Сравнение ^NIFTY200 с INDA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NIFTY 200 (^NIFTY200) и iShares MSCI India ETF (INDA).

INDA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI India Index. Фонд был запущен 2 февр. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности ^NIFTY200 и INDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в ₹10,000 в NIFTY 200 (^NIFTY200) и iShares MSCI India ETF (INDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^NIFTY200 и INDA

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
^NIFTY200 NIFTY 200	-12.48%	8.40%	13.63%	23.49%	3.65%	27.47%	15.62%	8.68%	-1.01%	33.43%
INDA iShares MSCI India ETF	-10.35%	7.59%	11.92%	17.97%	0.84%	23.77%	17.72%	9.19%	1.78%	27.62%

Разные валюты инструментов

^NIFTY200 торгуется в INR, в то время как INDA торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения INDA были конвертированы в INR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ^NIFTY200 показывает доходность -12.48%, что значительно ниже, чем у INDA с доходностью -10.35%. За последние 10 лет акции ^NIFTY200 превзошли акции INDA по среднегодовой доходности: 12.14% против 10.54% соответственно.

^NIFTY200

1 день: 1.83%

1 месяц: -8.69%

С начала года: -12.48%

6 месяцев: -8.19%

1 год: -0.69%

3 года*: 12.19%

5 лет*: 10.35%

10 лет*: 12.14%

INDA

1 день: -0.55%

1 месяц: -6.67%

С начала года: -10.35%

6 месяцев: -6.28%

1 год: -0.53%

3 года*: 10.75%

5 лет*: 8.47%

10 лет*: 10.54%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

NIFTY 200

Название символа

iShares MSCI India ETF

Часто сравнивают с ^NIFTY200:

^NIFTY200 с TCS.NS ^NIFTY200 с SHREECEM.NS ^NIFTY200 с AUROPHARMA.NS ^NIFTY200 с INDIGO.NS ^NIFTY200 с ADANIGREEN.NS ^NIFTY200 с TRENT.NS ^NIFTY200 с QQQ

Часто сравнивают с INDA:

INDA с INDY INDA с EPI INDA с FLIN INDA с VOO INDA с SMIN INDA с MCHI INDA с VNM

Доходность на риск

^NIFTY200 vs. INDA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

^NIFTY200

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

INDA

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^NIFTY200 c INDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NIFTY 200 (^NIFTY200) и iShares MSCI India ETF (INDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	^NIFTY200	INDA	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	-0.05	-0.04	-0.01
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.03	0.03	0.00
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.00	1.00	0.00
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	-0.19	-0.09	-0.10
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	-0.78	-0.35	-0.43
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^NIFTY200 vs. INDA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^NIFTY200 на текущий момент составляет -0.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа INDA равному -0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^NIFTY200 и INDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	^NIFTY200	INDA	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	-0.05	-0.04	-0.01
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.74	0.64	+0.10
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.76	0.57	+0.19
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.58	0.54	+0.04

Корреляция

Корреляция между ^NIFTY200 и INDA составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок ^NIFTY200 и INDA

Максимальная просадка ^NIFTY200 за все время составила -64.04%, что больше максимальной просадки INDA в -38.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^NIFTY200 и INDA.

Загрузка...

Показатели просадок

	^NIFTY200	INDA	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-64.04%	-45.07%	-18.97%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-14.89%	-18.69%	+3.80%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-18.15%	-22.72%	+4.57%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-38.22%	-45.07%	+6.85%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-13.99%	-20.53%	+6.54%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-10.98%	-9.48%	-1.50%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.60%	5.70%	-2.10%

Волатильность

Сравнение волатильности ^NIFTY200 и INDA

NIFTY 200 (^NIFTY200) имеет более высокую волатильность в 7.86% по сравнению с iShares MSCI India ETF (INDA) с волатильностью 5.18%. Это указывает на то, что ^NIFTY200 испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	^NIFTY200	INDA	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	7.86%	5.18%	+2.68%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	10.66%	8.84%	+1.82%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	14.45%	12.72%	+1.73%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	14.32%	13.34%	+0.98%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	16.24%	18.50%	-2.26%

Сравнение ^NIFTY200 с INDA

Доходность

Сравнение доходности ^NIFTY200 и INDA

Сравнение доходности по годам ^NIFTY200 и INDA

Разные валюты инструментов

Доходность по периодам

^NIFTY200

INDA

Сравнение акций, фондов или ETF

Доходность на риск

^NIFTY200 vs. INDA — Ранг доходности на риск

^NIFTY200

INDA

Сравнение ^NIFTY200 c INDA - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

^NIFTY200 vs. INDA - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Просадки

Сравнение просадок ^NIFTY200 и INDA

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности ^NIFTY200 и INDA

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)