PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SGINX с FUAMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SGINX с FUAMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DWS GNMA Fund (SGINX) и Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund (FUAMX).

SGINX управляется DWS. Фонд был запущен 13 июл. 2000 г.. FUAMX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности SGINX и FUAMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DWS GNMA Fund (SGINX) и Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund (FUAMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SGINX и FUAMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SGINX
DWS GNMA Fund		0.68%7.88%0.59%4.93%-11.82%-1.12%3.29%6.65%0.42%-0.00%
FUAMX
Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund		-0.36%8.00%0.40%4.08%-13.06%-3.19%8.86%7.25%1.25%-0.35%

Доходность по периодам

С начала года, SGINX показывает доходность 0.68%, что значительно выше, чем у FUAMX с доходностью -0.36%.

SGINX

1 день
0.34%
1 месяц
-1.33%
С начала года
0.68%
6 месяцев
1.88%
1 год
5.58%
3 года*
3.72%
5 лет*
0.06%
10 лет*
1.14%

FUAMX

1 день
0.10%
1 месяц
-1.81%
С начала года
-0.36%
6 месяцев
0.24%
1 год
3.60%
3 года*
2.83%
5 лет*
-0.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DWS GNMA Fund

Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund

Часто сравнивают с SGINX:
SGINX с FSTGXSGINX с VFIRXSGINX с HLGAXSGINX с VFISXSGINX с CFSTXSGINX с FEUGXSGINX с FUTBX
Часто сравнивают с FUAMX:
FUAMX с FXNAXFUAMX с BNDFUAMX с FNBGXFUAMX с FTBFXFUAMX с FSTGXFUAMX с FIWGXFUAMX с FBND

Сравнение комиссий SGINX и FUAMX

SGINX берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии FUAMX в 0.03%.

SGINX
DWS GNMA Fund
FUAMX
Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund

Доходность на риск

SGINX vs. FUAMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGINX
Ранг доходности на риск SGINX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGINX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGINX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGINX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGINX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGINX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
FUAMX
Ранг доходности на риск FUAMX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUAMX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUAMX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUAMX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUAMX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUAMX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGINX c FUAMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS GNMA Fund (SGINX) и Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund (FUAMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SGINXFUAMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.31

0.79

+0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.82

1.18

+0.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.14

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.28

1.43

+0.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.82

4.04

+2.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SGINX vs. FUAMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGINX на текущий момент составляет 1.31, что выше коэффициента Шарпа FUAMX равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGINX и FUAMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SGINXFUAMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

0.79

+0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

-0.03

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.22

+0.55

Корреляция

Корреляция между SGINX и FUAMX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGINX и FUAMX

Дивидендная доходность SGINX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.64%, что больше доходности FUAMX в 3.35%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SGINX
DWS GNMA Fund		4.64%3.77%3.97%3.82%1.86%1.37%2.22%2.94%2.71%3.07%2.95%3.41%
FUAMX
Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund		3.35%3.52%3.58%2.20%1.24%1.76%2.90%2.16%2.23%0.49%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SGINX и FUAMX

Максимальная просадка SGINX за все время составила -17.37%, что меньше максимальной просадки FUAMX в -20.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGINX и FUAMX.

Загрузка...

Показатели просадок

SGINXFUAMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.37%

-20.25%

+2.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.96%

-3.10%

+0.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.18%

-18.27%

+1.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.41%

-6.78%

+5.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.97%

-7.33%

+5.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.99%

1.09%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности SGINX и FUAMX

Текущая волатильность для DWS GNMA Fund (SGINX) составляет 1.39%, в то время как у Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund (FUAMX) волатильность равна 1.65%. Это указывает на то, что SGINX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FUAMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SGINXFUAMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.39%

1.65%

-0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.41%

2.90%

-0.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.51%

4.88%

-0.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.39%

6.61%

-0.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.78%

5.87%

-1.09%