%
VBIAX
9.8%

Технологии

VVIAX
13.4%
VBIAX
33.5%

Потребительский защитный сектор

VVIAX
9.4%
VBIAX
4.7%

Энергетика

VVIAX
8.1%
VBIAX
3.7%

Коммунальные услуги

VVIAX
5.2%
VBIAX
2.3%

Потребительский циклический сектор

VVIAX
4.0%
VBIAX
10.0%

Коммуникационные услуги

VVIAX
3.3%
VBIAX
10.3%

Сырьевые материалы

VVIAX
3.1%
VBIAX
2.0%

Недвижимость

VVIAX
2.8%
VBIAX
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Value Index Fund Admiral Shares

Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VVIAX:
VVIAX с VFIAXVVIAX с VIGAXVVIAX с VTVVVIAX с FLCOXVVIAX с VOOVVIAX с VDADXVVIAX с VITAX
Часто сравнивают с VBIAX:
VBIAX с VWELXVBIAX с FBALXVBIAX с VFIAXVBIAX с VSMGXVBIAX с VWIAXVBIAX с VOOVBIAX с VBAIX

Доходность на риск

VVIAX vs. VBIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VVIAX
Ранг доходности на риск VVIAX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VVIAX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VVIAX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VVIAX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VVIAX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VVIAX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
VBIAX
Ранг доходности на риск VBIAX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBIAX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBIAX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBIAX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBIAX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBIAX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VVIAX c VBIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Value Index Fund Admiral Shares (VVIAX) и Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VVIAXVBIAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.61
2.38

+0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.73
3.39

+0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.44

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.13

3.23

+0.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.57

14.71

+0.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VVIAX vs. VBIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VVIAX на текущий момент составляет 2.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VBIAX равному 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VVIAX и VBIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VVIAXVBIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.61

2.38

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.70

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.87

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.64

-0.22

Просадки

Сравнение просадок VVIAX и VBIAX

Максимальная просадка VVIAX за все время составила -59.32%, что больше максимальной просадки VBIAX в -35.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VVIAX и VBIAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VVIAXVBIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.32%

-35.90%

-23.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.36%

-5.83%

-0.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.39%

-11.70%

-2.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.14%

-21.53%

+4.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.80%

-22.78%

-14.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.02%

-0.53%

+0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.61%

-4.44%

-5.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.69%

1.27%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности VVIAX и VBIAX

Vanguard Value Index Fund Admiral Shares (VVIAX) имеет более высокую волатильность в 2.57% по сравнению с Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX) с волатильностью 2.31%. Это указывает на то, что VVIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VVIAXVBIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.57%

2.31%

+0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.59%

6.11%

+1.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.09%

7.92%

+2.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.91%

11.05%

+2.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.74%

11.21%

+5.53%

Сравнение комиссий VVIAX и VBIAX

VVIAX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии VBIAX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VVIAX и VBIAX

Дивидендная доходность VVIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что меньше доходности VBIAX в 5.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VBIAX
Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares		5.24%6.00%5.27%4.35%2.83%3.19%2.65%2.28%2.32%1.95%2.09%2.09%
VVIAX
Vanguard Value Index Fund Admiral Shares		1.85%2.04%2.30%2.45%2.51%2.14%2.55%2.49%2.72%2.29%2.45%2.60%

Часто задаваемые вопросы

VVIAX and VBIAX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VVIAX has higher volatility (2.57%) compared to VBIAX (2.31%). In terms of maximum drawdown, VVIAX dropped -59.32% vs VBIAX's -35.90%.

VVIAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs 2.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VVIAX и VBIAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор