PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WRLD с ACWX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WRLD с ACWX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WRLD (World Acceptance Corporation) is a stock, while ACWX (iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF) is Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI All Country World ex-U.S. Index. Over the past 10 years, WRLD returned 14.69%/yr vs 9.51%/yr for ACWX. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности WRLD и ACWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в World Acceptance Corporation (WRLD) и iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF (ACWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WRLD показывает доходность 19.52%, что значительно выше, чем у ACWX с доходностью 14.55%. За последние 10 лет акции WRLD превзошли акции ACWX по среднегодовой доходности: 14.69% против 9.51% соответственно.

WRLD

1 день
0.96%
1 месяц
18.88%
С начала года
19.52%
6 месяцев
8.47%
1 год
7.10%
3 года*
13.21%
5 лет*
1.94%
10 лет*
14.69%

ACWX

1 день
0.22%
1 месяц
3.98%
С начала года
14.55%
6 месяцев
16.91%
1 год
31.47%
3 года*
19.62%
5 лет*
8.41%
10 лет*
9.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WRLD и ACWX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WRLD
World Acceptance Corporation		19.52%24.86%-13.86%97.95%-73.13%140.10%18.31%-15.51%26.68%25.58%
ACWX
iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF		14.55%32.59%5.17%15.63%-16.07%7.67%10.29%21.05%-13.99%27.20%

Correlation

The correlation between WRLD and ACWX is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2008 г.

0.43

The correlation between WRLD and ACWX shifts across timeframes, from 0.29 (1 year) to 0.43 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

World Acceptance Corporation

iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF

Часто сравнивают с WRLD:
WRLD с LXWRLD с VWRA.LWRLD с CARRWRLD с VVWRLD с TFLOWRLD с ^GSPCWRLD с BNDX
Часто сравнивают с ACWX:
ACWX с SPYACWX с VXUSACWX с ACWIACWX с VEUACWX с IXUSACWX с VOOACWX с IWV

Доходность на риск

WRLD vs. ACWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WRLD
Ранг доходности на риск WRLD: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WRLD: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WRLD: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WRLD: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WRLD: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WRLD: 4646
Ранг коэф-та Мартина
ACWX
Ранг доходности на риск ACWX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WRLD c ACWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для World Acceptance Corporation (WRLD) и iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF (ACWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WRLDACWXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.15
2.04

-1.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.51
2.81

-2.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.37

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.19

2.77

-2.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.38

10.77

-10.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WRLD vs. ACWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WRLD на текущий момент составляет 0.15, что ниже коэффициента Шарпа ACWX равного 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WRLD и ACWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WRLDACWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

2.04

-1.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.52

-0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

0.55

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.23

+0.02

Просадки

Сравнение просадок WRLD и ACWX

Максимальная просадка WRLD за все время составила -77.65%, что больше максимальной просадки ACWX в -60.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WRLD и ACWX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WRLDACWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.65%

-60.40%

-17.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.34%

-11.42%

-25.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.37%

-13.84%

-25.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.00%

-30.07%

-46.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.00%

-35.38%

-41.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.21%

-0.84%

-34.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.22%

-13.33%

-19.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.91%

2.93%

+15.98%

Волатильность

Сравнение волатильности WRLD и ACWX

World Acceptance Corporation (WRLD) имеет более высокую волатильность в 8.33% по сравнению с iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF (ACWX) с волатильностью 5.61%. Это указывает на то, что WRLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WRLDACWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.33%

5.61%

+2.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.13%

13.26%

+23.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

48.82%

15.50%

+33.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.11%

16.28%

+38.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.20%

17.38%

+37.82%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WRLD и ACWX

WRLD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ACWX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACWX
iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF		2.46%2.82%2.97%2.96%2.68%2.74%1.88%3.22%2.60%2.40%2.77%2.51%
WRLD
World Acceptance Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WRLD and ACWX have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WRLD has higher volatility (8.33%) compared to ACWX (5.61%). In terms of maximum drawdown, WRLD dropped -77.65% vs ACWX's -60.40%.

ACWX currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs 0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WRLD и ACWX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор