PortfoliosLab logo
Сравнение VVIAX с VITAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VVIAX и VITAX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности VVIAX и VITAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Value Index Fund Admiral Shares (VVIAX) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
489.79%
1,228.50%
VVIAX
VITAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VVIAX:

0.49

VITAX:

0.38

Коэф-т Сортино

VVIAX:

0.78

VITAX:

0.73

Коэф-т Омега

VVIAX:

1.11

VITAX:

1.10

Коэф-т Кальмара

VVIAX:

0.52

VITAX:

0.42

Коэф-т Мартина

VVIAX:

2.07

VITAX:

1.46

Индекс Язвы

VVIAX:

3.63%

VITAX:

7.84%

Дневная вол-ть

VVIAX:

15.42%

VITAX:

30.39%

Макс. просадка

VVIAX:

-59.32%

VITAX:

-54.81%

Текущая просадка

VVIAX:

-8.11%

VITAX:

-16.66%

Доходность по периодам

С начала года, VVIAX показывает доходность -1.93%, что значительно выше, чем у VITAX с доходностью -13.21%. За последние 10 лет акции VVIAX уступали акциям VITAX по среднегодовой доходности: 9.64% против 18.48% соответственно.


VVIAX

С начала года

-1.93%

1 месяц

-4.60%

6 месяцев

-4.50%

1 год

6.73%

5 лет

14.22%

10 лет

9.64%

VITAX

С начала года

-13.21%

1 месяц

-6.63%

6 месяцев

-9.85%

1 год

9.36%

5 лет

19.12%

10 лет

18.48%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VVIAX и VITAX

VVIAX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии VITAX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VITAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VITAX: 0.10%
График комиссии VVIAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VVIAX: 0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VVIAX и VITAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VVIAX
Ранг риск-скорректированной доходности VVIAX, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VVIAX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VVIAX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VVIAX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VVIAX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VVIAX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина

VITAX
Ранг риск-скорректированной доходности VITAX, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VITAX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VITAX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VITAX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VITAX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VITAX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VVIAX c VITAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Value Index Fund Admiral Shares (VVIAX) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VVIAX, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VVIAX: 0.49
VITAX: 0.38
Коэффициент Сортино VVIAX, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VVIAX: 0.78
VITAX: 0.73
Коэффициент Омега VVIAX, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VVIAX: 1.11
VITAX: 1.10
Коэффициент Кальмара VVIAX, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VVIAX: 0.52
VITAX: 0.42
Коэффициент Мартина VVIAX, с текущим значением в 2.07, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VVIAX: 2.07
VITAX: 1.46

Показатель коэффициента Шарпа VVIAX на текущий момент составляет 0.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VITAX равному 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VVIAX и VITAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.49
0.38
VVIAX
VITAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VVIAX и VITAX

Дивидендная доходность VVIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что больше доходности VITAX в 0.59%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VVIAX
Vanguard Value Index Fund Admiral Shares
2.37%2.30%2.45%2.51%2.14%2.54%2.49%2.72%2.29%2.45%2.60%2.22%
VITAX
Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares
0.59%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.30%0.99%1.31%1.28%1.12%

Просадки

Сравнение просадок VVIAX и VITAX

Максимальная просадка VVIAX за все время составила -59.32%, что больше максимальной просадки VITAX в -54.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VVIAX и VITAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.11%
-16.66%
VVIAX
VITAX

Волатильность

Сравнение волатильности VVIAX и VITAX

Текущая волатильность для Vanguard Value Index Fund Admiral Shares (VVIAX) составляет 11.17%, в то время как у Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX) волатильность равна 19.68%. Это указывает на то, что VVIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VITAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.17%
19.68%
VVIAX
VITAX