Сравнение VVIAX с DFUVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Value Index Fund Admiral Shares (VVIAX) и DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio (DFUVX).
VVIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г.. DFUVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 2 февр. 1995 г..
Доходность
Сравнение доходности VVIAX и DFUVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VVIAX и DFUVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VVIAX Vanguard Value Index Fund Admiral Shares | 3.30% | 15.27% | 16.00% | 9.22% | -2.07% | 26.51% | 2.29% | 25.81% | -5.45% | 17.13% |
DFUVX DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio | 4.11% | 15.83% | 12.87% | 11.65% | -5.73% | 22.75% | -0.45% | 25.62% | -11.58% | 18.60% |
Доходность по периодам
С начала года, VVIAX показывает доходность 3.30%, что значительно ниже, чем у DFUVX с доходностью 4.11%. За последние 10 лет акции VVIAX превзошли акции DFUVX по среднегодовой доходности: 11.79% против 10.52% соответственно.
VVIAX
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -4.61%
- С начала года
- 3.30%
- 6 месяцев
- 6.13%
- 1 год
- 16.29%
- 3 года*
- 15.07%
- 5 лет*
- 10.84%
- 10 лет*
- 11.79%
DFUVX
- 1 день
- 1.90%
- 1 месяц
- -3.71%
- С начала года
- 4.11%
- 6 месяцев
- 8.94%
- 1 год
- 18.72%
- 3 года*
- 14.79%
- 5 лет*
- 8.71%
- 10 лет*
- 10.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VVIAX и DFUVX
VVIAX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии DFUVX в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VVIAX vs. DFUVX — Ранг доходности на риск
VVIAX
DFUVX
Сравнение VVIAX c DFUVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Value Index Fund Admiral Shares (VVIAX) и DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio (DFUVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VVIAX | DFUVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 1.13 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 1.63 | -0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.24 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | 1.31 | +0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.89 | 5.65 | +1.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VVIAX | DFUVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 1.13 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | 0.55 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.57 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.44 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между VVIAX и DFUVX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VVIAX и DFUVX
Дивидендная доходность VVIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что больше доходности DFUVX в 1.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VVIAX Vanguard Value Index Fund Admiral Shares | 2.01% | 2.04% | 2.30% | 2.45% | 2.51% | 2.14% | 2.55% | 2.49% | 2.72% | 2.29% | 2.45% | 2.60% |
DFUVX DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio | 1.68% | 1.31% | 1.94% | 5.68% | 5.84% | 1.77% | 2.09% | 5.04% | 9.79% | 7.99% | 4.90% | 8.03% |
Просадки
Сравнение просадок VVIAX и DFUVX
Максимальная просадка VVIAX за все время составила -59.32%, что меньше максимальной просадки DFUVX в -65.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VVIAX и DFUVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VVIAX | DFUVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.32% | -65.60% | +6.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.28% | -12.26% | +0.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.14% | -20.33% | +3.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.80% | -41.76% | +4.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.82% | -4.06% | -0.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.67% | -9.90% | +0.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.50% | 2.97% | -0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности VVIAX и DFUVX
Текущая волатильность для Vanguard Value Index Fund Admiral Shares (VVIAX) составляет 3.80%, в то время как у DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio (DFUVX) волатильность равна 4.16%. Это указывает на то, что VVIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFUVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VVIAX | DFUVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.80% | 4.16% | -0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.69% | 8.50% | -0.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.88% | 16.55% | -1.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.92% | 16.01% | -2.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.74% | 18.42% | -1.68% |