PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^NIFTY200 с INDIGO.NS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^NIFTY200 с INDIGO.NS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NIFTY 200 (^NIFTY200) и InterGlobe Aviation Limited (INDIGO.NS).

Доходность

Сравнение доходности ^NIFTY200 и INDIGO.NS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в ₹10,000 в NIFTY 200 (^NIFTY200) и InterGlobe Aviation Limited (INDIGO.NS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^NIFTY200 и INDIGO.NS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^NIFTY200
NIFTY 200		-12.48%8.40%13.63%23.49%3.65%27.47%15.62%8.68%-1.01%33.43%
INDIGO.NS
InterGlobe Aviation Limited		-17.37%11.28%53.49%47.79%-0.49%17.07%29.23%14.82%-2.72%50.66%

Доходность по периодам

С начала года, ^NIFTY200 показывает доходность -12.48%, что значительно выше, чем у INDIGO.NS с доходностью -17.37%. За последние 10 лет акции ^NIFTY200 уступали акциям INDIGO.NS по среднегодовой доходности: 12.14% против 17.13% соответственно.

^NIFTY200

1 день
1.83%
1 месяц
-8.69%
С начала года
-12.48%
6 месяцев
-8.19%
1 год
-0.69%
3 года*
12.19%
5 лет*
10.35%
10 лет*
12.14%

INDIGO.NS

1 день
6.02%
1 месяц
-7.51%
С начала года
-17.37%
6 месяцев
-25.42%
1 год
-16.71%
3 года*
29.90%
5 лет*
20.97%
10 лет*
17.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NIFTY 200

InterGlobe Aviation Limited

Часто сравнивают с ^NIFTY200:
^NIFTY200 с INDA^NIFTY200 с TCS.NS^NIFTY200 с SHREECEM.NS^NIFTY200 с AUROPHARMA.NS^NIFTY200 с ADANIGREEN.NS^NIFTY200 с TRENT.NS^NIFTY200 с QQQ
Часто сравнивают с INDIGO.NS:
INDIGO.NS с VGTINDIGO.NS с ONGC.NS

Доходность на риск

^NIFTY200 vs. INDIGO.NS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^NIFTY200
Ранг доходности на риск ^NIFTY200: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^NIFTY200: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^NIFTY200: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^NIFTY200: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^NIFTY200: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^NIFTY200: 77
Ранг коэф-та Мартина
INDIGO.NS
Ранг доходности на риск INDIGO.NS: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDIGO.NS: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDIGO.NS: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDIGO.NS: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDIGO.NS: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDIGO.NS: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^NIFTY200 c INDIGO.NS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NIFTY 200 (^NIFTY200) и InterGlobe Aviation Limited (INDIGO.NS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^NIFTY200INDIGO.NSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.05

-0.55

+0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.03

-0.60

+0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

0.92

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.19

-0.50

+0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.78

-1.30

+0.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^NIFTY200 vs. INDIGO.NS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^NIFTY200 на текущий момент составляет -0.05, что выше коэффициента Шарпа INDIGO.NS равного -0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^NIFTY200 и INDIGO.NS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^NIFTY200INDIGO.NSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

-0.55

+0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.68

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.49

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.46

+0.12

Корреляция

Корреляция между ^NIFTY200 и INDIGO.NS составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок ^NIFTY200 и INDIGO.NS

Максимальная просадка ^NIFTY200 за все время составила -64.04%, что больше максимальной просадки INDIGO.NS в -54.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^NIFTY200 и INDIGO.NS.

Загрузка...

Показатели просадок

^NIFTY200INDIGO.NSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.04%

-54.65%

-9.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.89%

-35.94%

+21.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.15%

-35.94%

+17.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.22%

-54.65%

+16.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.99%

-32.08%

+18.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.98%

-16.75%

+5.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.60%

13.91%

-10.31%

Волатильность

Сравнение волатильности ^NIFTY200 и INDIGO.NS

Текущая волатильность для NIFTY 200 (^NIFTY200) составляет 7.86%, в то время как у InterGlobe Aviation Limited (INDIGO.NS) волатильность равна 16.45%. Это указывает на то, что ^NIFTY200 испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INDIGO.NS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^NIFTY200INDIGO.NSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.86%

16.45%

-8.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.66%

24.01%

-13.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.45%

30.68%

-16.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.32%

31.29%

-16.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.24%

35.35%

-19.11%