PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VUSE с RFV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VUSE с RFV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VUSE (Vident U.S. Equity Strategy ETF) and RFV (Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF) are both exchange-traded funds - VUSE is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Vident U.S. Quality Index, while RFV is a Small Cap Value Equities fund tracking the S&P Mid Cap 400 Pure Value. Both are passively managed. Over the past 10 years, VUSE returned 12.32%/yr vs 12.28%/yr for RFV. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. VUSE charges 0.50%/yr vs 0.35%/yr for RFV.

Доходность

Сравнение доходности VUSE и RFV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vident U.S. Equity Strategy ETF (VUSE) и Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF (RFV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VUSE показывает доходность 9.68%, что значительно ниже, чем у RFV с доходностью 12.60%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VUSE имеют среднегодовую доходность 12.32%, а акции RFV немного отстают с 12.28%.

VUSE

1 день
0.21%
1 месяц
4.35%
С начала года
9.68%
6 месяцев
9.32%
1 год
18.57%
3 года*
17.72%
5 лет*
10.98%
10 лет*
12.32%

RFV

1 день
-0.39%
1 месяц
1.87%
С начала года
12.60%
6 месяцев
10.93%
1 год
25.91%
3 года*
17.14%
5 лет*
9.92%
10 лет*
12.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VUSE и RFV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VUSE
Vident U.S. Equity Strategy ETF		9.68%13.18%15.77%24.36%-9.42%35.46%6.76%20.74%-15.25%16.62%
RFV
Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF		12.60%7.66%5.63%30.26%-3.99%33.02%9.61%24.98%-18.56%14.74%

Correlation

The correlation between VUSE and RFV is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2014 г.

0.87

Over the past year, the correlation between VUSE and RFV has dropped to 0.58 - well below their long-term average of 0.87, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов VUSE и RFV

Секторы
VUSE
RFV

Технологии

33.1%
12.9%

Финансовые услуги

14.1%
17.5%

Потребительский циклический сектор

10.5%
24.4%

Здравоохранение

9.5%
0.7%

Коммуникационные услуги

9.4%

-

Промышленность

8.6%
11.4%

Потребительский защитный сектор

7.3%
9.1%

Сырьевые материалы

2.7%
7.6%

Энергетика

2.6%
12.9%

Коммунальные услуги

1.3%

-

Недвижимость

1.0%
3.5%

Технологии

VUSE
33.1%
RFV
12.9%

Финансовые услуги

VUSE
14.1%
RFV
17.5%

Потребительский циклический сектор

VUSE
10.5%
RFV
24.4%

Здравоохранение

VUSE
9.5%
RFV
0.7%

Коммуникационные услуги

VUSE
9.4%
RFV

-

Промышленность

VUSE
8.6%
RFV
11.4%

Потребительский защитный сектор

VUSE
7.3%
RFV
9.1%

Сырьевые материалы

VUSE
2.7%
RFV
7.6%

Энергетика

VUSE
2.6%
RFV
12.9%

Коммунальные услуги

VUSE
1.3%
RFV

-

Недвижимость

VUSE
1.0%
RFV
3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vident U.S. Equity Strategy ETF

Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF

Часто сравнивают с VUSE:
VUSE с VOOVUSE с SPXP.LVUSE с VFVAVUSE с VUAA.LVUSE с VFV.TOVUSE с MDYVVUSE с SWRD.AS
Часто сравнивают с RFV:
RFV с XMMORFV с RPVRFV с RFGRFV с XMHQRFV с RWKRFV с XMVMRFV с RWJ

Доходность на риск

VUSE vs. RFV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VUSE
Ранг доходности на риск VUSE: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUSE: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUSE: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUSE: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUSE: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUSE: 4646
Ранг коэф-та Мартина
RFV
Ранг доходности на риск RFV: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFV: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFV: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFV: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFV: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFV: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VUSE c RFV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vident U.S. Equity Strategy ETF (VUSE) и Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF (RFV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VUSERFVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
1.44

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.11
2.20

-0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.26

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.01

2.08

-0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.49

6.14

+1.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VUSE vs. RFV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VUSE на текущий момент составляет 1.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RFV равному 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VUSE и RFV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VUSERFVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

1.44

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.45

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.49

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.38

+0.16

Просадки

Сравнение просадок VUSE и RFV

Максимальная просадка VUSE за все время составила -43.92%, что меньше максимальной просадки RFV в -71.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUSE и RFV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VUSERFVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.92%

-71.82%

+27.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.28%

-12.51%

+3.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.93%

-24.65%

+5.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.34%

-24.65%

+3.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.92%

-52.24%

+8.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.65%

-0.75%

+0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.62%

-9.79%

+4.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

4.23%

-1.74%

Волатильность

Сравнение волатильности VUSE и RFV

Текущая волатильность для Vident U.S. Equity Strategy ETF (VUSE) составляет 2.85%, в то время как у Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF (RFV) волатильность равна 4.43%. Это указывает на то, что VUSE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RFV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VUSERFVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.85%

4.43%

-1.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.49%

11.87%

-2.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.62%

18.06%

-5.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.46%

22.08%

-4.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.21%

24.99%

-4.78%

Сравнение комиссий VUSE и RFV

VUSE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии RFV в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VUSE и RFV

Дивидендная доходность VUSE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, что меньше доходности RFV в 1.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RFV
Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF		1.85%2.07%1.31%1.27%2.05%1.60%1.52%1.71%1.39%1.36%0.88%1.79%
VUSE
Vident U.S. Equity Strategy ETF		0.44%0.47%0.84%1.15%1.57%1.16%1.33%1.61%1.55%1.16%1.25%1.73%

Часто задаваемые вопросы

VUSE and RFV have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RFV has higher volatility (4.43%) compared to VUSE (2.85%). In terms of maximum drawdown, VUSE dropped -43.92% vs RFV's -71.82%.

On 10-year performance, VUSE leads with 12.32% vs 12.28% for RFV. On fees, RFV is cheaper at 0.35% per year. On volatility, VUSE has been the lower-risk option at 2.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VUSE has performed better with a 12.32% return vs 12.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RFV is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.50% for VUSE.

RFV has the higher dividend yield at 1.85%, compared with 0.44% for VUSE.

VUSE is categorized as Mid Cap Value Equities, while RFV is Small Cap Value Equities. VUSE tracks Vident U.S. Quality Index, while RFV tracks S&P Mid Cap 400 Pure Value. They also come from different issuers: Vident and Invesco. Their fees differ too: 0.50% for VUSE and 0.35% for RFV.

VUSE currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VUSE и RFV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор