PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VUSTX с VIGAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VUSTX с VIGAX

Последнее обновление 12 июн. 2026 г.

VUSTX (Vanguard Long-Term Treasury Fund Investor Shares) and VIGAX (Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares) are both mutual funds - VUSTX is a Government Bonds fund managed by Vanguard, while VIGAX is a Large Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Growth Index. Over the past 10 years, VUSTX returned -1.30%/yr vs 17.58%/yr for VIGAX. At a correlation of -0.22, they often move in opposite directions. VUSTX charges 0.20%/yr vs 0.05%/yr for VIGAX.

Доходность

Сравнение доходности VUSTX и VIGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Long-Term Treasury Fund Investor Shares (VUSTX) и Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VUSTX показывает доходность -1.07%, что значительно ниже, чем у VIGAX с доходностью 2.97%. За последние 10 лет акции VUSTX уступали акциям VIGAX по среднегодовой доходности: -1.30% против 17.58% соответственно.

VUSTX

1 день
-0.26%
1 месяц
0.13%
С начала года
-1.07%
6 месяцев
-1.20%
1 год
3.68%
3 года*
-0.78%
5 лет*
-5.75%
10 лет*
-1.30%

VIGAX

1 день
-2.04%
1 месяц
-3.34%
С начала года
2.97%
6 месяцев
2.03%
1 год
19.10%
3 года*
23.46%
5 лет*
13.32%
10 лет*
17.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VUSTX и VIGAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VUSTX
Vanguard Long-Term Treasury Fund Investor Shares		-1.07%5.55%-6.41%3.33%-29.58%-4.93%18.20%14.14%-1.89%8.60%
VIGAX
Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares		2.97%19.43%32.67%46.76%-33.14%27.26%40.18%37.23%-3.35%27.80%

Correlation

The correlation between VUSTX and VIGAX is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2000 г.

-0.22

The correlation between VUSTX and VIGAX shifts across timeframes, from -0.22 (all time) to 0.17 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VUSTX и VIGAX

Секторы
VUSTX
VIGAX

Финансовые услуги

1.8%
4.3%

Сырьевые материалы

-

0.6%

Коммуникационные услуги

-

17.3%

Потребительский циклический сектор

-

12.2%

Потребительский защитный сектор

-

1.5%

Энергетика

-

0.4%

Здравоохранение

-

4.6%

Промышленность

-

3.6%

Недвижимость

-

1.0%

Технологии

-

53.5%

Коммунальные услуги

-

0.9%

Финансовые услуги

VUSTX
1.8%
VIGAX
4.3%

Сырьевые материалы

VUSTX

-

VIGAX
0.6%

Коммуникационные услуги

VUSTX

-

VIGAX
17.3%

Потребительский циклический сектор

VUSTX

-

VIGAX
12.2%

Потребительский защитный сектор

VUSTX

-

VIGAX
1.5%

Энергетика

VUSTX

-

VIGAX
0.4%

Здравоохранение

VUSTX

-

VIGAX
4.6%

Промышленность

VUSTX

-

VIGAX
3.6%

Недвижимость

VUSTX

-

VIGAX
1.0%

Технологии

VUSTX

-

VIGAX
53.5%

Коммунальные услуги

VUSTX

-

VIGAX
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Long-Term Treasury Fund Investor Shares

Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VUSTX:
VUSTX с VGLTVUSTX с TLTVUSTX с FNBGXVUSTX с VBTLXVUSTX с SPTLVUSTX с FSELXVUSTX с VBLAX
Часто сравнивают с VIGAX:
VIGAX с VUGVIGAX с INDEXVIGAX с VVIAXVIGAX с VWUAXVIGAX с SCHGVIGAX с FLCNXVIGAX с FSELX

Доходность на риск

VUSTX vs. VIGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VUSTX
Ранг доходности на риск VUSTX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUSTX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUSTX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUSTX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUSTX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUSTX: 77
Ранг коэф-та Мартина
VIGAX
Ранг доходности на риск VIGAX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIGAX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIGAX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIGAX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIGAX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIGAX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VUSTX c VIGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Treasury Fund Investor Shares (VUSTX) и Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Values are calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VUSTXVIGAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.46
1.14

-0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.71
1.60

-0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.20

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.57

1.14

-0.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.45

3.96

-2.50

VUSTX vs. VIGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VUSTX на текущий момент составляет 0.46, что ниже коэффициента Шарпа VIGAX равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VUSTX и VIGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VUSTX и VIGAX

Максимальная просадка VUSTX за все время составила -46.37%, что меньше максимальной просадки VIGAX в -50.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUSTX и VIGAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VUSTXVIGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.37%

-50.66%

+4.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.19%

-16.51%

+9.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.70%

-23.04%

+5.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.45%

-35.63%

-5.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.37%

-35.63%

-10.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.11%

-7.35%

-29.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.36%

-11.95%

+2.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.81%

4.74%

-1.93%

Волатильность

Сравнение волатильности VUSTX и VIGAX

Текущая волатильность для Vanguard Long-Term Treasury Fund Investor Shares (VUSTX) составляет 2.51%, в то время как у Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX) волатильность равна 5.57%. Это указывает на то, что VUSTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VUSTXVIGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.51%

5.57%

-3.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.08%

12.94%

-6.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.91%

16.47%

-7.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.60%

22.43%

-7.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.76%

21.63%

-7.87%

Сравнение комиссий VUSTX и VIGAX

VUSTX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VIGAX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VUSTX и VIGAX

Дивидендная доходность VUSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.51%, что больше доходности VIGAX в 0.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VIGAX
Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares		0.39%0.40%0.46%0.57%0.69%0.47%0.66%0.94%1.31%1.14%1.39%1.31%
VUSTX
Vanguard Long-Term Treasury Fund Investor Shares		4.51%4.29%4.03%3.33%2.93%4.21%10.38%2.82%2.82%2.64%5.27%5.52%

Часто задаваемые вопросы

VUSTX and VIGAX have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VIGAX has higher volatility (5.57%) compared to VUSTX (2.51%). In terms of maximum drawdown, VUSTX dropped -46.37% vs VIGAX's -50.66%.

VIGAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.14 vs 0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VUSTX и VIGAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор