Сравнение VUSI с DBE
VUSI (Voya Ultra Short Income ETF) and DBE (Invesco DB Energy Fund) are both exchange-traded funds - VUSI is a Ultrashort Bond fund actively managed by Voya, while DBE is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Energy Index. VUSI is actively managed, while DBE is passively managed. At a correlation of -0.33, they often move in opposite directions. VUSI charges 0.25%/yr vs 0.78%/yr for DBE.
Доходность
Сравнение доходности VUSI и DBE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VUSI показывает доходность 0.03%, что значительно ниже, чем у DBE с доходностью 52.65%.
VUSI
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -0.02%
- С начала года
- 0.03%
- 6 месяцев
- 0.12%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DBE
- 1 день
- 2.54%
- 1 месяц
- -14.00%
- С начала года
- 52.65%
- 6 месяцев
- 50.37%
- 1 год
- 48.29%
- 3 года*
- 16.21%
- 5 лет*
- 14.49%
- 10 лет*
- 10.15%
Сравнение доходности по годам VUSI и DBE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VUSI Voya Ultra Short Income ETF | 0.03% | 0.66% |
DBE Invesco DB Energy Fund | 52.65% | -7.97% |
Correlation
The correlation between VUSI and DBE is -0.33, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2025 г. | -0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VUSI vs. DBE — Ранг доходности на риск
VUSI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DBE
Сравнение VUSI c DBE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Ultra Short Income ETF (VUSI) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VUSI | DBE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.25 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.03 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.21 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VUSI и DBE
Максимальная просадка VUSI за все время составила -0.86%, что меньше максимальной просадки DBE в -86.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUSI и DBE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VUSI | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.86% | -86.69% | +85.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -23.89% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.89% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.74% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -60.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.39% | -42.05% | +41.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.28% | -57.23% | +56.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.72% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VUSI и DBE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VUSI | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.93% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 31.70% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37% | 34.79% | -33.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.37% | 29.64% | -28.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.37% | 28.36% | -26.99% |
Сравнение комиссий VUSI и DBE
VUSI берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии DBE в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUSI и DBE
Дивидендная доходность VUSI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что меньше доходности DBE в 2.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBE Invesco DB Energy Fund | 2.53% | 3.86% | 6.32% | 3.87% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 1.79% | 1.67% |
VUSI Voya Ultra Short Income ETF | 0.49% | 0.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VUSI and DBE have a correlation of -0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VUSI is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VUSI is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.78% for DBE.
DBE has the higher dividend yield at 2.53%, compared with 0.49% for VUSI.
VUSI is categorized as Ultrashort Bond, while DBE is Oil & Gas. They also come from different issuers: Voya and Invesco. Their fees differ too: 0.25% for VUSI and 0.78% for DBE.
Подберите оптимальное распределение для VUSI и DBE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор