Сравнение VUSTX с DFFGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Long-Term Treasury Fund Investor Shares (VUSTX) и DFA Short-Term Government Portfolio (DFFGX).
VUSTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 мая 1986 г.. DFFGX управляется Dimensional. Фонд был запущен 31 мая 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности VUSTX и DFFGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VUSTX и DFFGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUSTX Vanguard Long-Term Treasury Fund Investor Shares | -0.56% | 5.55% | -6.41% | 3.33% | -29.58% | -4.93% | 18.20% | 14.14% | -1.89% | 8.60% |
DFFGX DFA Short-Term Government Portfolio | 0.87% | 3.12% | 5.29% | 5.01% | -4.41% | -1.27% | 0.39% | 2.52% | 1.17% | 0.51% |
Доходность по периодам
С начала года, VUSTX показывает доходность -0.56%, что значительно ниже, чем у DFFGX с доходностью 0.87%. За последние 10 лет акции VUSTX уступали акциям DFFGX по среднегодовой доходности: -0.93% против 1.18% соответственно.
VUSTX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- -0.56%
- 6 месяцев
- -0.98%
- 1 год
- -0.63%
- 3 года*
- -1.62%
- 5 лет*
- -4.99%
- 10 лет*
- -0.93%
DFFGX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 0.87%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 2.99%
- 3 года*
- 4.36%
- 5 лет*
- 1.81%
- 10 лет*
- 1.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VUSTX и DFFGX
VUSTX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии DFFGX в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VUSTX vs. DFFGX — Ранг доходности на риск
VUSTX
DFFGX
Сравнение VUSTX c DFFGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Treasury Fund Investor Shares (VUSTX) и DFA Short-Term Government Portfolio (DFFGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VUSTX | DFFGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.02 | 2.60 | -2.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.10 | 2.99 | -2.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 3.97 | -2.96 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.15 | 3.09 | -2.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.33 | 9.14 | -8.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VUSTX | DFFGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 | 2.60 | -2.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.34 | 0.98 | -1.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.07 | 0.76 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.49 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между VUSTX и DFFGX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUSTX и DFFGX
Дивидендная доходность VUSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, что больше доходности DFFGX в 2.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUSTX Vanguard Long-Term Treasury Fund Investor Shares | 4.02% | 4.29% | 4.03% | 3.33% | 2.93% | 4.21% | 10.38% | 2.82% | 2.82% | 2.64% | 5.27% | 5.52% |
DFFGX DFA Short-Term Government Portfolio | 2.86% | 2.98% | 4.87% | 3.57% | 1.85% | 0.15% | 0.29% | 1.83% | 1.53% | 1.18% | 0.99% | 1.27% |
Просадки
Сравнение просадок VUSTX и DFFGX
Максимальная просадка VUSTX за все время составила -46.37%, что больше максимальной просадки DFFGX в -10.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUSTX и DFFGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VUSTX | DFFGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.37% | -10.09% | -36.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.77% | -1.00% | -7.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.45% | -6.49% | -34.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.37% | -6.49% | -39.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.78% | 0.00% | -36.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.23% | -0.86% | -8.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.95% | 0.34% | +3.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности VUSTX и DFFGX
Vanguard Long-Term Treasury Fund Investor Shares (VUSTX) имеет более высокую волатильность в 3.60% по сравнению с DFA Short-Term Government Portfolio (DFFGX) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что VUSTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFFGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VUSTX | DFFGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.60% | 0.15% | +3.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.06% | 0.40% | +5.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.49% | 1.42% | +9.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.64% | 1.85% | +12.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.78% | 1.57% | +12.21% |