Сравнение VUSFX с FXNAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares (VUSFX) и Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX).
VUSFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 24 февр. 2015 г.. FXNAX управляется Fidelity.
Доходность
Сравнение доходности VUSFX и FXNAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VUSFX и FXNAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUSFX Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares | 0.66% | 5.11% | 6.11% | 5.53% | -0.38% | 0.08% | 2.10% | 3.39% | 2.10% | 1.37% |
FXNAX Fidelity U.S. Bond Index Fund | -0.26% | 7.14% | 1.35% | 5.82% | -13.55% | -2.10% | 7.63% | 8.50% | 0.04% | 3.50% |
Доходность по периодам
С начала года, VUSFX показывает доходность 0.66%, что значительно выше, чем у FXNAX с доходностью -0.26%. За последние 10 лет акции VUSFX превзошли акции FXNAX по среднегодовой доходности: 2.67% против 1.54% соответственно.
VUSFX
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- 0.66%
- 6 месяцев
- 1.71%
- 1 год
- 4.41%
- 3 года*
- 5.36%
- 5 лет*
- 3.37%
- 10 лет*
- 2.67%
FXNAX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -1.60%
- С начала года
- -0.26%
- 6 месяцев
- 0.47%
- 1 год
- 3.69%
- 3 года*
- 3.52%
- 5 лет*
- 0.10%
- 10 лет*
- 1.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VUSFX и FXNAX
VUSFX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии FXNAX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VUSFX vs. FXNAX — Ранг доходности на риск
VUSFX
FXNAX
Сравнение VUSFX c FXNAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares (VUSFX) и Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VUSFX | FXNAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 6.66 | 0.93 | +5.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 11.92 | 1.33 | +10.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.66 | 1.16 | +2.50 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 12.88 | 1.66 | +11.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 74.29 | 4.68 | +69.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VUSFX | FXNAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.66 | 0.93 | +5.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 4.21 | 0.02 | +4.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 3.93 | 0.31 | +3.62 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.94 | 0.45 | +3.49 |
Корреляция
Корреляция между VUSFX и FXNAX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUSFX и FXNAX
Дивидендная доходность VUSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что больше доходности FXNAX в 3.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUSFX Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares | 4.22% | 4.73% | 5.52% | 4.15% | 1.38% | 0.53% | 1.62% | 2.68% | 2.23% | 1.52% | 1.07% | 0.00% |
FXNAX Fidelity U.S. Bond Index Fund | 3.34% | 3.58% | 3.40% | 3.15% | 1.81% | 1.74% | 2.92% | 2.68% | 2.74% | 2.57% | 2.76% | 2.52% |
Просадки
Сравнение просадок VUSFX и FXNAX
Максимальная просадка VUSFX за все время составила -1.71%, что меньше максимальной просадки FXNAX в -19.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUSFX и FXNAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VUSFX | FXNAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.71% | -19.51% | +17.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.35% | -2.71% | +2.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.71% | -18.54% | +16.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -1.71% | -19.51% | +17.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.05% | -3.53% | +3.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.15% | -3.87% | +3.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.06% | 0.96% | -0.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности VUSFX и FXNAX
Текущая волатильность для Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares (VUSFX) составляет 0.28%, в то время как у Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX) волатильность равна 1.55%. Это указывает на то, что VUSFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXNAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VUSFX | FXNAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.28% | 1.55% | -1.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.43% | 2.58% | -2.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67% | 4.35% | -3.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.81% | 6.04% | -5.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.68% | 4.99% | -4.31% |