Сравнение VUSE с RFV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vident U.S. Equity Strategy ETF (VUSE) и Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF (RFV).
VUSE и RFV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VUSE - это пассивный фонд от Vident, который отслеживает доходность Vident U.S. Quality Index. Фонд был запущен 22 янв. 2014 г.. RFV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Mid Cap 400 Pure Value. Фонд был запущен 1 мар. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VUSE и RFV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VUSE и RFV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUSE Vident U.S. Equity Strategy ETF | -3.96% | 13.18% | 15.77% | 24.36% | -9.42% | 35.46% | 6.76% | 20.74% | -15.25% | 16.62% |
RFV Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF | 2.80% | 7.66% | 5.63% | 30.26% | -3.99% | 33.02% | 9.61% | 24.98% | -18.56% | 14.74% |
Доходность по периодам
С начала года, VUSE показывает доходность -3.96%, что значительно ниже, чем у RFV с доходностью 2.80%. За последние 10 лет акции VUSE уступали акциям RFV по среднегодовой доходности: 10.90% против 11.71% соответственно.
VUSE
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- -4.27%
- С начала года
- -3.96%
- 6 месяцев
- -4.30%
- 1 год
- 12.03%
- 3 года*
- 13.27%
- 5 лет*
- 9.64%
- 10 лет*
- 10.90%
RFV
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -2.93%
- С начала года
- 2.80%
- 6 месяцев
- 2.26%
- 1 год
- 16.75%
- 3 года*
- 13.41%
- 5 лет*
- 9.50%
- 10 лет*
- 11.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VUSE и RFV
VUSE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии RFV в 0.35%.
Доходность на риск
VUSE vs. RFV — Ранг доходности на риск
VUSE
RFV
Сравнение VUSE c RFV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vident U.S. Equity Strategy ETF (VUSE) и Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF (RFV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VUSE | RFV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.67 | 0.69 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.08 | 1.16 | -0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.15 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.07 | 1.09 | -0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.33 | 3.52 | +0.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VUSE | RFV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | 0.69 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.43 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.47 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.36 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между VUSE и RFV составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUSE и RFV
Дивидендная доходность VUSE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности RFV в 2.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUSE Vident U.S. Equity Strategy ETF | 0.51% | 0.47% | 0.84% | 1.15% | 1.57% | 1.16% | 1.33% | 1.61% | 1.55% | 1.16% | 1.25% | 1.73% |
RFV Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF | 2.03% | 2.07% | 1.31% | 1.27% | 2.05% | 1.60% | 1.52% | 1.71% | 1.39% | 1.36% | 0.88% | 1.79% |
Просадки
Сравнение просадок VUSE и RFV
Максимальная просадка VUSE за все время составила -43.92%, что меньше максимальной просадки RFV в -71.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUSE и RFV.
Загрузка...
Показатели просадок
| VUSE | RFV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.92% | -71.82% | +27.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.57% | -15.62% | +4.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.34% | -24.65% | +3.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.92% | -52.24% | +8.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.07% | -7.98% | +1.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.69% | -9.85% | +4.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.86% | 4.81% | -1.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности VUSE и RFV
Vident U.S. Equity Strategy ETF (VUSE) имеет более высокую волатильность в 5.41% по сравнению с Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF (RFV) с волатильностью 5.12%. Это указывает на то, что VUSE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RFV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VUSE | RFV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.41% | 5.12% | +0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.87% | 13.17% | -3.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.09% | 24.40% | -6.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.58% | 22.22% | -4.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.21% | 25.04% | -4.83% |