PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VUSTX с FUTBX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VUSTX с FUTBX

Последнее обновление 12 июн. 2026 г.

VUSTX (Vanguard Long-Term Treasury Fund Investor Shares) and FUTBX (Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund) are both Government Bonds funds. Over the past 5 years, VUSTX returned -5.75%/yr vs -0.65%/yr for FUTBX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. VUSTX charges 0.20%/yr vs 0.03%/yr for FUTBX.

Доходность

Сравнение доходности VUSTX и FUTBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Long-Term Treasury Fund Investor Shares (VUSTX) и Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund (FUTBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VUSTX показывает доходность -1.07%, что значительно ниже, чем у FUTBX с доходностью -0.28%.

VUSTX

1 день
-0.26%
1 месяц
0.13%
С начала года
-1.07%
6 месяцев
-1.20%
1 год
3.68%
3 года*
-0.78%
5 лет*
-5.75%
10 лет*
-1.30%

FUTBX

1 день
0.00%
1 месяц
0.03%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
-0.12%
1 год
3.31%
3 года*
2.87%
5 лет*
-0.65%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VUSTX и FUTBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VUSTX
Vanguard Long-Term Treasury Fund Investor Shares		-1.07%5.55%-6.41%3.33%-29.58%-4.93%18.20%14.14%-1.89%8.60%
FUTBX
Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund		-0.28%6.12%0.70%4.19%-13.00%-2.54%7.76%7.30%0.95%2.28%

Correlation

The correlation between VUSTX and FUTBX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2017 г.

0.94

The correlation between VUSTX and FUTBX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Long-Term Treasury Fund Investor Shares

Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund

Часто сравнивают с VUSTX:
VUSTX с VGLTVUSTX с TLTVUSTX с FNBGXVUSTX с VBTLXVUSTX с SPTLVUSTX с FSELXVUSTX с VBLAX
Часто сравнивают с FUTBX:
FUTBX с FSRIXFUTBX с FTBFXFUTBX с VPUFUTBX с SGOVFUTBX с GOVTFUTBX с FBNDFUTBX с FTHRX

Доходность на риск

VUSTX vs. FUTBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VUSTX
Ранг доходности на риск VUSTX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUSTX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUSTX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUSTX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUSTX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUSTX: 77
Ранг коэф-та Мартина
FUTBX
Ранг доходности на риск FUTBX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUTBX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUTBX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUTBX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUTBX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUTBX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VUSTX c FUTBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Treasury Fund Investor Shares (VUSTX) и Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund (FUTBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Values are calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VUSTXFUTBXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.46
0.94

-0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.71
1.39

-0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.16

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.57

1.16

-0.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.45

3.26

-1.80

VUSTX vs. FUTBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VUSTX на текущий момент составляет 0.46, что ниже коэффициента Шарпа FUTBX равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VUSTX и FUTBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VUSTX и FUTBX

Максимальная просадка VUSTX за все время составила -46.37%, что больше максимальной просадки FUTBX в -19.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUSTX и FUTBX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VUSTXFUTBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.37%

-19.69%

-26.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.19%

-3.09%

-4.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.70%

-5.42%

-12.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.45%

-17.03%

-24.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.11%

-7.93%

-29.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.36%

-6.95%

-2.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.81%

1.09%

+1.72%

Волатильность

Сравнение волатильности VUSTX и FUTBX

Vanguard Long-Term Treasury Fund Investor Shares (VUSTX) имеет более высокую волатильность в 2.51% по сравнению с Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund (FUTBX) с волатильностью 1.15%. Это указывает на то, что VUSTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FUTBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VUSTXFUTBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.51%

1.15%

+1.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.08%

2.71%

+3.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.91%

3.80%

+5.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.60%

5.81%

+8.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.76%

5.15%

+8.61%

Сравнение комиссий VUSTX и FUTBX

VUSTX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии FUTBX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VUSTX и FUTBX

Дивидендная доходность VUSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.51%, что больше доходности FUTBX в 3.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FUTBX
Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund		3.66%3.43%2.90%2.12%1.12%0.86%4.54%2.75%2.05%1.65%0.00%0.00%
VUSTX
Vanguard Long-Term Treasury Fund Investor Shares		4.51%4.29%4.03%3.33%2.93%4.21%10.38%2.82%2.82%2.64%5.27%5.52%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, VUSTX and FUTBX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VUSTX has higher volatility (2.51%) compared to FUTBX (1.15%). In terms of maximum drawdown, VUSTX dropped -46.37% vs FUTBX's -19.69%.

FUTBX currently has the higher Sharpe Ratio (0.94 vs 0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VUSTX и FUTBX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор