PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^NIFTY200 с INDA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^NIFTY200 с INDA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

^NIFTY200 (NIFTY 200) is an index, while INDA (iShares MSCI India ETF) is Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI India Index. Over the past 10 years, ^NIFTY200 returned 12.20%/yr vs 10.60%/yr for INDA. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности ^NIFTY200 и INDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в ₹10,000 в NIFTY 200 (^NIFTY200) и iShares MSCI India ETF (INDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

^NIFTY200 торгуется в INR, в то время как INDA торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения INDA были конвертированы в INR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ^NIFTY200 показывает доходность -6.77%, что значительно ниже, чем у INDA с доходностью -5.28%. За последние 10 лет акции ^NIFTY200 превзошли акции INDA по среднегодовой доходности: 12.20% против 10.60% соответственно.

^NIFTY200

1 день
0.16%
1 месяц
-1.59%
С начала года
-6.77%
6 месяцев
-6.34%
1 год
-1.61%
3 года*
11.52%
5 лет*
10.29%
10 лет*
12.20%

INDA

1 день
1.48%
1 месяц
-1.70%
С начала года
-5.28%
6 месяцев
-4.72%
1 год
-0.62%
3 года*
10.10%
5 лет*
8.33%
10 лет*
10.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ^NIFTY200 и INDA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^NIFTY200
NIFTY 200		-6.77%8.40%13.63%23.49%3.65%27.47%15.62%8.68%-1.01%33.43%
INDA
iShares MSCI India ETF		-5.28%7.59%11.92%17.97%0.84%23.77%17.72%9.19%1.78%27.62%

Correlation

The correlation between ^NIFTY200 and INDA is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2012 г.

0.64

The correlation between ^NIFTY200 and INDA shifts across timeframes, from 0.53 (1 year) to 0.66 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NIFTY 200

iShares MSCI India ETF

Часто сравнивают с ^NIFTY200:
^NIFTY200 с TCS.NS^NIFTY200 с SHREECEM.NS^NIFTY200 с AUROPHARMA.NS^NIFTY200 с INDIGO.NS^NIFTY200 с ADANIGREEN.NS^NIFTY200 с TRENT.NS^NIFTY200 с 2727.HK
Часто сравнивают с INDA:
INDA с FLININDA с INDYINDA с EPIINDA с SMININDA с VOOINDA с MCHIINDA с VNM

Доходность на риск

^NIFTY200 vs. INDA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^NIFTY200
Ранг доходности на риск ^NIFTY200: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^NIFTY200: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^NIFTY200: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^NIFTY200: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^NIFTY200: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^NIFTY200: 88
Ранг коэф-та Мартина
INDA
Ранг доходности на риск INDA: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDA: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDA: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDA: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDA: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDA: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^NIFTY200 c INDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NIFTY 200 (^NIFTY200) и iShares MSCI India ETF (INDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^NIFTY200INDADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.12
-0.05

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.07
0.01

-0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.00

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.11

-0.05

-0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.35

-0.15

-0.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^NIFTY200 vs. INDA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^NIFTY200 на текущий момент составляет -0.12, что ниже коэффициента Шарпа INDA равного -0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^NIFTY200 и INDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^NIFTY200INDAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

-0.05

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.63

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.57

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.55

+0.04

Просадки

Сравнение просадок ^NIFTY200 и INDA

Максимальная просадка ^NIFTY200 за все время составила -64.04%, что больше максимальной просадки INDA в -38.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^NIFTY200 и INDA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

^NIFTY200INDAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.04%

-38.19%

-25.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.89%

-12.72%

-2.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.08%

-14.98%

-3.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.15%

-15.59%

-2.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.22%

-38.19%

-0.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.38%

-6.42%

-1.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.96%

-5.09%

-5.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.62%

4.18%

+0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности ^NIFTY200 и INDA

Текущая волатильность для NIFTY 200 (^NIFTY200) составляет 4.01%, в то время как у iShares MSCI India ETF (INDA) волатильность равна 4.59%. Это указывает на то, что ^NIFTY200 испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

^NIFTY200INDAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.01%

4.59%

-0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.10%

10.67%

+1.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.72%

12.14%

+1.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.32%

13.33%

+0.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.28%

18.50%

-2.22%

Часто задаваемые вопросы

^NIFTY200 and INDA have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

INDA has higher volatility (4.59%) compared to ^NIFTY200 (4.01%). In terms of maximum drawdown, ^NIFTY200 dropped -64.04% vs INDA's -38.19%.

INDA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.05 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ^NIFTY200 и INDA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор