Сравнение VUSUX с SGINX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Long-Term Treasury Fund Admiral Shares (VUSUX) и DWS GNMA Fund (SGINX).
VUSUX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 февр. 2001 г.. SGINX управляется DWS. Фонд был запущен 13 июл. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности VUSUX и SGINX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VUSUX и SGINX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUSUX Vanguard Long-Term Treasury Fund Admiral Shares | -0.54% | 5.66% | -6.30% | 3.43% | -29.51% | -4.71% | 18.10% | 14.26% | -1.80% | 8.72% |
SGINX DWS GNMA Fund | 0.68% | 7.88% | 0.59% | 4.93% | -11.82% | -1.12% | 3.29% | 6.65% | 0.42% | 1.52% |
Доходность по периодам
С начала года, VUSUX показывает доходность -0.54%, что значительно ниже, чем у SGINX с доходностью 0.68%. За последние 10 лет акции VUSUX уступали акциям SGINX по среднегодовой доходности: -0.83% против 1.14% соответственно.
VUSUX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- -0.54%
- 6 месяцев
- -0.94%
- 1 год
- -0.54%
- 3 года*
- -1.53%
- 5 лет*
- -4.89%
- 10 лет*
- -0.83%
SGINX
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -1.33%
- С начала года
- 0.68%
- 6 месяцев
- 1.88%
- 1 год
- 5.58%
- 3 года*
- 3.72%
- 5 лет*
- 0.06%
- 10 лет*
- 1.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VUSUX и SGINX
VUSUX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии SGINX в 0.58%.
Доходность на риск
VUSUX vs. SGINX — Ранг доходности на риск
VUSUX
SGINX
Сравнение VUSUX c SGINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Treasury Fund Admiral Shares (VUSUX) и DWS GNMA Fund (SGINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VUSUX | SGINX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.03 | 1.31 | -1.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.11 | 1.82 | -1.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.24 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.16 | 2.28 | -2.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.36 | 6.82 | -6.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VUSUX | SGINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 | 1.31 | -1.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.34 | 0.01 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.06 | 0.24 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.77 | -0.47 |
Корреляция
Корреляция между VUSUX и SGINX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUSUX и SGINX
Дивидендная доходность VUSUX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что меньше доходности SGINX в 4.64%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUSUX Vanguard Long-Term Treasury Fund Admiral Shares | 4.11% | 4.39% | 4.15% | 3.43% | 3.05% | 4.46% | 10.28% | 2.92% | 2.91% | 2.74% | 5.38% | 5.62% |
SGINX DWS GNMA Fund | 4.64% | 3.77% | 3.97% | 3.82% | 1.86% | 1.37% | 2.22% | 2.94% | 2.71% | 3.07% | 2.95% | 3.41% |
Просадки
Сравнение просадок VUSUX и SGINX
Максимальная просадка VUSUX за все время составила -46.12%, что больше максимальной просадки SGINX в -17.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUSUX и SGINX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VUSUX | SGINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.12% | -17.37% | -28.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.76% | -2.96% | -5.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.34% | -17.18% | -24.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.12% | -17.37% | -28.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.34% | -1.41% | -34.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.37% | -1.97% | -9.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.94% | 0.99% | +2.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности VUSUX и SGINX
Vanguard Long-Term Treasury Fund Admiral Shares (VUSUX) имеет более высокую волатильность в 3.60% по сравнению с DWS GNMA Fund (SGINX) с волатильностью 1.39%. Это указывает на то, что VUSUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VUSUX | SGINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.60% | 1.39% | +2.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.06% | 2.41% | +3.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.49% | 4.51% | +5.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.64% | 6.39% | +8.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.78% | 4.78% | +9.00% |