PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VV с ^NIFTY200
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение VV с ^NIFTY200

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Large-Cap ETF (VV) и NIFTY 200 (^NIFTY200).

VV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Large Cap Index. Фонд был запущен 27 янв. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности VV и ^NIFTY200

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Large-Cap ETF (VV) и NIFTY 200 (^NIFTY200). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VV и ^NIFTY200

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VV
Vanguard Large-Cap ETF		-4.11%18.11%25.25%27.18%-19.91%27.41%21.04%31.25%-4.46%22.00%
^NIFTY200
NIFTY 200		-15.63%3.23%10.51%22.85%-6.72%24.95%13.11%5.95%-9.29%42.05%
Разные валюты инструментов

VV торгуется в USD, в то время как ^NIFTY200 торгуется в INR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^NIFTY200 были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VV показывает доходность -4.11%, что значительно выше, чем у ^NIFTY200 с доходностью -15.63%. За последние 10 лет акции VV превзошли акции ^NIFTY200 по среднегодовой доходности: 14.13% против 8.40% соответственно.

VV

1 день
0.72%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-4.11%
6 месяцев
-2.05%
1 год
18.00%
3 года*
18.78%
5 лет*
11.47%
10 лет*
14.13%

^NIFTY200

1 день
2.99%
1 месяц
-10.31%
С начала года
-15.63%
6 месяцев
-12.66%
1 год
-8.82%
3 года*
7.57%
5 лет*
5.17%
10 лет*
8.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Large-Cap ETF

NIFTY 200

Часто сравнивают с VV:
VV с VOOVV с FXAIXVV с VUGVV с VTVVV с VIGVV с VTIVV с SCHD
Часто сравнивают с ^NIFTY200:
^NIFTY200 с INDA^NIFTY200 с TCS.NS^NIFTY200 с SHREECEM.NS^NIFTY200 с AUROPHARMA.NS^NIFTY200 с INDIGO.NS^NIFTY200 с ADANIGREEN.NS^NIFTY200 с TRENT.NS

Доходность на риск

VV vs. ^NIFTY200 — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VV
Ранг доходности на риск VV: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VV: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VV: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VV: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VV: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VV: 6767
Ранг коэф-та Мартина
^NIFTY200
Ранг доходности на риск ^NIFTY200: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^NIFTY200: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^NIFTY200: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^NIFTY200: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^NIFTY200: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^NIFTY200: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VV c ^NIFTY200 - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Large-Cap ETF (VV) и NIFTY 200 (^NIFTY200). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VV^NIFTY200Difference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

-0.55

+1.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

-0.68

+2.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

0.92

+0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

-0.52

+2.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.05

-1.82

+8.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VV vs. ^NIFTY200 - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VV на текущий момент составляет 0.97, что выше коэффициента Шарпа ^NIFTY200 равного -0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VV и ^NIFTY200, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VV^NIFTY200Разница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

-0.55

+1.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.33

+0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.47

+0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.23

+0.33

Корреляция

Корреляция между VV и ^NIFTY200 составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок VV и ^NIFTY200

Максимальная просадка VV за все время составила -54.81%, что меньше максимальной просадки ^NIFTY200 в -72.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VV и ^NIFTY200.

Загрузка...

Показатели просадок

VV^NIFTY200Разница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.81%

-64.04%

+9.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.09%

-14.89%

+2.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.66%

-18.15%

-7.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.28%

-38.22%

+3.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.85%

-13.99%

+8.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.88%

-10.98%

+4.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

3.60%

-0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности VV и ^NIFTY200

Текущая волатильность для Vanguard Large-Cap ETF (VV) составляет 5.34%, в то время как у NIFTY 200 (^NIFTY200) волатильность равна 8.13%. Это указывает на то, что VV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^NIFTY200. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VV^NIFTY200Разница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.34%

8.13%

-2.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.60%

11.75%

-2.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.61%

16.41%

+2.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.24%

15.75%

+1.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.18%

18.16%

+0.02%