PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VUSSX с VADDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VUSSX с VADDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Quality Income Fund Class R6 (VUSSX) и Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX).

VUSSX - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 4 апр. 2017 г.. VADDX - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Index. Фонд был запущен 28 июл. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности VUSSX и VADDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Quality Income Fund Class R6 (VUSSX) и Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VUSSX и VADDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VUSSX
Invesco Quality Income Fund Class R6		0.13%8.61%1.38%4.81%-12.14%-1.37%5.79%6.37%0.26%1.61%
VADDX
Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund		0.61%11.16%12.68%13.58%-11.86%29.27%12.56%28.92%-7.96%13.11%

Доходность по периодам

С начала года, VUSSX показывает доходность 0.13%, что значительно ниже, чем у VADDX с доходностью 0.61%.

VUSSX

1 день
0.30%
1 месяц
-1.49%
С начала года
0.13%
6 месяцев
1.40%
1 год
5.09%
3 года*
3.97%
5 лет*
0.18%
10 лет*
—

VADDX

1 день
2.06%
1 месяц
-5.82%
С начала года
0.61%
6 месяцев
1.75%
1 год
12.48%
3 года*
11.64%
5 лет*
7.70%
10 лет*
10.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Quality Income Fund Class R6

Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund

Часто сравнивают с VUSSX:
VUSSX с JLSVUSSX с FMYVUSSX с TFIF.LVUSSX с BOXXVUSSX с ACEIXVUSSX с ACSTXVUSSX с OPPAX
Часто сравнивают с VADDX:
VADDX с VADAXVADDX с VOOVADDX с ^SPXEWVADDX с SWPPXVADDX с SPYVADDX с IVVVADDX с FXAIX

Сравнение комиссий VUSSX и VADDX

VUSSX берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии VADDX в 0.27%.

VUSSX
Invesco Quality Income Fund Class R6
VADDX
Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund

Доходность на риск

VUSSX vs. VADDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VUSSX
Ранг доходности на риск VUSSX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUSSX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUSSX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUSSX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUSSX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUSSX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
VADDX
Ранг доходности на риск VADDX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VADDX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VADDX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VADDX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VADDX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VADDX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VUSSX c VADDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Quality Income Fund Class R6 (VUSSX) и Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VUSSXVADDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

0.74

+0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

1.15

+0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.16

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.24

0.93

+1.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.13

4.21

+1.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VUSSX vs. VADDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VUSSX на текущий момент составляет 1.11, что выше коэффициента Шарпа VADDX равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VUSSX и VADDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VUSSXVADDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

0.74

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.48

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.46

-0.16

Корреляция

Корреляция между VUSSX и VADDX составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VUSSX и VADDX

Дивидендная доходность VUSSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что меньше доходности VADDX в 10.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VUSSX
Invesco Quality Income Fund Class R6		3.43%3.69%4.30%3.20%3.37%3.49%4.00%4.09%4.27%2.78%0.00%0.00%
VADDX
Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund		10.03%10.09%8.88%4.86%8.45%9.92%6.38%4.68%7.13%2.97%0.30%2.98%

Просадки

Сравнение просадок VUSSX и VADDX

Максимальная просадка VUSSX за все время составила -18.43%, что меньше максимальной просадки VADDX в -60.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUSSX и VADDX.

Загрузка...

Показатели просадок

VUSSXVADDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.43%

-60.12%

+41.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.95%

-12.61%

+9.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.85%

-21.58%

+3.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.39%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.97%

-5.99%

+4.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.60%

-7.03%

+2.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.08%

2.80%

-1.72%

Волатильность

Сравнение волатильности VUSSX и VADDX

Текущая волатильность для Invesco Quality Income Fund Class R6 (VUSSX) составляет 1.82%, в то время как у Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX) волатильность равна 4.48%. Это указывает на то, что VUSSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VADDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VUSSXVADDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.82%

4.48%

-2.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.79%

8.88%

-6.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.92%

17.25%

-12.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.42%

16.30%

-9.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.17%

18.54%

-13.37%