PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VUSUX с VFITX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VUSUX с VFITX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Long-Term Treasury Fund Admiral Shares (VUSUX) и Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Investor Shares (VFITX).

VUSUX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 февр. 2001 г.. VFITX управляется Vanguard. Фонд был запущен 28 окт. 1991 г..

Доходность

Сравнение доходности VUSUX и VFITX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Long-Term Treasury Fund Admiral Shares (VUSUX) и Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Investor Shares (VFITX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VUSUX и VFITX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VUSUX
Vanguard Long-Term Treasury Fund Admiral Shares		-0.54%5.66%-6.30%3.43%-29.51%-4.71%18.10%14.26%-1.80%8.72%
VFITX
Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Investor Shares		-0.48%7.54%1.39%4.08%-10.43%-2.38%8.20%6.29%1.01%1.57%

Доходность по периодам

С начала года, VUSUX показывает доходность -0.54%, что значительно ниже, чем у VFITX с доходностью -0.48%. За последние 10 лет акции VUSUX уступали акциям VFITX по среднегодовой доходности: -0.83% против 1.33% соответственно.

VUSUX

1 день
0.00%
1 месяц
-3.43%
С начала года
-0.54%
6 месяцев
-0.94%
1 год
-0.54%
3 года*
-1.53%
5 лет*
-4.89%
10 лет*
-0.83%

VFITX

1 день
0.10%
1 месяц
-1.68%
С начала года
-0.48%
6 месяцев
0.38%
1 год
3.52%
3 года*
3.18%
5 лет*
0.27%
10 лет*
1.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Long-Term Treasury Fund Admiral Shares

Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Investor Shares

Часто сравнивают с VUSUX:
VUSUX с SGOVVUSUX с BNDVUSUX с VFIUXVUSUX с VEDTXVUSUX с VFIRXVUSUX с TLTVUSUX с USFR
Часто сравнивают с VFITX:
VFITX с VSIGXVFITX с VFISXVFITX с VFIIXVFITX с VBILXVFITX с VFIAXVFITX с VTSPXVFITX с VWITX

Сравнение комиссий VUSUX и VFITX

VUSUX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии VFITX в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VFITX
Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Investor Shares
VUSUX
Vanguard Long-Term Treasury Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VUSUX vs. VFITX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VUSUX
Ранг доходности на риск VUSUX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUSUX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUSUX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUSUX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUSUX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUSUX: 88
Ранг коэф-та Мартина
VFITX
Ранг доходности на риск VFITX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFITX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFITX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFITX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFITX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFITX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VUSUX c VFITX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Treasury Fund Admiral Shares (VUSUX) и Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Investor Shares (VFITX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VUSUXVFITXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.03

0.88

-0.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.11

1.33

-1.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.16

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.16

1.51

-1.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.36

4.59

-4.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VUSUX vs. VFITX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VUSUX на текущий момент составляет 0.03, что ниже коэффициента Шарпа VFITX равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VUSUX и VFITX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VUSUXVFITXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

0.88

-0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.34

0.05

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.06

0.29

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.92

-0.62

Корреляция

Корреляция между VUSUX и VFITX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VUSUX и VFITX

Дивидендная доходность VUSUX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что больше доходности VFITX в 3.58%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VUSUX
Vanguard Long-Term Treasury Fund Admiral Shares		4.11%4.39%4.15%3.43%3.05%4.46%10.28%2.92%2.91%2.74%5.38%5.62%
VFITX
Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Investor Shares		3.58%3.90%4.05%3.45%1.97%0.99%4.84%2.30%2.34%1.75%2.77%2.50%

Просадки

Сравнение просадок VUSUX и VFITX

Максимальная просадка VUSUX за все время составила -46.12%, что больше максимальной просадки VFITX в -15.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUSUX и VFITX.

Загрузка...

Показатели просадок

VUSUXVFITXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.12%

-15.58%

-30.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.76%

-2.85%

-5.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.34%

-14.98%

-26.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.12%

-15.58%

-30.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.34%

-2.16%

-34.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.37%

-2.65%

-8.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.94%

0.94%

+3.00%

Волатильность

Сравнение волатильности VUSUX и VFITX

Vanguard Long-Term Treasury Fund Admiral Shares (VUSUX) имеет более высокую волатильность в 3.60% по сравнению с Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Investor Shares (VFITX) с волатильностью 1.44%. Это указывает на то, что VUSUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFITX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VUSUXVFITXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.60%

1.44%

+2.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.06%

2.56%

+3.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.49%

4.29%

+6.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.64%

5.59%

+9.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.78%

4.65%

+9.13%