PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VVIAX с VTV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VVIAX с VTV

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Value Index Fund Admiral Shares (VVIAX) и Vanguard Value ETF (VTV).

VVIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г.. VTV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Prime Market Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VVIAX или VTV.

Корреляция

Корреляция между VVIAX и VTV составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VVIAX и VTV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Value Index Fund Admiral Shares (VVIAX) и Vanguard Value ETF (VTV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VVIAX:

0.46

VTV:

0.46

Коэф-т Сортино

VVIAX:

0.77

VTV:

0.77

Коэф-т Омега

VVIAX:

1.11

VTV:

1.11

Коэф-т Кальмара

VVIAX:

0.52

VTV:

0.51

Коэф-т Мартина

VVIAX:

1.88

VTV:

1.86

Индекс Язвы

VVIAX:

3.96%

VTV:

4.00%

Дневная вол-ть

VVIAX:

15.58%

VTV:

15.65%

Макс. просадка

VVIAX:

-59.32%

VTV:

-59.27%

Текущая просадка

VVIAX:

-5.66%

VTV:

-5.74%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VVIAX показывает доходность 0.69%, а VTV немного ниже – 0.68%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VVIAX имеют среднегодовую доходность 9.79%, а акции VTV немного впереди с 9.80%.

VVIAX

С начала года

0.69%

1 месяц

3.46%

6 месяцев

-3.66%

1 год

7.07%

5 лет

15.38%

10 лет

9.79%

VTV

С начала года

0.68%

1 месяц

3.35%

6 месяцев

-3.69%

1 год

7.11%

5 лет

15.37%

10 лет

9.80%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VVIAX и VTV

VVIAX берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии VTV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VVIAX
Vanguard Value Index Fund Admiral Shares
VTV
Vanguard Value ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VVIAX и VTV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VVIAX
Ранг риск-скорректированной доходности VVIAX, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VVIAX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VVIAX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VVIAX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VVIAX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VVIAX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
VTV
Ранг риск-скорректированной доходности VTV, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTV, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTV, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTV, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTV, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTV, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VVIAX c VTV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Value Index Fund Admiral Shares (VVIAX) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VVIAX на текущий момент составляет 0.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTV равному 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VVIAX и VTV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VVIAX и VTV

Дивидендная доходность VVIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что сопоставимо с доходностью VTV в 2.31%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VVIAX
Vanguard Value Index Fund Admiral Shares		2.30%2.30%2.45%2.51%2.14%2.55%2.49%2.72%2.29%2.45%2.60%2.22%
VTV
Vanguard Value ETF		2.31%2.31%2.46%2.52%2.15%2.56%2.50%2.73%2.29%2.44%2.60%2.22%

Просадки

Сравнение просадок VVIAX и VTV

Максимальная просадка VVIAX за все время составила -59.32%, примерно равная максимальной просадке VTV в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VVIAX и VTV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VVIAX и VTV

Vanguard Value Index Fund Admiral Shares (VVIAX) и Vanguard Value ETF (VTV) имеют волатильность 4.59% и 4.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...