PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VV с VEU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VV с VEU

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VV (Vanguard Large-Cap ETF) and VEU (Vanguard FTSE All-World ex-US ETF) are both exchange-traded funds - VV is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Index, while VEU is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE All-World ex US Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VV returned 15.36%/yr vs 9.86%/yr for VEU. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.04% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности VV и VEU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Large-Cap ETF (VV) и Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VV показывает доходность 8.51%, что значительно ниже, чем у VEU с доходностью 11.45%. За последние 10 лет акции VV превзошли акции VEU по среднегодовой доходности: 15.36% против 9.86% соответственно.

VV

1 день
0.24%
1 месяц
0.45%
С начала года
8.51%
6 месяцев
8.47%
1 год
24.49%
3 года*
21.67%
5 лет*
13.12%
10 лет*
15.36%

VEU

1 день
0.90%
1 месяц
-1.72%
С начала года
11.45%
6 месяцев
13.84%
1 год
27.37%
3 года*
18.27%
5 лет*
8.16%
10 лет*
9.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VV и VEU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VV
Vanguard Large-Cap ETF		8.51%18.11%25.25%27.18%-19.91%27.41%21.04%31.25%-4.46%22.00%
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF		11.45%32.35%5.56%15.84%-15.58%8.27%11.10%21.83%-14.18%27.40%

Correlation

The correlation between VV and VEU is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2007 г.

0.83

The correlation between VV and VEU has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VV и VEU

Секторы
VV
VEU

Технологии

35.9%
18.5%

Финансовые услуги

11.8%
23.3%

Коммуникационные услуги

11.2%
4.6%

Потребительский циклический сектор

9.8%
8.2%

Здравоохранение

8.6%
7.1%

Промышленность

8.0%
15.7%

Потребительский защитный сектор

4.8%
5.1%

Энергетика

3.6%
5.2%

Коммунальные услуги

2.7%
3.2%

Недвижимость

1.7%
2.0%

Сырьевые материалы

1.6%
7.1%

Технологии

VV
35.9%
VEU
18.5%

Финансовые услуги

VV
11.8%
VEU
23.3%

Коммуникационные услуги

VV
11.2%
VEU
4.6%

Потребительский циклический сектор

VV
9.8%
VEU
8.2%

Здравоохранение

VV
8.6%
VEU
7.1%

Промышленность

VV
8.0%
VEU
15.7%

Потребительский защитный сектор

VV
4.8%
VEU
5.1%

Энергетика

VV
3.6%
VEU
5.2%

Коммунальные услуги

VV
2.7%
VEU
3.2%

Недвижимость

VV
1.7%
VEU
2.0%

Сырьевые материалы

VV
1.6%
VEU
7.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Large-Cap ETF

Vanguard FTSE All-World ex-US ETF

Часто сравнивают с VV:
VV с VOOVV с FXAIXVV с VUGVV с VTVVV с VTIVV с VIGVV с SCHD
Часто сравнивают с VEU:
VEU с VXUSVEU с VEAVEU с VOOVEU с VGKVEU с SPYVEU с ACWXVEU с VTI

Доходность на риск

VV vs. VEU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VV
Ранг доходности на риск VV: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VV: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VV: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VV: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VV: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VV: 7272
Ранг коэф-та Мартина
VEU
Ранг доходности на риск VEU: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEU: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEU: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEU: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEU: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEU: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VV c VEU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Large-Cap ETF (VV) и Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VVVEUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.01
1.74

+0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.72
2.39

+0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.32

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.67

2.41

+0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.13

9.28

+2.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VV vs. VEU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VV на текущий момент составляет 2.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEU равному 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VV и VEU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VVVEUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.01

1.74

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.51

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

0.57

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.25

+0.34

Просадки

Сравнение просадок VV и VEU

Максимальная просадка VV за все время составила -54.81%, что меньше максимальной просадки VEU в -61.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VV и VEU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VVVEUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.81%

-61.52%

+6.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.21%

-11.43%

+2.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.97%

-13.69%

-5.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.66%

-29.31%

+3.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.28%

-34.98%

+0.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.67%

-3.69%

+1.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.83%

-13.13%

+6.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

2.96%

-0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности VV и VEU

Текущая волатильность для Vanguard Large-Cap ETF (VV) составляет 3.77%, в то время как у Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU) волатильность равна 6.07%. Это указывает на то, что VV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VVVEUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.77%

6.07%

-2.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.39%

13.65%

-4.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.26%

15.80%

-3.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.26%

16.16%

+1.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.22%

17.25%

+0.97%

Сравнение комиссий VV и VEU

И VV, и VEU имеют комиссию равную 0.04%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VV и VEU

Дивидендная доходность VV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что меньше доходности VEU в 2.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF		2.68%3.09%3.24%3.32%3.12%3.08%2.00%3.10%3.27%2.66%2.96%2.95%
VV
Vanguard Large-Cap ETF		0.99%1.08%1.24%1.41%1.66%1.19%1.46%1.81%2.09%1.75%1.98%1.96%

Часто задаваемые вопросы

VV and VEU have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VEU has higher volatility (6.07%) compared to VV (3.77%). In terms of maximum drawdown, VV dropped -54.81% vs VEU's -61.52%.

On 10-year performance, VV leads with 15.36% vs 9.86% for VEU. Both ETFs have the same 0.04% expense ratio. On volatility, VV has been the lower-risk option at 3.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VV has performed better with a 15.36% return vs 9.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VV and VEU have the same expense ratio: 0.04% per year.

VEU has the higher dividend yield at 2.68%, compared with 0.99% for VV.

VV is categorized as Large Cap Blend Equities, while VEU is Foreign Large Cap Equities. VV tracks CRSP US Large Cap Index, while VEU tracks FTSE All-World ex US Index.

VV currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VV и VEU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор