PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VV с WRLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VV с WRLD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VV (Vanguard Large-Cap ETF) is Large Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Index, while WRLD (World Acceptance Corporation) is a stock. Over the past 10 years, VV returned 15.58%/yr vs 15.02%/yr for WRLD. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VV и WRLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Large-Cap ETF (VV) и World Acceptance Corporation (WRLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VV показывает доходность 10.69%, что значительно ниже, чем у WRLD с доходностью 18.39%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VV имеют среднегодовую доходность 15.58%, а акции WRLD немного отстают с 15.02%.

VV

1 день
-0.72%
1 месяц
5.19%
С начала года
10.69%
6 месяцев
10.54%
1 год
27.77%
3 года*
22.68%
5 лет*
13.54%
10 лет*
15.58%

WRLD

1 день
0.38%
1 месяц
18.24%
С начала года
18.39%
6 месяцев
4.40%
1 год
5.68%
3 года*
12.34%
5 лет*
1.75%
10 лет*
15.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VV и WRLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VV
Vanguard Large-Cap ETF		10.69%18.11%25.25%27.18%-19.91%27.41%21.04%31.25%-4.46%22.00%
WRLD
World Acceptance Corporation		18.39%24.86%-13.86%97.95%-73.13%140.10%18.31%-15.51%26.68%25.58%

Correlation

The correlation between VV and WRLD is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2004 г.

0.49

The correlation between VV and WRLD shifts across timeframes, from 0.36 (1 year) to 0.49 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Large-Cap ETF

World Acceptance Corporation

Часто сравнивают с VV:
VV с VOOVV с FXAIXVV с VUGVV с VTVVV с VTIVV с VIGVV с SCHD
Часто сравнивают с WRLD:
WRLD с LXWRLD с VWRA.LWRLD с CARRWRLD с TFLOWRLD с ^GSPCWRLD с ACWXWRLD с BNDX

Доходность на риск

VV vs. WRLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VV
Ранг доходности на риск VV: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VV: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VV: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VV: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VV: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VV: 7272
Ранг коэф-та Мартина
WRLD
Ранг доходности на риск WRLD: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WRLD: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WRLD: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WRLD: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WRLD: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WRLD: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VV c WRLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Large-Cap ETF (VV) и World Acceptance Corporation (WRLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VVWRLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
0.12

+2.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.18
0.47

+2.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.07

+0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.03

0.15

+2.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.86

0.30

+13.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VV vs. WRLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VV на текущий момент составляет 2.33, что выше коэффициента Шарпа WRLD равного 0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VV и WRLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VVWRLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

0.12

+2.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.03

+0.76

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

0.27

+0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.25

+0.35

Просадки

Сравнение просадок VV и WRLD

Максимальная просадка VV за все время составила -54.81%, что меньше максимальной просадки WRLD в -77.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VV и WRLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VVWRLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.81%

-77.65%

+22.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.21%

-37.34%

+28.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.97%

-39.37%

+20.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.66%

-77.00%

+51.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.28%

-77.00%

+42.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.72%

-35.83%

+35.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.84%

-33.22%

+26.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

18.90%

-16.89%

Волатильность

Сравнение волатильности VV и WRLD

Текущая волатильность для Vanguard Large-Cap ETF (VV) составляет 2.84%, в то время как у World Acceptance Corporation (WRLD) волатильность равна 8.34%. Это указывает на то, что VV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WRLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VVWRLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.84%

8.34%

-5.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.98%

37.13%

-28.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.99%

48.82%

-36.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.22%

55.11%

-37.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.19%

55.21%

-37.02%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VV и WRLD

Дивидендная доходность VV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, тогда как WRLD не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VV
Vanguard Large-Cap ETF		0.98%1.08%1.24%1.41%1.66%1.19%1.46%1.81%2.09%1.75%1.98%1.96%
WRLD
World Acceptance Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VV and WRLD have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WRLD has higher volatility (8.34%) compared to VV (2.84%). In terms of maximum drawdown, VV dropped -54.81% vs WRLD's -77.65%.

VV currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VV и WRLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор