PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VUSSX с IVNQX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VUSSX с IVNQX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Quality Income Fund Class R6 (VUSSX) и Invesco Nasdaq 100 Index Fund (IVNQX).

VUSSX - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 4 апр. 2017 г.. IVNQX управляется Invesco. Фонд был запущен 13 окт. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности VUSSX и IVNQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Quality Income Fund Class R6 (VUSSX) и Invesco Nasdaq 100 Index Fund (IVNQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VUSSX и IVNQX

2026 (YTD)202520242023202220212020
VUSSX
Invesco Quality Income Fund Class R6		0.13%8.61%1.38%4.81%-12.14%-1.37%1.00%
IVNQX
Invesco Nasdaq 100 Index Fund		-5.88%20.77%25.43%54.62%-32.05%26.75%8.46%

Доходность по периодам

С начала года, VUSSX показывает доходность 0.13%, что значительно выше, чем у IVNQX с доходностью -5.88%.

VUSSX

1 день
0.30%
1 месяц
-1.49%
С начала года
0.13%
6 месяцев
1.40%
1 год
5.09%
3 года*
3.97%
5 лет*
0.18%
10 лет*
—

IVNQX

1 день
3.42%
1 месяц
-4.94%
С начала года
-5.88%
6 месяцев
-4.11%
1 год
22.78%
3 года*
22.26%
5 лет*
12.94%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Quality Income Fund Class R6

Invesco Nasdaq 100 Index Fund

Часто сравнивают с VUSSX:
VUSSX с JLSVUSSX с FMYVUSSX с TFIF.LVUSSX с BOXXVUSSX с ACEIXVUSSX с ACSTXVUSSX с OPPAX
Часто сравнивают с IVNQX:
IVNQX с QQQIVNQX с USNQXIVNQX с QQQMIVNQX с FVIAXIVNQX с SWLSXIVNQX с VIGAXIVNQX с VITAX

Сравнение комиссий VUSSX и IVNQX

VUSSX берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии IVNQX в 0.29%.

VUSSX
Invesco Quality Income Fund Class R6
IVNQX
Invesco Nasdaq 100 Index Fund

Доходность на риск

VUSSX vs. IVNQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VUSSX
Ранг доходности на риск VUSSX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUSSX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUSSX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUSSX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUSSX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUSSX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
IVNQX
Ранг доходности на риск IVNQX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVNQX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVNQX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVNQX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVNQX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVNQX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VUSSX c IVNQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Quality Income Fund Class R6 (VUSSX) и Invesco Nasdaq 100 Index Fund (IVNQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VUSSXIVNQXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

1.06

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

1.65

-0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.23

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.24

1.63

+0.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.13

6.05

+0.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VUSSX vs. IVNQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VUSSX на текущий момент составляет 1.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVNQX равному 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VUSSX и IVNQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VUSSXIVNQXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

1.06

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.58

-0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.63

-0.33

Корреляция

Корреляция между VUSSX и IVNQX составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VUSSX и IVNQX

Дивидендная доходность VUSSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что больше доходности IVNQX в 1.39%

TTM202520242023202220212020201920182017
VUSSX
Invesco Quality Income Fund Class R6		3.43%3.69%4.30%3.20%3.37%3.49%4.00%4.09%4.27%2.78%
IVNQX
Invesco Nasdaq 100 Index Fund		1.39%1.31%0.72%0.54%0.73%0.84%0.19%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VUSSX и IVNQX

Максимальная просадка VUSSX за все время составила -18.43%, что меньше максимальной просадки IVNQX в -34.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUSSX и IVNQX.

Загрузка...

Показатели просадок

VUSSXIVNQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.43%

-34.83%

+16.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.95%

-12.56%

+9.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.85%

-34.83%

+16.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.97%

-8.94%

+6.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.60%

-8.45%

+3.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.08%

3.39%

-2.31%

Волатильность

Сравнение волатильности VUSSX и IVNQX

Текущая волатильность для Invesco Quality Income Fund Class R6 (VUSSX) составляет 1.82%, в то время как у Invesco Nasdaq 100 Index Fund (IVNQX) волатильность равна 6.55%. Это указывает на то, что VUSSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVNQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VUSSXIVNQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.82%

6.55%

-4.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.79%

12.88%

-10.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.92%

22.53%

-17.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.42%

22.51%

-16.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.17%

22.56%

-17.39%