PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VVIAX с VTV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VVIAX с VTV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VVIAX (Vanguard Value Index Fund Admiral Shares) and VTV (Vanguard Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds from Vanguard tracking the CRSP US Large Cap Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VVIAX returned 12.46%/yr vs 12.49%/yr for VTV. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. VVIAX charges 0.05%/yr vs 0.04%/yr for VTV.

Доходность

Сравнение доходности VVIAX и VTV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Value Index Fund Admiral Shares (VVIAX) и Vanguard Value ETF (VTV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VVIAX показывает доходность 12.21%, что значительно ниже, чем у VTV с доходностью 13.16%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VVIAX имеют среднегодовую доходность 12.46%, а акции VTV немного впереди с 12.49%.

VVIAX

1 день
-0.02%
1 месяц
3.21%
С начала года
12.21%
6 месяцев
13.06%
1 год
26.79%
3 года*
18.23%
5 лет*
11.21%
10 лет*
12.46%

VTV

1 день
0.77%
1 месяц
4.08%
С начала года
13.16%
6 месяцев
14.00%
1 год
27.88%
3 года*
18.69%
5 лет*
11.41%
10 лет*
12.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VVIAX и VTV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VVIAX
Vanguard Value Index Fund Admiral Shares		12.21%15.27%16.00%9.22%-2.07%26.51%2.29%25.81%-5.45%17.13%
VTV
Vanguard Value ETF		13.16%15.27%15.95%9.32%-2.09%26.53%2.33%25.66%-5.47%17.15%

Correlation

The correlation between VVIAX and VTV is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2004 г.

0.99

The correlation between VVIAX and VTV has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VVIAX и VTV

Секторы
VVIAX
VTV

Финансовые услуги

22.3%
22.3%

Здравоохранение

14.5%
14.5%

Промышленность

14.0%
14.0%

Технологии

13.4%
13.4%

Потребительский защитный сектор

9.4%
9.4%

Энергетика

8.1%
8.1%

Коммунальные услуги

5.2%
5.2%

Потребительский циклический сектор

4.0%
4.0%

Коммуникационные услуги

3.3%
3.3%

Сырьевые материалы

3.1%
3.1%

Недвижимость

2.8%
2.8%

Финансовые услуги

VVIAX
22.3%
VTV
22.3%

Здравоохранение

VVIAX
14.5%
VTV
14.5%

Промышленность

VVIAX
14.0%
VTV
14.0%

Технологии

VVIAX
13.4%
VTV
13.4%

Потребительский защитный сектор

VVIAX
9.4%
VTV
9.4%

Энергетика

VVIAX
8.1%
VTV
8.1%

Коммунальные услуги

VVIAX
5.2%
VTV
5.2%

Потребительский циклический сектор

VVIAX
4.0%
VTV
4.0%

Коммуникационные услуги

VVIAX
3.3%
VTV
3.3%

Сырьевые материалы

VVIAX
3.1%
VTV
3.1%

Недвижимость

VVIAX
2.8%
VTV
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Value Index Fund Admiral Shares

Vanguard Value ETF

Часто сравнивают с VVIAX:
VVIAX с VFIAXVVIAX с VIGAXVVIAX с FLCOXVVIAX с VOOVVIAX с VDADXVVIAX с VBIAXVVIAX с VITAX
Часто сравнивают с VTV:
VTV с SCHDVTV с VOOVTV с VTIVTV с VUGVTV с VYMVTV с SCHVVTV с VIG

Доходность на риск

VVIAX vs. VTV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VVIAX
Ранг доходности на риск VVIAX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VVIAX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VVIAX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VVIAX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VVIAX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VVIAX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
VTV
Ранг доходности на риск VTV: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTV: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTV: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTV: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTV: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTV: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VVIAX c VTV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Value Index Fund Admiral Shares (VVIAX) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VVIAXVTVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.61
2.77

-0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.73
3.95

-0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.50

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.13

4.41

-0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.57

16.67

-1.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VVIAX vs. VTV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VVIAX на текущий момент составляет 2.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTV равному 2.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VVIAX и VTV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VVIAXVTVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.61

2.77

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.83

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.75

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.51

-0.10

Просадки

Сравнение просадок VVIAX и VTV

Максимальная просадка VVIAX за все время составила -59.32%, примерно равная максимальной просадке VTV в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VVIAX и VTV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VVIAXVTVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.32%

-59.27%

-0.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.36%

-6.35%

-0.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.39%

-14.52%

+0.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.14%

-17.04%

-0.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.80%

-36.78%

-0.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.02%

0.00%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.61%

-7.87%

-1.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.69%

1.68%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности VVIAX и VTV

Vanguard Value Index Fund Admiral Shares (VVIAX) и Vanguard Value ETF (VTV) имеют волатильность 2.57% и 2.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VVIAXVTVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.57%

2.48%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.59%

7.57%

+0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.09%

10.12%

-0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.91%

13.88%

+0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.74%

16.66%

+0.08%

Сравнение комиссий VVIAX и VTV

VVIAX берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии VTV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VVIAX и VTV

Дивидендная доходность VVIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что сопоставимо с доходностью VTV в 1.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VTV
Vanguard Value ETF		1.85%2.05%2.31%2.46%2.52%2.15%2.56%2.50%2.73%2.29%2.44%2.60%
VVIAX
Vanguard Value Index Fund Admiral Shares		1.85%2.04%2.30%2.45%2.51%2.14%2.55%2.49%2.72%2.29%2.45%2.60%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, VVIAX and VTV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VVIAX has higher volatility (2.57%) compared to VTV (2.48%). In terms of maximum drawdown, VVIAX dropped -59.32% vs VTV's -59.27%.

VTV currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs 2.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VVIAX и VTV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор