PortfoliosLab logo
Сравнение VVIAX с VTV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VVIAX и VTV составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности VVIAX и VTV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Value Index Fund Admiral Shares (VVIAX) и Vanguard Value ETF (VTV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

440.00%460.00%480.00%500.00%520.00%540.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
489.79%
485.88%
VVIAX
VTV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VVIAX:

0.49

VTV:

0.49

Коэф-т Сортино

VVIAX:

0.78

VTV:

0.78

Коэф-т Омега

VVIAX:

1.11

VTV:

1.11

Коэф-т Кальмара

VVIAX:

0.52

VTV:

0.52

Коэф-т Мартина

VVIAX:

2.07

VTV:

2.06

Индекс Язвы

VVIAX:

3.63%

VTV:

3.67%

Дневная вол-ть

VVIAX:

15.42%

VTV:

15.48%

Макс. просадка

VVIAX:

-59.32%

VTV:

-59.27%

Текущая просадка

VVIAX:

-8.11%

VTV:

-8.17%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VVIAX показывает доходность -1.93%, а VTV немного выше – -1.92%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VVIAX имеют среднегодовую доходность 9.64%, а акции VTV немного впереди с 9.66%.


VVIAX

С начала года

-1.93%

1 месяц

-4.60%

6 месяцев

-4.50%

1 год

6.73%

5 лет

14.22%

10 лет

9.64%

VTV

С начала года

-1.92%

1 месяц

-4.59%

6 месяцев

-4.49%

1 год

6.77%

5 лет

14.25%

10 лет

9.66%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VVIAX и VTV

VVIAX берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии VTV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VVIAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VVIAX: 0.05%
График комиссии VTV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTV: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VVIAX и VTV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VVIAX
Ранг риск-скорректированной доходности VVIAX, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VVIAX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VVIAX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VVIAX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VVIAX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VVIAX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина

VTV
Ранг риск-скорректированной доходности VTV, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTV, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTV, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTV, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTV, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTV, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VVIAX c VTV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Value Index Fund Admiral Shares (VVIAX) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VVIAX, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VVIAX: 0.49
VTV: 0.49
Коэффициент Сортино VVIAX, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VVIAX: 0.78
VTV: 0.78
Коэффициент Омега VVIAX, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VVIAX: 1.11
VTV: 1.11
Коэффициент Кальмара VVIAX, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VVIAX: 0.52
VTV: 0.52
Коэффициент Мартина VVIAX, с текущим значением в 2.07, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VVIAX: 2.07
VTV: 2.06

Показатель коэффициента Шарпа VVIAX на текущий момент составляет 0.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTV равному 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VVIAX и VTV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.49
0.49
VVIAX
VTV

Дивиденды

Сравнение дивидендов VVIAX и VTV

Дивидендная доходность VVIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что сопоставимо с доходностью VTV в 2.38%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VVIAX
Vanguard Value Index Fund Admiral Shares
2.37%2.30%2.45%2.51%2.14%2.54%2.49%2.72%2.29%2.45%2.60%2.22%
VTV
Vanguard Value ETF
2.38%2.31%2.46%2.52%2.15%2.56%2.50%2.73%2.29%2.44%2.60%2.22%

Просадки

Сравнение просадок VVIAX и VTV

Максимальная просадка VVIAX за все время составила -59.32%, примерно равная максимальной просадке VTV в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VVIAX и VTV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.11%
-8.17%
VVIAX
VTV

Волатильность

Сравнение волатильности VVIAX и VTV

Vanguard Value Index Fund Admiral Shares (VVIAX) и Vanguard Value ETF (VTV) имеют волатильность 11.17% и 11.21% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.17%
11.21%
VVIAX
VTV