Сравнение VUSFX с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares (VUSFX) и Invesco QQQ (QQQ).
VUSFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 24 февр. 2015 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VUSFX или QQQ.
Основные характеристики
| VUSFX | QQQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.89% | 26.09% |
| Дох-ть за 1 год | 6.43% | 39.88% |
| Дох-ть за 3 года | 3.27% | 9.90% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.51% | 21.46% |
| Коэф-т Шарпа | 8.51 | 2.22 |
| Коэф-т Сортино | 18.29 | 2.92 |
| Коэф-т Омега | 4.82 | 1.40 |
| Коэф-т Кальмара | 42.39 | 2.86 |
| Коэф-т Мартина | 187.12 | 10.44 |
| Индекс Язвы | 0.03% | 3.72% |
| Дневная вол-ть | 0.75% | 17.47% |
| Макс. просадка | -1.72% | -82.98% |
| Текущая просадка | -0.05% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между VUSFX и QQQ составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности VUSFX и QQQ
С начала года, VUSFX показывает доходность 4.89%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 26.09%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VUSFX и QQQ
VUSFX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии QQQ в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VUSFX c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares (VUSFX) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUSFX и QQQ
Дивидендная доходность VUSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.11%, что больше доходности QQQ в 0.59%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUSFX Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares | 5.11% | 4.16% | 1.39% | 0.63% | 1.62% | 2.68% | 2.23% | 1.50% | 1.07% | 0.55% | 0.00% | 0.00% |
QQQ Invesco QQQ | 0.59% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.02% |
Просадки
Сравнение просадок VUSFX и QQQ
Максимальная просадка VUSFX за все время составила -1.72%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUSFX и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VUSFX и QQQ
Текущая волатильность для Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares (VUSFX) составляет 0.16%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 5.17%. Это указывает на то, что VUSFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.