PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение VUSE с RFV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VUSE и RFV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vident U.S. Equity Strategy ETF (VUSE) и Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF (RFV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VUSE и RFV


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VUSE
Vident U.S. Equity Strategy ETF
-3.96%13.18%15.77%24.36%-9.42%35.46%6.76%20.74%-15.25%16.62%
RFV
Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF
2.80%7.66%5.63%30.26%-3.99%33.02%9.61%24.98%-18.56%14.74%

Доходность по периодам

С начала года, VUSE показывает доходность -3.96%, что значительно ниже, чем у RFV с доходностью 2.80%. За последние 10 лет акции VUSE уступали акциям RFV по среднегодовой доходности: 10.90% против 11.71% соответственно.


VUSE

1 день
0.86%
1 месяц
-4.27%
С начала года
-3.96%
6 месяцев
-4.30%
1 год
12.03%
3 года*
13.27%
5 лет*
9.64%
10 лет*
10.90%

RFV

1 день
0.54%
1 месяц
-2.93%
С начала года
2.80%
6 месяцев
2.26%
1 год
16.75%
3 года*
13.41%
5 лет*
9.50%
10 лет*
11.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Vident U.S. Equity Strategy ETF

Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF

Сравнение комиссий VUSE и RFV

VUSE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии RFV в 0.35%.


Доходность на риск

VUSE vs. RFV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VUSE
Ранг доходности на риск VUSE: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUSE: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUSE: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUSE: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUSE: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUSE: 4242
Ранг коэф-та Мартина

RFV
Ранг доходности на риск RFV: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFV: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFV: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFV: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFV: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFV: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VUSE c RFV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vident U.S. Equity Strategy ETF (VUSE) и Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF (RFV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VUSERFVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.67

0.69

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.08

1.16

-0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.15

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.07

1.09

-0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.33

3.52

+0.81

VUSE vs. RFV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VUSE на текущий момент составляет 0.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RFV равному 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VUSE и RFV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


VUSERFVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

0.69

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.43

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.47

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.36

+0.12

Корреляция

Корреляция между VUSE и RFV составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов VUSE и RFV

Дивидендная доходность VUSE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности RFV в 2.03%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VUSE
Vident U.S. Equity Strategy ETF
0.51%0.47%0.84%1.15%1.57%1.16%1.33%1.61%1.55%1.16%1.25%1.73%
RFV
Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF
2.03%2.07%1.31%1.27%2.05%1.60%1.52%1.71%1.39%1.36%0.88%1.79%

Просадки

Сравнение просадок VUSE и RFV

Максимальная просадка VUSE за все время составила -43.92%, что меньше максимальной просадки RFV в -71.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUSE и RFV.


Загрузка...

Показатели просадок


VUSERFVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.92%

-71.82%

+27.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.57%

-15.62%

+4.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.34%

-24.65%

+3.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.92%

-52.24%

+8.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.07%

-7.98%

+1.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.69%

-9.85%

+4.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.86%

4.81%

-1.95%

Волатильность

Сравнение волатильности VUSE и RFV

Vident U.S. Equity Strategy ETF (VUSE) имеет более высокую волатильность в 5.41% по сравнению с Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF (RFV) с волатильностью 5.12%. Это указывает на то, что VUSE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RFV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


VUSERFVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.41%

5.12%

+0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.87%

13.17%

-3.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.09%

24.40%

-6.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.58%

22.22%

-4.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.21%

25.04%

-4.83%