PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VV с WRLD.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VV с WRLD.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Large-Cap ETF (VV) и Rize Environmental Impact 100 UCITS ETF (WRLD.DE).

VV и WRLD.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Large Cap Index. Фонд был запущен 27 янв. 2004 г.. WRLD.DE - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Foxberry SMS Environmental Impact 100. Фонд был запущен 14 июл. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VV и WRLD.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Large-Cap ETF (VV) и Rize Environmental Impact 100 UCITS ETF (WRLD.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VV и WRLD.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
VV
Vanguard Large-Cap ETF		-3.97%18.11%25.25%27.18%-19.91%7.80%
WRLD.DE
Rize Environmental Impact 100 UCITS ETF		4.42%26.11%-4.22%15.16%-21.00%3.93%
Разные валюты инструментов

VV торгуется в USD, в то время как WRLD.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WRLD.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VV показывает доходность -3.97%, что значительно ниже, чем у WRLD.DE с доходностью 4.42%.

VV

1 день
0.14%
1 месяц
-3.28%
С начала года
-3.97%
6 месяцев
-1.98%
1 год
17.41%
3 года*
18.69%
5 лет*
11.50%
10 лет*
14.18%

WRLD.DE

1 день
-0.38%
1 месяц
-2.38%
С начала года
4.42%
6 месяцев
5.12%
1 год
29.12%
3 года*
9.05%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Large-Cap ETF

Rize Environmental Impact 100 UCITS ETF

Часто сравнивают с VV:
VV с VOOVV с FXAIXVV с VUGVV с VTVVV с VIGVV с VTIVV с SCHD
Часто сравнивают с WRLD.DE:
WRLD.DE с IWDA.ASWRLD.DE с IS3Q.DEWRLD.DE с CEMR.DEWRLD.DE с BBCK.DEWRLD.DE с GERD.DEWRLD.DE с MWOE.DEWRLD.DE с 2B7J.DE

Сравнение комиссий VV и WRLD.DE

VV берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии WRLD.DE в 0.55%.

WRLD.DE
Rize Environmental Impact 100 UCITS ETF
VV
Vanguard Large-Cap ETF

Доходность на риск

VV vs. WRLD.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VV
Ранг доходности на риск VV: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VV: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VV: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VV: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VV: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VV: 6060
Ранг коэф-та Мартина
WRLD.DE
Ранг доходности на риск WRLD.DE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WRLD.DE: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WRLD.DE: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WRLD.DE: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WRLD.DE: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WRLD.DE: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VV c WRLD.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Large-Cap ETF (VV) и Rize Environmental Impact 100 UCITS ETF (WRLD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VVWRLD.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

1.57

-0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

2.17

-0.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.30

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.50

3.15

-1.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.88

10.77

-3.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VV vs. WRLD.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VV на текущий момент составляет 0.94, что ниже коэффициента Шарпа WRLD.DE равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VV и WRLD.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VVWRLD.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

1.57

-0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.20

+0.36

Корреляция

Корреляция между VV и WRLD.DE составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VV и WRLD.DE

Дивидендная доходность VV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, тогда как WRLD.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VV
Vanguard Large-Cap ETF		1.12%1.08%1.24%1.41%1.66%1.19%1.46%1.81%2.09%1.75%1.98%1.96%
WRLD.DE
Rize Environmental Impact 100 UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VV и WRLD.DE

Максимальная просадка VV за все время составила -54.81%, что больше максимальной просадки WRLD.DE в -34.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VV и WRLD.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

VVWRLD.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.81%

-23.55%

-31.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.21%

-8.85%

-0.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.66%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.28%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.71%

-4.76%

-0.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.88%

-9.81%

+2.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

2.46%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности VV и WRLD.DE

Текущая волатильность для Vanguard Large-Cap ETF (VV) составляет 5.26%, в то время как у Rize Environmental Impact 100 UCITS ETF (WRLD.DE) волатильность равна 6.28%. Это указывает на то, что VV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WRLD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VVWRLD.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.26%

6.28%

-1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.59%

11.86%

-2.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.61%

18.46%

+0.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.23%

19.26%

-2.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.17%

19.26%

-1.09%