PortfoliosLab logo

NIFTY 200 (^NIFTY200)

Индекс · Валюта в INR · Последнее обновление 27 мая 2023 г.

График цены за акцию


Загрузка...

Доходность

График показывает рост ₹10,000 инвестированных в NIFTY 200 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%December2023FebruaryMarchAprilMay
-1.00%
8.05%
^NIFTY200 (NIFTY 200)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с ^NIFTY200

NIFTY 200

Популярные сравнения: ^NIFTY200 с QQQ

Доходность

NIFTY 200 показал доход в 1.43% с начала года и 12.60% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность NIFTY 200 составила 12.42%, что незначительно больше доходности бенчмарка S&P 500 в 12.04%.


ПериодДоходностьБенчмарк
1 месяц3.05%1.86%
С начала года1.43%9.87%
6 месяцев-0.47%6.10%
1 год12.60%11.03%
5 лет (среднегодовая)11.27%12.11%
10 лет (среднегодовая)12.42%12.04%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2023-3.48%-2.79%0.48%4.40%
20224.34%3.48%-3.26%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NIFTY 200 (^NIFTY200) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
^NIFTY200
NIFTY 200
0.99
^GSPC
S&P 500
0.27

График коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

NIFTY 200 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.99. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


-0.500.000.501.00December2023FebruaryMarchAprilMay
0.99
0.89
^NIFTY200 (NIFTY 200)
Benchmark (^GSPC)

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%December2023FebruaryMarchAprilMay
-2.22%
-0.08%
^NIFTY200 (NIFTY 200)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

NIFTY 200 с января 2010 показал максимальную просадку в 64.04%, зарегистрированную 27 окт. 2008 г.. Портфель полностью восстановился за 1372 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-64.04%7 янв. 2008 г.20027 окт. 2008 г.137212 мая 2014 г.1572
-38.22%20 янв. 2020 г.4523 мар. 2020 г.1589 нояб. 2020 г.203
-32%11 мая 2006 г.2514 июн. 2006 г.10613 нояб. 2006 г.131
-29.27%9 янв. 2004 г.8717 мая 2004 г.13830 нояб. 2004 г.225
-21.52%4 мар. 2015 г.24425 февр. 2016 г.12530 авг. 2016 г.369

График волатильности

Текущая волатильность NIFTY 200 составляет 2.46%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%December2023FebruaryMarchAprilMay
2.46%
4.01%
^NIFTY200 (NIFTY 200)
Benchmark (^GSPC)