Сравнение VV с VLISX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Large-Cap ETF (VV) и Vanguard Large-Cap Index Fund Institutional Shares (VLISX).
VV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Large Cap Index. Фонд был запущен 27 янв. 2004 г.. VLISX управляется Vanguard. Фонд был запущен 30 июн. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности VV и VLISX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VV и VLISX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VV Vanguard Large-Cap ETF | -4.11% | 18.11% | 25.25% | 27.18% | -19.91% | 27.41% | 21.04% | 31.25% | -4.46% | 22.00% |
VLISX Vanguard Large-Cap Index Fund Institutional Shares | -4.78% | 18.11% | 25.12% | 27.26% | -19.68% | 27.04% | 21.04% | 31.38% | -4.47% | 22.04% |
Доходность по периодам
С начала года, VV показывает доходность -4.11%, что значительно выше, чем у VLISX с доходностью -4.78%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VV имеют среднегодовую доходность 14.13%, а акции VLISX немного отстают с 14.04%.
VV
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -4.11%
- 6 месяцев
- -2.05%
- 1 год
- 18.00%
- 3 года*
- 18.78%
- 5 лет*
- 11.47%
- 10 лет*
- 14.13%
VLISX
- 1 день
- 2.94%
- 1 месяц
- -5.01%
- С начала года
- -4.78%
- 6 месяцев
- -2.76%
- 1 год
- 17.16%
- 3 года*
- 18.46%
- 5 лет*
- 11.30%
- 10 лет*
- 14.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VV и VLISX
И VV, и VLISX имеют комиссию равную 0.04%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VV vs. VLISX — Ранг доходности на риск
VV
VLISX
Сравнение VV c VLISX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Large-Cap ETF (VV) и Vanguard Large-Cap Index Fund Institutional Shares (VLISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VV | VLISX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 0.96 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 1.48 | +0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.22 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 1.50 | +0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.05 | 7.08 | -0.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VV | VLISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 0.96 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.66 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.77 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.55 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между VV и VLISX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VV и VLISX
Дивидендная доходность VV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что сопоставимо с доходностью VLISX в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VV Vanguard Large-Cap ETF | 1.13% | 1.08% | 1.24% | 1.41% | 1.66% | 1.19% | 1.46% | 1.81% | 2.09% | 1.75% | 1.98% | 1.96% |
VLISX Vanguard Large-Cap Index Fund Institutional Shares | 1.13% | 1.08% | 1.24% | 1.41% | 1.67% | 1.19% | 1.46% | 1.81% | 2.09% | 1.76% | 1.99% | 1.97% |
Просадки
Сравнение просадок VV и VLISX
Максимальная просадка VV за все время составила -54.81%, примерно равная максимальной просадке VLISX в -54.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VV и VLISX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VV | VLISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.81% | -54.48% | -0.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.09% | -12.17% | +0.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.66% | -25.65% | -0.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.28% | -33.97% | -0.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.85% | -6.52% | +0.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.88% | -6.78% | -0.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.61% | 2.58% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности VV и VLISX
Vanguard Large-Cap ETF (VV) и Vanguard Large-Cap Index Fund Institutional Shares (VLISX) имеют волатильность 5.34% и 5.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VV | VLISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.34% | 5.35% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.60% | 9.58% | +0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.61% | 18.43% | +0.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.24% | 17.17% | +0.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.18% | 18.19% | -0.01% |