Сравнение VUSTX с VDIGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Long-Term Treasury Fund Investor Shares (VUSTX) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX).
VUSTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 мая 1986 г.. VDIGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 15 мая 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности VUSTX и VDIGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VUSTX и VDIGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUSTX Vanguard Long-Term Treasury Fund Investor Shares | -0.56% | 5.55% | -6.41% | 3.33% | -29.58% | -4.93% | 18.20% | 14.14% | -1.89% | 8.60% |
VDIGX Vanguard Dividend Growth Fund | -5.09% | 11.11% | 20.84% | 8.11% | -4.89% | 24.86% | 12.04% | 30.94% | 0.08% | 19.32% |
Доходность по периодам
С начала года, VUSTX показывает доходность -0.56%, что значительно выше, чем у VDIGX с доходностью -5.09%. За последние 10 лет акции VUSTX уступали акциям VDIGX по среднегодовой доходности: -0.93% против 11.54% соответственно.
VUSTX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- -0.56%
- 6 месяцев
- -0.98%
- 1 год
- -0.63%
- 3 года*
- -1.62%
- 5 лет*
- -4.99%
- 10 лет*
- -0.93%
VDIGX
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -6.43%
- С начала года
- -5.09%
- 6 месяцев
- -2.58%
- 1 год
- 2.63%
- 3 года*
- 11.22%
- 5 лет*
- 9.34%
- 10 лет*
- 11.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VUSTX и VDIGX
VUSTX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии VDIGX в 0.27%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VUSTX vs. VDIGX — Ранг доходности на риск
VUSTX
VDIGX
Сравнение VUSTX c VDIGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Treasury Fund Investor Shares (VUSTX) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VUSTX | VDIGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.02 | 0.19 | -0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.10 | 0.39 | -0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.05 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.15 | 0.40 | -0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.33 | 1.57 | -1.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VUSTX | VDIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 | 0.19 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.34 | 0.68 | -1.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.07 | 0.74 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.60 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между VUSTX и VDIGX составляет -0.10. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUSTX и VDIGX
Дивидендная доходность VUSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, что меньше доходности VDIGX в 25.87%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUSTX Vanguard Long-Term Treasury Fund Investor Shares | 4.02% | 4.29% | 4.03% | 3.33% | 2.93% | 4.21% | 10.38% | 2.82% | 2.82% | 2.64% | 5.27% | 5.52% |
VDIGX Vanguard Dividend Growth Fund | 25.87% | 21.90% | 21.94% | 2.29% | 6.06% | 5.45% | 2.83% | 4.70% | 8.72% | 5.16% | 2.86% | 5.70% |
Просадки
Сравнение просадок VUSTX и VDIGX
Максимальная просадка VUSTX за все время составила -46.37%, примерно равная максимальной просадке VDIGX в -45.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUSTX и VDIGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VUSTX | VDIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.37% | -45.23% | -1.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.77% | -9.57% | +0.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.45% | -16.18% | -25.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.37% | -32.98% | -13.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.78% | -7.10% | -29.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.23% | -6.67% | -2.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.95% | 2.45% | +1.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности VUSTX и VDIGX
Текущая волатильность для Vanguard Long-Term Treasury Fund Investor Shares (VUSTX) составляет 3.60%, в то время как у Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX) волатильность равна 4.19%. Это указывает на то, что VUSTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VUSTX | VDIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.60% | 4.19% | -0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.06% | 7.66% | -1.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.49% | 14.50% | -4.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.64% | 13.85% | +0.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.78% | 15.69% | -1.91% |