- ISIN
- US26922A5039
- CUSIP
- 26922A503
- Эмитент
- Vident
- Дата выпуска
- 22 янв. 2014 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Mid Cap Value Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- Vident U.S. Quality Index
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Стоимость
- Активы под управлением
- $657M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности VUSE
Vident U.S. Equity Strategy ETF (VUSE) прибавил 9.5% с начала года. Текущая цена акции VUSE — $72. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции VUSE 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,680.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Vident U.S. Equity Strategy ETF (VUSE) показал доход в 9.45% с начала года и 18.48% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VUSE составила 12.38%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Vident U.S. Equity Strategy ETF
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 5.30%
- С начала года
- 9.45%
- 6 месяцев
- 9.20%
- 1 год
- 18.48%
- 3 года*
- 17.51%
- 5 лет*
- 10.93%
- 10 лет*
- 12.38%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность VUSE по месяцам
На основе ежедневных данных с 22 янв. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.94%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.2 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +15.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -22.0%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении VUSE закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +9.4%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -12.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.26% | 0.75% | -5.24% | 8.60% | 5.70% | 0.14% | 9.45% | ||||||
| 2025 | 4.22% | -1.35% | -5.93% | 1.33% | 5.61% | 4.00% | 0.66% | 1.61% | 3.31% | -0.62% | 0.11% | 0.01% | 13.18% |
| 2024 | 1.14% | 3.79% | 1.61% | -4.77% | 2.25% | 2.42% | 2.11% | 1.27% | 2.46% | 0.46% | 7.21% | -4.63% | 15.77% |
| 2023 | 7.96% | -2.69% | 2.51% | -0.14% | -0.46% | 8.07% | 2.84% | -1.24% | -3.54% | -2.99% | 7.32% | 5.39% | 24.36% |
| 2022 | -4.89% | 0.99% | 1.71% | -6.31% | 3.71% | -11.80% | 9.46% | -3.44% | -8.81% | 11.85% | 6.02% | -5.35% | -9.42% |
| 2021 | 2.73% | 8.13% | 8.12% | 2.70% | 4.13% | -0.96% | -1.28% | 2.31% | -3.06% | 2.80% | -0.34% | 6.15% | 35.46% |
Метрики бенчмарка
Vident U.S. Equity Strategy ETF has an annualized alpha of -1.21%, beta of 1.00, and R2 of 0.81 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 23, 2014.
- This ETF participated in 104.70% of S&P 500 Index downside but only 96.71% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- With beta of 1.00 and R2 of 0.81, this ETF moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -1.21%
- Бета
- 1.00
- R²
- 0.81
- Участие в росте
- 96.71%
- Участие в снижении
- 104.70%
Комиссия
Комиссия VUSE составляет 0.50%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VUSE имеет ранг 42 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vident U.S. Equity Strategy ETF (VUSE) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| VUSE | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.41 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | 2.93 | -0.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.45 | 13.52 | -6.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Vident U.S. Equity Strategy ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.44%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.32 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.32 | $0.31 | $0.49 | $0.59 | $0.65 | $0.54 | $0.46 | $0.53 | $0.43 | $0.39 | $0.36 | $0.43 |
Дивидендный доход | 0.44% | 0.47% | 0.84% | 1.15% | 1.57% | 1.16% | 1.33% | 1.61% | 1.55% | 1.16% | 1.25% | 1.73% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vident U.S. Equity Strategy ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.31 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.49 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.59 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.65 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.54 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Vident U.S. Equity Strategy ETF показал максимальную просадку в 43.92%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 179 торговых сессий.
Текущая просадка Vident U.S. Equity Strategy ETF составляет 0.86%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -43.92%март 2020 г. | 1y 6mo | 8mo 16d | 2y 3moавг. 2018 г. - дек. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -21.34%сент. 2022 г. | 8mo 24d | 8mo 20d | 1y 5moянв. 2022 г. - июнь 2023 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -20.42%февр. 2016 г. | 7mo 22d | 9mo 7d | 1y 4moиюнь 2015 г. - нояб. 2016 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -18.93%апр. 2025 г. | 1mo 23d | 2mo 23d | 4mo 16dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г. |
Коррекция 2018 года2018 | -10.13%февр. 2018 г. | 11d | 6mo 13d | 6mo 24dянв. 2018 г. - авг. 2018 г. |
Показатели просадок
| VUSE | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.92% | -56.78% | +12.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.28% | -9.10% | -0.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.93% | -18.90% | -0.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.34% | -25.43% | +4.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.92% | -33.92% | -10.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.86% | -0.74% | -0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.62% | -10.72% | +5.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.48% | 1.97% | +0.51% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с VUSE
Добавьте Vident U.S. Equity Strategy ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с VUSE