PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VUSE с VFVA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VUSE с VFVA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VUSE (Vident U.S. Equity Strategy ETF) and VFVA (Vanguard U.S. Value Factor ETF) are both Mid Cap Value Equities funds. VUSE is passively managed, while VFVA is actively managed. Over the past 5 years, VUSE returned 10.98%/yr vs 9.77%/yr for VFVA. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. VUSE charges 0.50%/yr vs 0.13%/yr for VFVA.

Доходность

Сравнение доходности VUSE и VFVA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vident U.S. Equity Strategy ETF (VUSE) и Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VUSE показывает доходность 9.68%, что значительно ниже, чем у VFVA с доходностью 11.00%.

VUSE

1 день
0.21%
1 месяц
4.35%
С начала года
9.68%
6 месяцев
9.32%
1 год
18.57%
3 года*
17.72%
5 лет*
10.98%
10 лет*
12.32%

VFVA

1 день
1.37%
1 месяц
1.62%
С начала года
11.00%
6 месяцев
12.16%
1 год
31.00%
3 года*
18.31%
5 лет*
9.77%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VUSE и VFVA

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VUSE
Vident U.S. Equity Strategy ETF		9.68%13.18%15.77%24.36%-9.42%35.46%6.76%20.74%-14.79%
VFVA
Vanguard U.S. Value Factor ETF		11.00%14.77%7.67%17.37%-3.96%36.94%2.28%25.42%-15.61%

Correlation

The correlation between VUSE and VFVA is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 февр. 2018 г.

0.88

Over the past year, the correlation between VUSE and VFVA has dropped to 0.67 - well below their long-term average of 0.88, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов VUSE и VFVA

Секторы
VUSE
VFVA

Технологии

33.1%
14.5%

Финансовые услуги

14.1%
25.7%

Потребительский циклический сектор

10.5%
13.1%

Здравоохранение

9.5%
14.9%

Коммуникационные услуги

9.4%
6.2%

Промышленность

8.6%
7.6%

Потребительский защитный сектор

7.3%
7.1%

Сырьевые материалы

2.7%
3.3%

Энергетика

2.6%
7.3%

Коммунальные услуги

1.3%

-

Недвижимость

1.0%
0.4%

Технологии

VUSE
33.1%
VFVA
14.5%

Финансовые услуги

VUSE
14.1%
VFVA
25.7%

Потребительский циклический сектор

VUSE
10.5%
VFVA
13.1%

Здравоохранение

VUSE
9.5%
VFVA
14.9%

Коммуникационные услуги

VUSE
9.4%
VFVA
6.2%

Промышленность

VUSE
8.6%
VFVA
7.6%

Потребительский защитный сектор

VUSE
7.3%
VFVA
7.1%

Сырьевые материалы

VUSE
2.7%
VFVA
3.3%

Энергетика

VUSE
2.6%
VFVA
7.3%

Коммунальные услуги

VUSE
1.3%
VFVA

-

Недвижимость

VUSE
1.0%
VFVA
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vident U.S. Equity Strategy ETF

Vanguard U.S. Value Factor ETF

Часто сравнивают с VUSE:
VUSE с VOOVUSE с SPXP.LVUSE с VUAA.LVUSE с VFV.TOVUSE с RFVVUSE с MDYVVUSE с SWRD.AS
Часто сравнивают с VFVA:
VFVA с XSP.TOVFVA с VOOVFVA с VFQYVFVA с SCHDVFVA с VIGVFVA с SPYVFVA с JEPI

Доходность на риск

VUSE vs. VFVA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VUSE
Ранг доходности на риск VUSE: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUSE: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUSE: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUSE: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUSE: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUSE: 4646
Ранг коэф-та Мартина
VFVA
Ранг доходности на риск VFVA: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFVA: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFVA: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFVA: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFVA: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFVA: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VUSE c VFVA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vident U.S. Equity Strategy ETF (VUSE) и Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VUSEVFVADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
2.03

-0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.11
2.96

-0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.36

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.01

3.64

-1.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.49

11.54

-4.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VUSE vs. VFVA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VUSE на текущий момент составляет 1.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFVA равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VUSE и VFVA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VUSEVFVAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

2.03

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.49

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.43

+0.11

Просадки

Сравнение просадок VUSE и VFVA

Максимальная просадка VUSE за все время составила -43.92%, что меньше максимальной просадки VFVA в -48.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUSE и VFVA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VUSEVFVAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.92%

-48.58%

+4.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.28%

-8.55%

-0.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.93%

-24.07%

+5.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.34%

-24.07%

+2.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.92%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.65%

-0.16%

-0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.62%

-7.31%

+1.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

2.69%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности VUSE и VFVA

Текущая волатильность для Vident U.S. Equity Strategy ETF (VUSE) составляет 2.85%, в то время как у Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA) волатильность равна 3.56%. Это указывает на то, что VUSE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFVA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VUSEVFVAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.85%

3.56%

-0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.49%

9.90%

-0.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.62%

15.33%

-2.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.46%

20.19%

-2.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.21%

24.31%

-4.10%

Сравнение комиссий VUSE и VFVA

VUSE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VFVA в 0.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VUSE и VFVA

Дивидендная доходность VUSE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, что меньше доходности VFVA в 1.92%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VFVA
Vanguard U.S. Value Factor ETF		1.92%2.13%2.40%2.45%2.21%1.68%2.04%2.08%1.65%0.00%0.00%0.00%
VUSE
Vident U.S. Equity Strategy ETF		0.44%0.47%0.84%1.15%1.57%1.16%1.33%1.61%1.55%1.16%1.25%1.73%

Часто задаваемые вопросы

VUSE and VFVA have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VFVA has higher volatility (3.56%) compared to VUSE (2.85%). In terms of maximum drawdown, VUSE dropped -43.92% vs VFVA's -48.58%.

On 5-year performance, VUSE leads with 10.98% vs 9.77% for VFVA. On fees, VFVA is cheaper at 0.13% per year. On volatility, VUSE has been the lower-risk option at 2.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VUSE has performed better with a 10.98% return vs 9.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VFVA is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.50% for VUSE.

VFVA has the higher dividend yield at 1.92%, compared with 0.44% for VUSE.

They also come from different issuers: Vident and Vanguard. Their fees differ too: 0.50% for VUSE and 0.13% for VFVA.

VFVA currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VUSE и VFVA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор