Сравнение VUSV с SPYV
VUSV (Vanguard Wellington U.S. Value Active ETF) and SPYV (SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF) are both exchange-traded funds - VUSV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Vanguard, while SPYV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Value. VUSV is actively managed, while SPYV is passively managed. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. VUSV charges 0.30%/yr vs 0.04%/yr for SPYV.
Доходность
Сравнение доходности VUSV и SPYV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с VUSV на уровне 7.46% и SPYV на уровне 7.46%.
VUSV
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- 2.34%
- С начала года
- 7.46%
- 6 месяцев
- 8.37%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPYV
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 2.22%
- С начала года
- 7.46%
- 6 месяцев
- 7.77%
- 1 год
- 21.26%
- 3 года*
- 15.72%
- 5 лет*
- 10.68%
- 10 лет*
- 11.90%
Сравнение доходности по годам VUSV и SPYV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VUSV Vanguard Wellington U.S. Value Active ETF | 7.46% | 5.48% |
SPYV SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | 7.46% | 3.21% |
Correlation
The correlation between VUSV and SPYV is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2025 г. | 0.88 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VUSV vs. SPYV — Ранг доходности на риск
VUSV
SPYV
Сравнение VUSV c SPYV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Wellington U.S. Value Active ETF (VUSV) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VUSV | SPYV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.17 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.70 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.23 | 0.42 | +1.81 |
Просадки
Сравнение просадок VUSV и SPYV
Максимальная просадка VUSV за все время составила -7.06%, что меньше максимальной просадки SPYV в -58.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUSV и SPYV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VUSV | SPYV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.06% | -58.45% | +51.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.22% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.54% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.89% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.52% | -0.57% | +0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.31% | -8.72% | +7.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.62% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VUSV и SPYV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VUSV | SPYV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.98% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.04% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.94% | 9.84% | +2.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.94% | 14.40% | -2.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.94% | 16.94% | -5.00% |
Сравнение комиссий VUSV и SPYV
VUSV берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SPYV в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUSV и SPYV
Дивидендная доходность VUSV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, что меньше доходности SPYV в 1.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPYV SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | 1.70% | 1.77% | 2.29% | 1.75% | 2.22% | 2.10% | 2.38% | 2.25% | 2.97% | 2.77% | 2.39% | 2.53% |
VUSV Vanguard Wellington U.S. Value Active ETF | 0.18% | 0.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VUSV and SPYV have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPYV is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPYV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.30% for VUSV.
SPYV has the higher dividend yield at 1.70%, compared with 0.18% for VUSV.
VUSV is categorized as Large Cap Value Equities, while SPYV is S&P 500. They also come from different issuers: Vanguard and State Street. Their fees differ too: 0.30% for VUSV and 0.04% for SPYV.
Подберите оптимальное распределение для VUSV и SPYV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор