PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VUSTX с VDIGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VUSTX с VDIGX

Последнее обновление 12 июн. 2026 г.

VUSTX (Vanguard Long-Term Treasury Fund Investor Shares) and VDIGX (Vanguard Dividend Growth Fund) are both mutual funds - VUSTX is a Government Bonds fund managed by Vanguard, while VDIGX is a Dividend fund actively managed by Vanguard. Over the past 10 years, VUSTX returned -1.30%/yr vs 12.08%/yr for VDIGX. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. VUSTX charges 0.20%/yr vs 0.22%/yr for VDIGX.

Доходность

Сравнение доходности VUSTX и VDIGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Long-Term Treasury Fund Investor Shares (VUSTX) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VUSTX показывает доходность -1.07%, что значительно ниже, чем у VDIGX с доходностью 0.89%. За последние 10 лет акции VUSTX уступали акциям VDIGX по среднегодовой доходности: -1.30% против 12.08% соответственно.

VUSTX

1 день
-0.26%
1 месяц
0.13%
С начала года
-1.07%
6 месяцев
-1.20%
1 год
3.68%
3 года*
-0.78%
5 лет*
-5.75%
10 лет*
-1.30%

VDIGX

1 день
-1.19%
1 месяц
1.21%
С начала года
0.89%
6 месяцев
-0.03%
1 год
6.22%
3 года*
13.45%
5 лет*
9.44%
10 лет*
12.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VUSTX и VDIGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VUSTX
Vanguard Long-Term Treasury Fund Investor Shares		-1.07%5.55%-6.41%3.33%-29.58%-4.93%18.20%14.14%-1.89%8.60%
VDIGX
Vanguard Dividend Growth Fund		0.89%11.11%20.84%8.11%-4.89%24.86%12.04%30.94%0.08%19.32%

Correlation

The correlation between VUSTX and VDIGX is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 1992 г.

-0.09

The correlation between VUSTX and VDIGX shifts across timeframes, from -0.09 (all time) to 0.32 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VUSTX и VDIGX

Секторы
VUSTX
VDIGX

Финансовые услуги

1.8%
20.1%

Сырьевые материалы

-

2.6%

Коммуникационные услуги

-

2.3%

Потребительский циклический сектор

-

10.7%

Потребительский защитный сектор

-

7.9%

Энергетика

-

1.1%

Здравоохранение

-

16.1%

Промышленность

-

14.9%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

23.6%

Коммунальные услуги

-

0.5%

Финансовые услуги

VUSTX
1.8%
VDIGX
20.1%

Сырьевые материалы

VUSTX

-

VDIGX
2.6%

Коммуникационные услуги

VUSTX

-

VDIGX
2.3%

Потребительский циклический сектор

VUSTX

-

VDIGX
10.7%

Потребительский защитный сектор

VUSTX

-

VDIGX
7.9%

Энергетика

VUSTX

-

VDIGX
1.1%

Здравоохранение

VUSTX

-

VDIGX
16.1%

Промышленность

VUSTX

-

VDIGX
14.9%

Недвижимость

VUSTX

-

VDIGX

-

Технологии

VUSTX

-

VDIGX
23.6%

Коммунальные услуги

VUSTX

-

VDIGX
0.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Long-Term Treasury Fund Investor Shares

Vanguard Dividend Growth Fund

Часто сравнивают с VUSTX:
VUSTX с VGLTVUSTX с TLTVUSTX с FNBGXVUSTX с VBTLXVUSTX с SPTLVUSTX с FSELXVUSTX с VBLAX
Часто сравнивают с VDIGX:
VDIGX с VIGVDIGX с VDADXVDIGX с SCHDVDIGX с VHYAXVDIGX с VOOVDIGX с VYMVDIGX с PRDGX

Доходность на риск

VUSTX vs. VDIGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VUSTX
Ранг доходности на риск VUSTX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUSTX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUSTX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUSTX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUSTX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUSTX: 77
Ранг коэф-та Мартина
VDIGX
Ранг доходности на риск VDIGX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDIGX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDIGX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDIGX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDIGX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDIGX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VUSTX c VDIGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Treasury Fund Investor Shares (VUSTX) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Values are calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VUSTXVDIGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.46
0.58

-0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.71
0.91

-0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.10

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.57

0.65

-0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.45

2.51

-1.05

VUSTX vs. VDIGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VUSTX на текущий момент составляет 0.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VDIGX равному 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VUSTX и VDIGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VUSTX и VDIGX

Максимальная просадка VUSTX за все время составила -46.37%, примерно равная максимальной просадке VDIGX в -45.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUSTX и VDIGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VUSTXVDIGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.37%

-45.23%

-1.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.19%

-9.09%

+1.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.70%

-10.23%

-7.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.45%

-16.18%

-25.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.37%

-32.98%

-13.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.11%

-1.78%

-35.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.36%

-6.65%

-2.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.81%

2.37%

+0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности VUSTX и VDIGX

Текущая волатильность для Vanguard Long-Term Treasury Fund Investor Shares (VUSTX) составляет 2.51%, в то время как у Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX) волатильность равна 2.76%. Это указывает на то, что VUSTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VUSTXVDIGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.51%

2.76%

-0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.08%

7.74%

-1.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.91%

10.22%

-1.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.60%

13.88%

+0.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.76%

15.71%

-1.95%

Сравнение комиссий VUSTX и VDIGX

VUSTX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии VDIGX в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VUSTX и VDIGX

Дивидендная доходность VUSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.51%, что меньше доходности VDIGX в 24.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VDIGX
Vanguard Dividend Growth Fund		24.34%21.90%21.94%2.29%6.06%5.45%2.83%4.70%8.72%5.16%2.86%5.70%
VUSTX
Vanguard Long-Term Treasury Fund Investor Shares		4.51%4.29%4.03%3.33%2.93%4.21%10.38%2.82%2.82%2.64%5.27%5.52%

Часто задаваемые вопросы

VUSTX and VDIGX have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VDIGX has higher volatility (2.76%) compared to VUSTX (2.51%). In terms of maximum drawdown, VUSTX dropped -46.37% vs VDIGX's -45.23%.

VDIGX currently has the higher Sharpe Ratio (0.58 vs 0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VUSTX и VDIGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор