PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WRLD с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение WRLD с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о World Acceptance Corporation (WRLD) и S&P 500 Index (^GSPC).

Доходность

Сравнение доходности WRLD и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в World Acceptance Corporation (WRLD) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WRLD и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WRLD
World Acceptance Corporation		0.85%24.86%-13.86%97.95%-73.13%140.10%18.31%-15.51%26.68%25.58%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.95%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Доходность по периодам

С начала года, WRLD показывает доходность 0.85%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%. За последние 10 лет акции WRLD превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 15.04% против 12.24% соответственно.

WRLD

1 день
4.84%
1 месяц
3.46%
С начала года
0.85%
6 месяцев
-16.48%
1 год
9.26%
3 года*
19.34%
5 лет*
1.69%
10 лет*
15.04%

^GSPC

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

World Acceptance Corporation

S&P 500 Index

Часто сравнивают с WRLD:
WRLD с LXWRLD с VWRA.LWRLD с CARRWRLD с TFLOWRLD с VVWRLD с ACWXWRLD с BNDX
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

WRLD vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WRLD
Ранг доходности на риск WRLD: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WRLD: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WRLD: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WRLD: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WRLD: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WRLD: 4545
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WRLD c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для World Acceptance Corporation (WRLD) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WRLD^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.19

0.92

-0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.56

1.41

-0.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.21

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.19

1.41

-1.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.42

6.61

-6.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WRLD vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WRLD на текущий момент составляет 0.19, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WRLD и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WRLD^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

0.92

-0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.61

-0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

0.68

-0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.46

-0.22

Корреляция

Корреляция между WRLD и ^GSPC составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок WRLD и ^GSPC

Максимальная просадка WRLD за все время составила -77.65%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WRLD и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

WRLD^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.65%

-56.78%

-20.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.34%

-12.14%

-25.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.00%

-25.43%

-51.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.00%

-33.92%

-43.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-45.34%

-5.78%

-39.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.18%

-10.75%

-22.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.41%

2.60%

+14.81%

Волатильность

Сравнение волатильности WRLD и ^GSPC

World Acceptance Corporation (WRLD) имеет более высокую волатильность в 13.52% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что WRLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WRLD^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.52%

5.37%

+8.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.14%

9.55%

+31.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.50%

18.33%

+32.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

54.84%

16.90%

+37.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.32%

18.05%

+37.27%