Сравнение VUSI с DBE
VUSI (Voya Ultra Short Income ETF) and DBE (Invesco DB Energy Fund) are both exchange-traded funds - VUSI is a Ultrashort Bond fund actively managed by Voya, while DBE is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Energy Index. VUSI is actively managed, while DBE is passively managed. At a correlation of -0.36, they often move in opposite directions. VUSI charges 0.25%/yr vs 0.78%/yr for DBE.
Доходность
Сравнение доходности VUSI и DBE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VUSI показывает доходность -0.10%, что значительно ниже, чем у DBE с доходностью 79.04%.
VUSI
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -0.16%
- С начала года
- -0.10%
- 6 месяцев
- 0.35%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DBE
- 1 день
- -2.52%
- 1 месяц
- -6.01%
- С начала года
- 79.04%
- 6 месяцев
- 69.31%
- 1 год
- 81.31%
- 3 года*
- 22.41%
- 5 лет*
- 19.05%
- 10 лет*
- 11.58%
Сравнение доходности по годам VUSI и DBE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VUSI Voya Ultra Short Income ETF | -0.10% | 0.68% |
DBE Invesco DB Energy Fund | 79.04% | -6.18% |
Correlation
The correlation between VUSI and DBE is -0.36, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2025 г. | -0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VUSI vs. DBE — Ранг доходности на риск
VUSI
DBE
Сравнение VUSI c DBE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Ultra Short Income ETF (VUSI) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VUSI | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.33 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.41 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 0.09 | +0.68 |
Просадки
Сравнение просадок VUSI и DBE
Максимальная просадка VUSI за все время составила -0.86%, что меньше максимальной просадки DBE в -86.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUSI и DBE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VUSI | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.86% | -86.69% | +85.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.41% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.89% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.74% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -60.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.52% | -32.03% | +31.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.27% | -57.30% | +57.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 7.37% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VUSI и DBE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VUSI | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 13.05% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 30.97% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.41% | 35.07% | -33.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.41% | 29.41% | -28.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.41% | 28.34% | -26.93% |
Сравнение комиссий VUSI и DBE
VUSI берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии DBE в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUSI и DBE
Дивидендная доходность VUSI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что меньше доходности DBE в 2.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBE Invesco DB Energy Fund | 2.16% | 3.86% | 6.32% | 3.87% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 1.79% | 1.67% |
VUSI Voya Ultra Short Income ETF | 0.49% | 0.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VUSI and DBE have a correlation of -0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VUSI is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VUSI is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.78% for DBE.
DBE has the higher dividend yield at 2.16%, compared with 0.49% for VUSI.
VUSI is categorized as Ultrashort Bond, while DBE is Oil & Gas. They also come from different issuers: Voya and Invesco. Their fees differ too: 0.25% for VUSI and 0.78% for DBE.
Подберите оптимальное распределение для VUSI и DBE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор