PortfoliosLab logo
Сравнение VVIAX с VDADX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VVIAX и VDADX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности VVIAX и VDADX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Value Index Fund Admiral Shares (VVIAX) и Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VDADX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

180.00%200.00%220.00%240.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
193.31%
218.67%
VVIAX
VDADX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VVIAX:

0.49

VDADX:

0.60

Коэф-т Сортино

VVIAX:

0.78

VDADX:

0.95

Коэф-т Омега

VVIAX:

1.11

VDADX:

1.13

Коэф-т Кальмара

VVIAX:

0.52

VDADX:

0.62

Коэф-т Мартина

VVIAX:

2.07

VDADX:

2.78

Индекс Язвы

VVIAX:

3.63%

VDADX:

3.34%

Дневная вол-ть

VVIAX:

15.42%

VDADX:

15.61%

Макс. просадка

VVIAX:

-59.32%

VDADX:

-31.70%

Текущая просадка

VVIAX:

-8.11%

VDADX:

-7.79%

Доходность по периодам

С начала года, VVIAX показывает доходность -1.93%, что значительно выше, чем у VDADX с доходностью -3.38%. За последние 10 лет акции VVIAX уступали акциям VDADX по среднегодовой доходности: 9.64% против 10.93% соответственно.


VVIAX

С начала года

-1.93%

1 месяц

-4.60%

6 месяцев

-4.50%

1 год

6.73%

5 лет

14.22%

10 лет

9.64%

VDADX

С начала года

-3.38%

1 месяц

-3.45%

6 месяцев

-3.97%

1 год

8.39%

5 лет

13.01%

10 лет

10.93%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VVIAX и VDADX

VVIAX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии VDADX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VDADX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VDADX: 0.08%
График комиссии VVIAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VVIAX: 0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VVIAX и VDADX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VVIAX
Ранг риск-скорректированной доходности VVIAX, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VVIAX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VVIAX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VVIAX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VVIAX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VVIAX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина

VDADX
Ранг риск-скорректированной доходности VDADX, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VDADX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDADX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDADX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDADX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDADX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VVIAX c VDADX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Value Index Fund Admiral Shares (VVIAX) и Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VDADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VVIAX, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VVIAX: 0.49
VDADX: 0.60
Коэффициент Сортино VVIAX, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VVIAX: 0.78
VDADX: 0.95
Коэффициент Омега VVIAX, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VVIAX: 1.11
VDADX: 1.13
Коэффициент Кальмара VVIAX, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VVIAX: 0.52
VDADX: 0.62
Коэффициент Мартина VVIAX, с текущим значением в 2.07, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VVIAX: 2.07
VDADX: 2.78

Показатель коэффициента Шарпа VVIAX на текущий момент составляет 0.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VDADX равному 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VVIAX и VDADX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.49
0.60
VVIAX
VDADX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VVIAX и VDADX

Дивидендная доходность VVIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что больше доходности VDADX в 1.86%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VVIAX
Vanguard Value Index Fund Admiral Shares
2.37%2.30%2.45%2.51%2.14%2.54%2.49%2.72%2.29%2.45%2.60%2.22%
VDADX
Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares
1.86%1.70%1.86%1.94%1.53%1.61%1.69%2.07%1.88%2.14%2.34%1.95%

Просадки

Сравнение просадок VVIAX и VDADX

Максимальная просадка VVIAX за все время составила -59.32%, что больше максимальной просадки VDADX в -31.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VVIAX и VDADX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.11%
-7.79%
VVIAX
VDADX

Волатильность

Сравнение волатильности VVIAX и VDADX

Vanguard Value Index Fund Admiral Shares (VVIAX) и Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VDADX) имеют волатильность 11.17% и 11.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.17%
11.66%
VVIAX
VDADX