График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ^NIFTY200
NIFTY 200 (^NIFTY200) снизился на 7.0% с начала года. Текущая цена акции ^NIFTY200 — ₹13,524. Инвесторы, вложившие ₹1,000 в акции ^NIFTY200 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму ₹1,629.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
NIFTY 200 (^NIFTY200) показал доход в -6.95% с начала года и -1.43% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ^NIFTY200 составила 12.16%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 17.78%.
NIFTY 200
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -1.91%
- С начала года
- -6.95%
- 6 месяцев
- -6.38%
- 1 год
- -1.43%
- 3 года*
- 11.56%
- 5 лет*
- 10.25%
- 10 лет*
- 12.16%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- 5.59%
- С начала года
- 17.55%
- 6 месяцев
- 17.07%
- 1 год
- 41.34%
- 3 года*
- 27.03%
- 5 лет*
- 18.54%
- 10 лет*
- 17.78%
Доходность ^NIFTY200 по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 2004 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.16%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.0 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2009 г. с доходностью +33.9%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -27.4%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении ^NIFTY200 закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 18 мая 2009 г. с доходностью +16.8%, в то время как худший день был 23 мар. 2020 г. с доходностью -12.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -3.03% | 0.20% | -11.54% | 9.71% | -0.31% | -1.03% | -6.95% | ||||||
| 2025 | -2.55% | -7.26% | 7.15% | 3.51% | 2.68% | 3.29% | -3.08% | -1.73% | 1.21% | 4.53% | 1.51% | -0.31% | 8.40% |
| 2024 | 1.31% | 1.73% | 1.39% | 2.79% | 0.55% | 6.56% | 4.36% | 0.88% | 2.20% | -6.79% | 0.06% | -1.61% | 13.63% |
| 2023 | -3.48% | -2.79% | 0.48% | 4.40% | 3.41% | 3.90% | 3.38% | -1.54% | 2.19% | -2.97% | 6.76% | 8.37% | 23.49% |
| 2022 | -0.43% | -3.53% | 3.97% | -0.91% | -4.14% | -5.20% | 9.61% | 4.38% | -3.56% | 4.34% | 3.48% | -3.26% | 3.65% |
| 2021 | -2.14% | 7.27% | 1.06% | 0.16% | 6.78% | 1.47% | 0.85% | 7.49% | 3.25% | 0.21% | -3.32% | 2.11% | 27.47% |
Метрики бенчмарка
NIFTY 200 has an annualized alpha of 8.78%, beta of 0.17, and R2 of 0.03 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 05, 2004.
- This index participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (46.58%) than losses (40.96%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.17 may look defensive, but with R2 of 0.03 this index is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this index's risk.
- R2 of 0.03 means this index moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 8.78%
- Бета
- 0.17
- R²
- 0.03
- Участие в росте
- 46.58%
- Участие в снижении
- 40.96%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
^NIFTY200 имеет ранг 8 по соотношению доходности и риска — в нижних 8% среди индексов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для NIFTY 200 (^NIFTY200) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ^NIFTY200 | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.64 | -0.65 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | 6.12 | -6.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.31 | 23.79 | -24.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
NIFTY 200 показал максимальную просадку в 64.04%, зарегистрированную 27 окт. 2008 г.. Полное восстановление заняло 1372 торговые сессии.
Текущая просадка NIFTY 200 составляет 8.56%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -64.04%окт. 2008 г. | 9mo 24d | 5y 6mo | 6y 4moянв. 2008 г. - май 2014 г. |
Обвал COVID2020 | -38.22%март 2020 г. | 2mo 3d | 7mo 21d | 9mo 24dянв. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Медвежий рынок 2006 года2006 | -32.00%июнь 2006 г. | 1mo 4d | 5mo 2d | 6mo 6dмай 2006 г. - нояб. 2006 г. |
Медвежий рынок 2004 года2004 | -29.27%май 2004 г. | 4mo 9d | 6mo 17d | 10mo 26dянв. 2004 г. - нояб. 2004 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -21.52%февр. 2016 г. | 11mo 28d | 6mo 7d | 1y 6moмарт 2015 г. - авг. 2016 г. |
Показатели просадок
| ^NIFTY200 | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.04% | -43.99% | -20.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.89% | -6.78% | -8.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.08% | -19.29% | +1.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.15% | -20.51% | +2.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.22% | -28.50% | -9.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.56% | -0.71% | -7.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.96% | -6.14% | -4.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.59% | 1.74% | +2.85% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с ^NIFTY200
Добавьте NIFTY 200 в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ^NIFTY200