Сравнение VUSV с VTI
VUSV (Vanguard Wellington U.S. Value Active ETF) and VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) are both exchange-traded funds - VUSV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Vanguard, while VTI is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index. VUSV is actively managed, while VTI is passively managed. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VUSV charges 0.30%/yr vs 0.03%/yr for VTI.
Доходность
Сравнение доходности VUSV и VTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VUSV показывает доходность 10.86%, а VTI немного выше – 11.20%.
VUSV
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 1.43%
- 6 месяцев
- 5.71%
- С начала года
- 10.86%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VTI
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- 0.34%
- 6 месяцев
- 8.99%
- С начала года
- 11.20%
- 1 год
- 22.02%
- 3 года*
- 19.69%
- 5 лет*
- 12.32%
- 10 лет*
- 14.66%
Сравнение доходности по годам VUSV и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VUSV Vanguard Wellington U.S. Value Active ETF | 10.86% | 5.62% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 11.20% | 3.00% |
Correlation
The correlation between VUSV and VTI is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | 0.75 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VUSV vs. VTI — Ранг доходности на риск
VUSV
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
VTI
Сравнение VUSV c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Wellington U.S. Value Active ETF (VUSV) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VUSV | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.31 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.48 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.85 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VUSV и VTI
Максимальная просадка VUSV за все время составила -7.06%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUSV и VTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VUSV | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.06% | -55.45% | +48.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.92% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.30% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.36% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.73% | +0.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.21% | -8.00% | +6.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.03% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VUSV и VTI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VUSV | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.38% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.13% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.67% | 12.82% | -1.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.67% | 17.51% | -5.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.67% | 18.28% | -6.61% |
Сравнение комиссий VUSV и VTI
VUSV берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUSV и VTI
Дивидендная доходность VUSV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, что меньше доходности VTI в 1.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.05% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
VUSV Vanguard Wellington U.S. Value Active ETF | 0.18% | 0.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VUSV and VTI have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VTI is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VTI is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.30% for VUSV.
VTI has the higher dividend yield at 1.05%, compared with 0.18% for VUSV.
VUSV is categorized as Large Cap Value Equities, while VTI is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.30% for VUSV and 0.03% for VTI.
Подберите оптимальное распределение для VUSV и VTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор