PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^NIFTY200 с INDA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^NIFTY200 с INDA

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NIFTY 200 (^NIFTY200) и iShares MSCI India ETF (INDA).

INDA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI India Index. Фонд был запущен 2 февр. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности ^NIFTY200 и INDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в ₹10,000 в NIFTY 200 (^NIFTY200) и iShares MSCI India ETF (INDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^NIFTY200 и INDA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^NIFTY200
NIFTY 200		-12.42%8.40%13.63%23.49%3.65%27.47%15.62%8.68%-1.01%33.43%
INDA
iShares MSCI India ETF		-10.35%7.59%11.92%17.97%0.84%23.77%17.72%9.19%1.78%27.62%
Разные валюты инструментов

^NIFTY200 торгуется в INR, в то время как INDA торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения INDA были конвертированы в INR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ^NIFTY200 показывает доходность -12.42%, что значительно ниже, чем у INDA с доходностью -10.35%. За последние 10 лет акции ^NIFTY200 превзошли акции INDA по среднегодовой доходности: 12.09% против 10.57% соответственно.

^NIFTY200

1 день
0.06%
1 месяц
-8.64%
С начала года
-12.42%
6 месяцев
-8.13%
1 год
-1.55%
3 года*
12.12%
5 лет*
10.37%
10 лет*
12.09%

INDA

1 день
0.00%
1 месяц
-5.80%
С начала года
-10.35%
6 месяцев
-6.14%
1 год
-1.39%
3 года*
10.59%
5 лет*
8.47%
10 лет*
10.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NIFTY 200

iShares MSCI India ETF

Часто сравнивают с ^NIFTY200:
^NIFTY200 с TCS.NS^NIFTY200 с SHREECEM.NS^NIFTY200 с INDIGO.NS^NIFTY200 с AUROPHARMA.NS^NIFTY200 с ADANIGREEN.NS^NIFTY200 с TRENT.NS^NIFTY200 с QQQ
Часто сравнивают с INDA:
INDA с INDYINDA с EPIINDA с FLININDA с VOOINDA с SMININDA с MCHIINDA с VNM

Доходность на риск

^NIFTY200 vs. INDA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^NIFTY200
Ранг доходности на риск ^NIFTY200: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^NIFTY200: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^NIFTY200: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^NIFTY200: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^NIFTY200: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^NIFTY200: 77
Ранг коэф-та Мартина
INDA
Ранг доходности на риск INDA: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDA: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDA: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDA: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDA: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDA: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^NIFTY200 c INDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NIFTY 200 (^NIFTY200) и iShares MSCI India ETF (INDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^NIFTY200INDADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.11

-0.11

0.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.05

-0.07

+0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

0.99

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.16

-0.04

-0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.65

-0.15

-0.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^NIFTY200 vs. INDA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^NIFTY200 на текущий момент составляет -0.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа INDA равному -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^NIFTY200 и INDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^NIFTY200INDAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

-0.11

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.64

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.57

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.54

+0.04

Корреляция

Корреляция между ^NIFTY200 и INDA составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок ^NIFTY200 и INDA

Максимальная просадка ^NIFTY200 за все время составила -64.04%, что больше максимальной просадки INDA в -38.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^NIFTY200 и INDA.

Загрузка...

Показатели просадок

^NIFTY200INDAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.04%

-45.07%

-18.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.89%

-18.69%

+3.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.15%

-22.72%

+4.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.22%

-45.07%

+6.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.94%

-20.63%

+6.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.98%

-9.49%

-1.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.70%

5.79%

-2.09%

Волатильность

Сравнение волатильности ^NIFTY200 и INDA

NIFTY 200 (^NIFTY200) имеет более высокую волатильность в 7.85% по сравнению с iShares MSCI India ETF (INDA) с волатильностью 5.16%. Это указывает на то, что ^NIFTY200 испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^NIFTY200INDAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.85%

5.16%

+2.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.60%

8.82%

+1.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.39%

12.71%

+1.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.31%

13.33%

+0.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.24%

18.49%

-2.25%