PortfoliosLab logo
NIFTY 200 (^NIFTY200)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост ₹10,000 инвестированных в NIFTY 200 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


700.00%800.00%900.00%1,000.00%1,100.00%1,200.00%1,300.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
1,193.63%
857.62%
^NIFTY200 (NIFTY 200)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

NIFTY 200 (^NIFTY200) показал доход в -0.60% с начала года и 6.42% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ^NIFTY200 составила 12.10%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.43%.


^NIFTY200

С начала года

-0.60%

1 месяц

6.91%

6 месяцев

-2.59%

1 год

6.42%

5 лет

22.94%

10 лет

12.10%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-3.70%

1 месяц

13.67%

6 месяцев

-5.18%

1 год

9.18%

5 лет

14.14%

10 лет

10.43%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ^NIFTY200, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-2.55%-7.26%7.15%3.51%-0.83%-0.60%
20241.31%1.73%1.39%2.79%0.55%6.56%4.36%0.88%2.20%-6.79%0.06%-1.61%13.63%
2023-3.48%-2.79%0.48%4.40%3.41%3.90%3.38%-1.54%2.19%-2.97%6.76%8.37%23.49%
2022-0.43%-3.53%3.97%-0.91%-4.14%-5.20%9.61%4.38%-3.56%4.34%3.48%-3.26%3.65%
2021-2.14%7.27%1.06%0.16%6.78%1.47%0.85%7.49%3.25%0.21%-3.32%2.11%27.47%
2020-0.75%-6.42%-23.67%14.69%-2.39%7.80%6.83%3.01%-0.66%2.89%11.80%7.49%15.62%
2019-1.54%-0.42%7.75%0.21%1.40%-1.27%-6.03%-0.70%3.92%3.79%1.33%0.55%8.68%
20182.84%-4.68%-3.51%6.60%-1.53%-1.03%5.59%3.45%-8.10%-4.13%4.26%0.39%-1.01%
20175.43%4.33%3.39%2.36%2.01%-0.50%5.74%-1.22%-1.21%6.14%-0.36%3.47%33.43%
2016-5.54%-7.79%10.69%1.86%3.43%2.12%5.03%2.14%-1.45%0.96%-5.21%-1.19%3.70%
20156.04%0.98%-3.87%-3.38%3.28%-0.97%2.60%-6.23%-0.42%1.43%-1.23%0.48%-1.90%
2014-4.21%2.99%7.57%0.24%9.62%5.96%0.57%2.77%0.50%4.42%3.61%-2.39%35.53%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг ^NIFTY200 составляет 51, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими indices на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности ^NIFTY200, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^NIFTY200, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^NIFTY200, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^NIFTY200, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^NIFTY200, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^NIFTY200, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для NIFTY 200 (^NIFTY200) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


NIFTY 200 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.09. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.09
0.61
^NIFTY200 (NIFTY 200)
Benchmark (^GSPC)

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-9.89%
-9.26%
^NIFTY200 (NIFTY 200)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

NIFTY 200 показал максимальную просадку в 64.04%, зарегистрированную 27 окт. 2008 г.. Полное восстановление заняло 1372 торговые сессии.

Текущая просадка NIFTY 200 составляет 9.89%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-64.04%7 янв. 2008 г.20027 окт. 2008 г.137212 мая 2014 г.1572
-41.61%27 сент. 2024 г.6125 дек. 2024 г.
-38.22%20 янв. 2020 г.4523 мар. 2020 г.1589 нояб. 2020 г.203
-32%11 мая 2006 г.2514 июн. 2006 г.10613 нояб. 2006 г.131
-29.27%9 янв. 2004 г.8717 мая 2004 г.13830 нояб. 2004 г.225

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность NIFTY 200 составляет 6.35%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
6.35%
12.09%
^NIFTY200 (NIFTY 200)
Benchmark (^GSPC)