PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VUSSX с FMY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VUSSX с FMY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Quality Income Fund Class R6 (VUSSX) и First Trust Mortgage Income Fund (FMY).

VUSSX - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 4 апр. 2017 г.. FMY управляется First Trust. Фонд был запущен 25 мая 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности VUSSX и FMY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Quality Income Fund Class R6 (VUSSX) и First Trust Mortgage Income Fund (FMY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VUSSX и FMY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VUSSX
Invesco Quality Income Fund Class R6		0.13%8.61%1.38%4.81%-12.14%-1.37%5.79%6.37%0.26%1.61%
FMY
First Trust Mortgage Income Fund		-2.22%8.63%7.04%16.08%-13.03%3.12%4.68%12.92%-3.40%6.11%

Доходность по периодам

С начала года, VUSSX показывает доходность 0.13%, что значительно выше, чем у FMY с доходностью -2.22%.

VUSSX

1 день
0.30%
1 месяц
-1.49%
С начала года
0.13%
6 месяцев
1.40%
1 год
5.09%
3 года*
3.97%
5 лет*
0.18%
10 лет*
—

FMY

1 день
-0.13%
1 месяц
-3.25%
С начала года
-2.22%
6 месяцев
-0.54%
1 год
2.49%
3 года*
8.71%
5 лет*
3.76%
10 лет*
3.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Quality Income Fund Class R6

First Trust Mortgage Income Fund

Часто сравнивают с VUSSX:
VUSSX с JLSVUSSX с TFIF.LVUSSX с BOXXVUSSX с ACEIXVUSSX с ACSTXVUSSX с OPPAXVUSSX с VADDX
Часто сравнивают с FMY:
FMY с TFIF.LFMY с FOVIXFMY с FTHYFMY с JLSFMY с FDHIXFMY с FPFFMY с PRXAX

Сравнение комиссий VUSSX и FMY

VUSSX берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии FMY в 0.03%.

VUSSX
Invesco Quality Income Fund Class R6
FMY
First Trust Mortgage Income Fund

Доходность на риск

VUSSX vs. FMY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VUSSX
Ранг доходности на риск VUSSX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUSSX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUSSX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUSSX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUSSX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUSSX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
FMY
Ранг доходности на риск FMY: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMY: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMY: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMY: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMY: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMY: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VUSSX c FMY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Quality Income Fund Class R6 (VUSSX) и First Trust Mortgage Income Fund (FMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VUSSXFMYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

0.27

+0.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

0.44

+1.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.05

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.24

0.41

+1.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.13

1.67

+4.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VUSSX vs. FMY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VUSSX на текущий момент составляет 1.11, что выше коэффициента Шарпа FMY равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VUSSX и FMY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VUSSXFMYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

0.27

+0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.29

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.33

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.31

-0.01

Корреляция

Корреляция между VUSSX и FMY составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VUSSX и FMY

Дивидендная доходность VUSSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что меньше доходности FMY в 6.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VUSSX
Invesco Quality Income Fund Class R6		3.43%3.69%4.30%3.20%3.37%3.49%4.00%4.09%4.27%2.78%0.00%0.00%
FMY
First Trust Mortgage Income Fund		6.93%6.91%7.95%6.64%5.89%5.21%5.18%5.14%5.66%5.45%6.17%6.43%

Просадки

Сравнение просадок VUSSX и FMY

Максимальная просадка VUSSX за все время составила -18.43%, что меньше максимальной просадки FMY в -27.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUSSX и FMY.

Загрузка...

Показатели просадок

VUSSXFMYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.43%

-27.98%

+9.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.95%

-7.13%

+4.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.85%

-19.94%

+2.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-19.94%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.97%

-4.24%

+2.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.60%

-6.84%

+2.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.08%

1.75%

-0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности VUSSX и FMY

Текущая волатильность для Invesco Quality Income Fund Class R6 (VUSSX) составляет 1.82%, в то время как у First Trust Mortgage Income Fund (FMY) волатильность равна 4.12%. Это указывает на то, что VUSSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VUSSXFMYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.82%

4.12%

-2.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.79%

7.14%

-4.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.92%

9.20%

-4.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.42%

13.09%

-6.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.17%

11.76%

-6.59%