Сравнение VUSV с ROE
VUSV (Vanguard Wellington U.S. Value Active ETF) and ROE (Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VUSV charges 0.30%/yr vs 0.49%/yr for ROE.
Доходность
Сравнение доходности VUSV и ROE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VUSV показывает доходность 7.46%, что значительно ниже, чем у ROE с доходностью 20.98%.
VUSV
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- 2.34%
- С начала года
- 7.46%
- 6 месяцев
- 8.37%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ROE
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 8.10%
- С начала года
- 20.98%
- 6 месяцев
- 21.56%
- 1 год
- 37.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VUSV и ROE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VUSV Vanguard Wellington U.S. Value Active ETF | 7.46% | 5.48% |
ROE Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF | 20.98% | 4.72% |
Correlation
The correlation between VUSV and ROE is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2025 г. | 0.74 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VUSV vs. ROE — Ранг доходности на риск
VUSV
ROE
Сравнение VUSV c ROE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Wellington U.S. Value Active ETF (VUSV) и Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF (ROE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VUSV | ROE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.74 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.23 | 1.39 | +0.84 |
Просадки
Сравнение просадок VUSV и ROE
Максимальная просадка VUSV за все время составила -7.06%, что меньше максимальной просадки ROE в -19.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUSV и ROE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VUSV | ROE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.06% | -19.10% | +12.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.52% | -0.04% | -0.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.31% | -2.59% | +1.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.91% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VUSV и ROE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VUSV | ROE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.79% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.66% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.94% | 13.94% | -2.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.94% | 15.78% | -3.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.94% | 15.78% | -3.84% |
Сравнение комиссий VUSV и ROE
VUSV берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии ROE в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUSV и ROE
Дивидендная доходность VUSV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, что меньше доходности ROE в 0.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
ROE Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF | 0.94% | 0.97% | 1.18% | 0.68% |
VUSV Vanguard Wellington U.S. Value Active ETF | 0.18% | 0.20% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VUSV and ROE have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VUSV is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VUSV is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.49% for ROE.
ROE has the higher dividend yield at 0.94%, compared with 0.18% for VUSV.
They also come from different issuers: Vanguard and Astoria. Their fees differ too: 0.30% for VUSV and 0.49% for ROE.
Подберите оптимальное распределение для VUSV и ROE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор