PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VUSSX с JLS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VUSSX с JLS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Quality Income Fund Class R6 (VUSSX) и Nuveen Mortgage and Income Fund (JLS).

VUSSX - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 4 апр. 2017 г.. JLS управляется Nuveen. Фонд был запущен 25 нояб. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности VUSSX и JLS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Quality Income Fund Class R6 (VUSSX) и Nuveen Mortgage and Income Fund (JLS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VUSSX и JLS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VUSSX
Invesco Quality Income Fund Class R6		0.13%8.61%1.38%4.81%-12.14%-1.37%5.79%6.37%0.26%1.61%
JLS
Nuveen Mortgage and Income Fund		2.84%11.60%17.86%14.88%-17.88%11.02%-5.38%4.26%-1.02%12.08%

Доходность по периодам

С начала года, VUSSX показывает доходность 0.13%, что значительно ниже, чем у JLS с доходностью 2.84%.

VUSSX

1 день
0.30%
1 месяц
-1.49%
С начала года
0.13%
6 месяцев
1.40%
1 год
5.09%
3 года*
3.97%
5 лет*
0.18%
10 лет*
—

JLS

1 день
0.63%
1 месяц
-0.11%
С начала года
2.84%
6 месяцев
2.65%
1 год
11.56%
3 года*
15.54%
5 лет*
5.97%
10 лет*
6.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Quality Income Fund Class R6

Nuveen Mortgage and Income Fund

Часто сравнивают с VUSSX:
VUSSX с TFIF.LVUSSX с FMYVUSSX с BOXXVUSSX с ACEIXVUSSX с ACSTXVUSSX с IVNQXVUSSX с VADDX
Часто сравнивают с JLS:
JLS с PDIJLS с JAAAJLS с PFNJLS с TFIF.LJLS с FMYJLS с PRXAXJLS с JBBB

Сравнение комиссий VUSSX и JLS

VUSSX берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии JLS в 0.04%.

VUSSX
Invesco Quality Income Fund Class R6
JLS
Nuveen Mortgage and Income Fund

Доходность на риск

VUSSX vs. JLS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VUSSX
Ранг доходности на риск VUSSX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUSSX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUSSX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUSSX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUSSX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUSSX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
JLS
Ранг доходности на риск JLS: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JLS: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JLS: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JLS: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JLS: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JLS: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VUSSX c JLS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Quality Income Fund Class R6 (VUSSX) и Nuveen Mortgage and Income Fund (JLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VUSSXJLSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

1.19

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

1.64

-0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.25

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.24

1.20

+1.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.13

4.82

+1.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VUSSX vs. JLS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VUSSX на текущий момент составляет 1.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JLS равному 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VUSSX и JLS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VUSSXJLSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

1.19

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.57

-0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.54

-0.24

Корреляция

Корреляция между VUSSX и JLS составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VUSSX и JLS

Дивидендная доходность VUSSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что меньше доходности JLS в 10.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VUSSX
Invesco Quality Income Fund Class R6		3.43%3.69%4.30%3.20%3.37%3.49%4.00%4.09%4.27%2.78%0.00%0.00%
JLS
Nuveen Mortgage and Income Fund		10.10%10.13%9.91%9.29%6.56%4.61%4.94%6.20%9.31%13.44%7.11%6.68%

Просадки

Сравнение просадок VUSSX и JLS

Максимальная просадка VUSSX за все время составила -18.43%, что меньше максимальной просадки JLS в -35.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUSSX и JLS.

Загрузка...

Показатели просадок

VUSSXJLSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.43%

-35.18%

+16.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.95%

-6.18%

+3.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.85%

-23.53%

+5.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.97%

-1.65%

-0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.60%

-5.87%

+1.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.08%

1.53%

-0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности VUSSX и JLS

Текущая волатильность для Invesco Quality Income Fund Class R6 (VUSSX) составляет 1.82%, в то время как у Nuveen Mortgage and Income Fund (JLS) волатильность равна 4.54%. Это указывает на то, что VUSSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VUSSXJLSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.82%

4.54%

-2.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.79%

6.45%

-3.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.92%

10.50%

-5.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.42%

10.53%

-4.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.17%

12.40%

-7.23%