Сравнение VUSFX с SGOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares (VUSFX) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV).
VUSFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 24 февр. 2015 г.. SGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Фонд был запущен 26 мая 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности VUSFX и SGOV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VUSFX и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUSFX Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares | 0.66% | 5.11% | 6.11% | 5.53% | -0.38% | 0.08% | 1.35% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 0.88% | 4.24% | 5.27% | 5.12% | 1.58% | 0.04% | 0.05% |
Доходность по периодам
С начала года, VUSFX показывает доходность 0.66%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 0.88%.
VUSFX
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- 0.66%
- 6 месяцев
- 1.71%
- 1 год
- 4.41%
- 3 года*
- 5.36%
- 5 лет*
- 3.37%
- 10 лет*
- 2.67%
SGOV
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 4.07%
- 3 года*
- 4.80%
- 5 лет*
- 3.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VUSFX и SGOV
VUSFX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VUSFX vs. SGOV — Ранг доходности на риск
VUSFX
SGOV
Сравнение VUSFX c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares (VUSFX) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VUSFX | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 6.66 | 20.61 | -13.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 11.92 | 283.87 | -271.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.66 | 201.33 | -197.67 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 12.88 | 411.31 | -398.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 74.29 | 4,618.08 | -4,543.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VUSFX | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.66 | 20.61 | -13.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 4.21 | 14.12 | -9.92 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 3.93 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.94 | 12.34 | -8.41 |
Корреляция
Корреляция между VUSFX и SGOV составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUSFX и SGOV
Дивидендная доходность VUSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что больше доходности SGOV в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUSFX Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares | 4.22% | 4.73% | 5.52% | 4.15% | 1.38% | 0.53% | 1.62% | 2.68% | 2.23% | 1.52% | 1.07% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.95% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VUSFX и SGOV
Максимальная просадка VUSFX за все время составила -1.71%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUSFX и SGOV.
Загрузка...
Показатели просадок
| VUSFX | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.71% | -0.03% | -1.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.35% | -0.01% | -0.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.71% | -0.03% | -1.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -1.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.05% | 0.00% | -0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.15% | 0.00% | -0.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.06% | 0.00% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности VUSFX и SGOV
Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares (VUSFX) имеет более высокую волатильность в 0.28% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что VUSFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VUSFX | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.28% | 0.06% | +0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.43% | 0.13% | +0.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67% | 0.20% | +0.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.81% | 0.24% | +0.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.68% | 0.24% | +0.44% |