Сравнение ^NIFTY200 с AUROPHARMA.NS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NIFTY 200 (^NIFTY200) и Aurobindo Pharma Limited (AUROPHARMA.NS).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^NIFTY200 или AUROPHARMA.NS.
Основные характеристики
| ^NIFTY200 | AUROPHARMA.NS | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 19.43% | 36.74% |
| Дох-ть за 1 год | 32.93% | 64.42% |
| Дох-ть за 3 года | 13.11% | 28.27% |
| Дох-ть за 5 лет | 18.76% | 26.79% |
| Дох-ть за 10 лет | 13.75% | 13.47% |
| Коэф-т Шарпа | 2.60 | 2.36 |
| Коэф-т Сортино | 3.14 | 3.13 |
| Коэф-т Омега | 1.56 | 1.39 |
| Коэф-т Кальмара | 5.48 | 3.83 |
| Коэф-т Мартина | 23.74 | 12.32 |
| Индекс Язвы | 1.57% | 5.31% |
| Дневная вол-ть | 14.36% | 27.80% |
| Макс. просадка | -64.04% | -86.50% |
| Текущая просадка | -4.72% | -5.48% |
Корреляция
Корреляция между ^NIFTY200 и AUROPHARMA.NS составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ^NIFTY200 и AUROPHARMA.NS
С начала года, ^NIFTY200 показывает доходность 19.43%, что значительно ниже, чем у AUROPHARMA.NS с доходностью 36.74%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ^NIFTY200 имеют среднегодовую доходность 13.75%, а акции AUROPHARMA.NS немного отстают с 13.47%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ^NIFTY200 c AUROPHARMA.NS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NIFTY 200 (^NIFTY200) и Aurobindo Pharma Limited (AUROPHARMA.NS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^NIFTY200 и AUROPHARMA.NS
Максимальная просадка ^NIFTY200 за все время составила -64.04%, что меньше максимальной просадки AUROPHARMA.NS в -86.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^NIFTY200 и AUROPHARMA.NS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^NIFTY200 и AUROPHARMA.NS
Текущая волатильность для NIFTY 200 (^NIFTY200) составляет 4.07%, в то время как у Aurobindo Pharma Limited (AUROPHARMA.NS) волатильность равна 6.34%. Это указывает на то, что ^NIFTY200 испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AUROPHARMA.NS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.