PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
NIFTY 200 (^NIFTY200)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


NIFTY 200

Популярные сравнения: ^NIFTY200 с TCS.NS, ^NIFTY200 с ADANIGREEN.NS, ^NIFTY200 с QQQ, ^NIFTY200 с INDIGO.NS, ^NIFTY200 с ^GSPC, ^NIFTY200 с VV, ^NIFTY200 с SHREECEM.NS, ^NIFTY200 с ^SP500TR, ^NIFTY200 с INDA, ^NIFTY200 с AUROPHARMA.NS

Доходность

График доходности

График показывает рост ₹10,000 инвестированных в NIFTY 200 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
16.18%
15.77%
^NIFTY200 (NIFTY 200)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

NIFTY 200 показал доход в 13.32% с начала года и 34.39% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность NIFTY 200 составила 13.60%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.85%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года13.32%15.04%
1 месяц4.90%3.37%
6 месяцев17.10%16.79%
1 год34.39%25.03%
5 лет (среднегодовая)17.49%13.26%
10 лет (среднегодовая)13.60%10.85%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ^NIFTY200, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.31%1.73%1.39%2.79%0.55%13.32%
2023-3.48%-2.79%0.48%4.40%3.41%3.90%3.38%-1.54%2.19%-2.97%6.76%8.37%23.49%
2022-0.43%-3.53%3.97%-0.91%-4.14%-5.20%9.61%4.38%-3.56%4.34%3.48%-3.26%3.65%
2021-2.14%7.27%1.06%0.16%6.78%1.47%0.85%7.49%3.25%0.21%-3.32%2.11%27.47%
2020-0.75%-6.42%-23.67%14.69%-2.39%7.80%6.83%3.01%-0.66%2.89%11.80%7.49%15.62%
2019-1.54%-0.42%7.75%0.21%1.40%-1.27%-6.03%-0.70%3.92%3.79%1.33%0.55%8.68%
20182.84%-4.68%-3.51%6.60%-1.53%-1.03%5.59%3.45%-8.10%-4.13%4.26%0.39%-1.01%
20175.43%4.33%3.39%2.36%2.01%-0.50%5.74%-1.22%-1.21%6.14%-0.36%3.47%33.43%
2016-5.54%-7.79%10.69%1.86%3.43%2.12%5.03%2.14%-1.45%0.96%-5.21%-1.19%3.70%
20156.04%0.98%-3.87%-3.38%3.28%-0.97%2.60%-6.23%-0.42%1.43%-1.23%0.48%-1.90%
2014-4.21%2.99%7.57%0.24%9.62%5.96%0.57%2.77%0.50%4.42%3.61%-2.39%35.53%
20131.39%-6.40%-0.67%4.73%0.97%-3.40%-2.66%-4.94%5.34%9.53%-1.13%2.75%4.44%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ^NIFTY200 среди indices на нашем сайте составляет 95, что соответствует топ 5% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности ^NIFTY200, с текущим значением в 9595
^NIFTY200 (NIFTY 200)
Ранг коэф-та Шарпа ^NIFTY200, с текущим значением в 9696Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^NIFTY200, с текущим значением в 8989Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^NIFTY200, с текущим значением в 9797Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^NIFTY200, с текущим значением в 9797Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^NIFTY200, с текущим значением в 9797Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для NIFTY 200 (^NIFTY200) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


^NIFTY200
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^NIFTY200, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.002.59
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^NIFTY200, с текущим значением в 3.15, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.003.15
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^NIFTY200, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.53
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^NIFTY200, с текущим значением в 5.18, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.005.18
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^NIFTY200, с текущим значением в 19.76, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0019.76
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.17, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.002.17
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.07, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.003.07
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.73, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.001.73
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.12, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.008.12

Коэффициент Шарпа

NIFTY 200 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.59. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.002.503.003.504.002024FebruaryMarchAprilMayJune
2.59
2.43
^NIFTY200 (NIFTY 200)
Benchmark (^GSPC)

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-7.00%-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-0.39%
0
^NIFTY200 (NIFTY 200)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

NIFTY 200 показал максимальную просадку в 64.04%, зарегистрированную 27 окт. 2008 г.. Полное восстановление заняло 1372 торговые сессии.

Текущая просадка NIFTY 200 составляет 0.39%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-64.04%7 янв. 2008 г.20027 окт. 2008 г.137212 мая 2014 г.1572
-38.22%20 янв. 2020 г.4523 мар. 2020 г.1589 нояб. 2020 г.203
-32%11 мая 2006 г.2514 июн. 2006 г.10613 нояб. 2006 г.131
-29.27%9 янв. 2004 г.8717 мая 2004 г.13830 нояб. 2004 г.225
-21.52%4 мар. 2015 г.24425 февр. 2016 г.12530 авг. 2016 г.369

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность NIFTY 200 составляет 9.33%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
9.33%
2.24%
^NIFTY200 (NIFTY 200)
Benchmark (^GSPC)