PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VUSE с VOE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VUSE с VOE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VUSE (Vident U.S. Equity Strategy ETF) and VOE (Vanguard Mid-Cap Value ETF) are both Mid Cap Value Equities funds - VUSE tracks the Vident U.S. Quality Index while VOE tracks the CRSP US Mid Cap Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VUSE returned 12.32%/yr vs 10.58%/yr for VOE. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. VUSE charges 0.50%/yr vs 0.05%/yr for VOE.

Доходность

Сравнение доходности VUSE и VOE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vident U.S. Equity Strategy ETF (VUSE) и Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VUSE показывает доходность 9.68%, что значительно ниже, чем у VOE с доходностью 11.76%. За последние 10 лет акции VUSE превзошли акции VOE по среднегодовой доходности: 12.32% против 10.58% соответственно.

VUSE

1 день
0.21%
1 месяц
4.35%
С начала года
9.68%
6 месяцев
9.32%
1 год
18.57%
3 года*
17.72%
5 лет*
10.98%
10 лет*
12.32%

VOE

1 день
0.91%
1 месяц
1.77%
С начала года
11.76%
6 месяцев
12.39%
1 год
24.53%
3 года*
17.01%
5 лет*
8.65%
10 лет*
10.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VUSE и VOE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VUSE
Vident U.S. Equity Strategy ETF		9.68%13.18%15.77%24.36%-9.42%35.46%6.76%20.74%-15.25%16.62%
VOE
Vanguard Mid-Cap Value ETF		11.76%12.08%14.00%9.85%-7.97%28.78%2.65%27.85%-12.48%17.07%

Correlation

The correlation between VUSE and VOE is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2014 г.

0.89

Over the past year, the correlation between VUSE and VOE has dropped to 0.65 - well below their long-term average of 0.89, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов VUSE и VOE

Секторы
VUSE
VOE

Технологии

33.1%
10.9%

Финансовые услуги

14.1%
16.5%

Потребительский циклический сектор

10.5%
5.7%

Здравоохранение

9.5%
6.3%

Коммуникационные услуги

9.4%
2.2%

Промышленность

8.6%
14.0%

Потребительский защитный сектор

7.3%
7.9%

Сырьевые материалы

2.7%
5.8%

Энергетика

2.6%
12.8%

Коммунальные услуги

1.3%
12.1%

Недвижимость

1.0%
6.0%

Технологии

VUSE
33.1%
VOE
10.9%

Финансовые услуги

VUSE
14.1%
VOE
16.5%

Потребительский циклический сектор

VUSE
10.5%
VOE
5.7%

Здравоохранение

VUSE
9.5%
VOE
6.3%

Коммуникационные услуги

VUSE
9.4%
VOE
2.2%

Промышленность

VUSE
8.6%
VOE
14.0%

Потребительский защитный сектор

VUSE
7.3%
VOE
7.9%

Сырьевые материалы

VUSE
2.7%
VOE
5.8%

Энергетика

VUSE
2.6%
VOE
12.8%

Коммунальные услуги

VUSE
1.3%
VOE
12.1%

Недвижимость

VUSE
1.0%
VOE
6.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vident U.S. Equity Strategy ETF

Vanguard Mid-Cap Value ETF

Часто сравнивают с VUSE:
VUSE с VOOVUSE с VFVAVUSE с SPXP.LVUSE с VUAA.LVUSE с VFV.TOVUSE с RFVVUSE с MDYV
Часто сравнивают с VOE:
VOE с VOVOE с VOTVOE с VOOVOE с VBRVOE с IJHVOE с IJJVOE с IVOV

Доходность на риск

VUSE vs. VOE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VUSE
Ранг доходности на риск VUSE: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUSE: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUSE: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUSE: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUSE: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUSE: 4646
Ранг коэф-та Мартина
VOE
Ранг доходности на риск VOE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOE: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOE: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOE: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOE: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOE: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VUSE c VOE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vident U.S. Equity Strategy ETF (VUSE) и Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VUSEVOEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
2.15

-0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.11
3.09

-0.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.38

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.01

3.56

-1.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.49

13.50

-6.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VUSE vs. VOE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VUSE на текущий момент составляет 1.48, что ниже коэффициента Шарпа VOE равного 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VUSE и VOE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VUSEVOEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

2.15

-0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.54

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.56

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.44

+0.10

Просадки

Сравнение просадок VUSE и VOE

Максимальная просадка VUSE за все время составила -43.92%, что меньше максимальной просадки VOE в -61.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUSE и VOE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VUSEVOEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.92%

-61.50%

+17.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.28%

-6.93%

-2.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.93%

-18.45%

-0.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.34%

-19.70%

-1.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.92%

-43.18%

-0.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.65%

0.00%

-0.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.62%

-8.35%

+2.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

1.82%

+0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности VUSE и VOE

Vident U.S. Equity Strategy ETF (VUSE) имеет более высокую волатильность в 2.85% по сравнению с Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE) с волатильностью 2.68%. Это указывает на то, что VUSE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VUSEVOEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.85%

2.68%

+0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.49%

8.16%

+1.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.62%

11.48%

+1.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.46%

16.04%

+1.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.21%

18.83%

+1.38%

Сравнение комиссий VUSE и VOE

VUSE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VOE в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VUSE и VOE

Дивидендная доходность VUSE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, что меньше доходности VOE в 1.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VOE
Vanguard Mid-Cap Value ETF		1.86%2.10%2.11%2.27%2.27%1.78%2.36%2.05%2.75%1.86%1.92%2.05%
VUSE
Vident U.S. Equity Strategy ETF		0.44%0.47%0.84%1.15%1.57%1.16%1.33%1.61%1.55%1.16%1.25%1.73%

Часто задаваемые вопросы

VUSE and VOE have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VUSE has higher volatility (2.85%) compared to VOE (2.68%). In terms of maximum drawdown, VUSE dropped -43.92% vs VOE's -61.50%.

On 10-year performance, VUSE leads with 12.32% vs 10.58% for VOE. On fees, VOE is cheaper at 0.05% per year. On volatility, VOE has been the lower-risk option at 2.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VUSE has performed better with a 12.32% return vs 10.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.50% for VUSE.

VOE has the higher dividend yield at 1.86%, compared with 0.44% for VUSE.

VUSE tracks Vident U.S. Quality Index, while VOE tracks CRSP US Mid Cap Value Index. They also come from different issuers: Vident and Vanguard. Their fees differ too: 0.50% for VUSE and 0.05% for VOE.

VOE currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VUSE и VOE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор