PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VUSE с SYLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VUSE с SYLD

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

VUSE (Vident U.S. Equity Strategy ETF) and SYLD (Cambria Shareholder Yield ETF) are both Mid Cap Value Equities funds. VUSE is passively managed, while SYLD is actively managed. Over the past 10 years, VUSE returned 12.39%/yr vs 13.58%/yr for SYLD. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. VUSE charges 0.50%/yr vs 0.59%/yr for SYLD.

Доходность

Сравнение доходности VUSE и SYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vident U.S. Equity Strategy ETF (VUSE) и Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VUSE показывает доходность 7.60%, что значительно ниже, чем у SYLD с доходностью 17.19%. За последние 10 лет акции VUSE уступали акциям SYLD по среднегодовой доходности: 12.39% против 13.58% соответственно.

VUSE

1 день
0.57%
1 месяц
0.85%
С начала года
7.60%
6 месяцев
7.03%
1 год
17.38%
3 года*
15.73%
5 лет*
10.55%
10 лет*
12.39%

SYLD

1 день
0.98%
1 месяц
4.18%
С начала года
17.19%
6 месяцев
13.91%
1 год
29.68%
3 года*
12.81%
5 лет*
6.52%
10 лет*
13.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VUSE и SYLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VUSE
Vident U.S. Equity Strategy ETF		7.60%13.18%15.77%24.36%-9.42%35.46%6.76%20.74%-15.25%16.62%
SYLD
Cambria Shareholder Yield ETF		17.19%3.94%3.37%16.46%-6.14%48.59%13.61%26.98%-13.51%20.03%

Correlation

The correlation between VUSE and SYLD is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2014 г.

0.87

Over the past year, the correlation between VUSE and SYLD has dropped to 0.57 - well below their long-term average of 0.87, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов VUSE и SYLD

Секторы
VUSE
SYLD

Технологии

36.7%
2.1%

Финансовые услуги

13.6%
22.7%

Потребительский циклический сектор

10.0%
23.5%

Здравоохранение

9.4%
5.7%

Коммуникационные услуги

9.0%
6.0%

Промышленность

8.0%
8.3%

Потребительский защитный сектор

6.6%
6.7%

Сырьевые материалы

2.6%
8.0%

Энергетика

2.2%
17.1%

Коммунальные услуги

1.1%

-

Недвижимость

0.9%

-

Технологии

VUSE
36.7%
SYLD
2.1%

Финансовые услуги

VUSE
13.6%
SYLD
22.7%

Потребительский циклический сектор

VUSE
10.0%
SYLD
23.5%

Здравоохранение

VUSE
9.4%
SYLD
5.7%

Коммуникационные услуги

VUSE
9.0%
SYLD
6.0%

Промышленность

VUSE
8.0%
SYLD
8.3%

Потребительский защитный сектор

VUSE
6.6%
SYLD
6.7%

Сырьевые материалы

VUSE
2.6%
SYLD
8.0%

Энергетика

VUSE
2.2%
SYLD
17.1%

Коммунальные услуги

VUSE
1.1%
SYLD

-

Недвижимость

VUSE
0.9%
SYLD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vident U.S. Equity Strategy ETF

Cambria Shareholder Yield ETF

Часто сравнивают с VUSE:
VUSE с VOOVUSE с SPXP.LVUSE с VFVAVUSE с VUAA.LVUSE с VFV.TOVUSE с RFVVUSE с SWRD.AS
Часто сравнивают с SYLD:
SYLD с SCHDSYLD с SDYSYLD с COWZSYLD с FVSYLD с PKWSYLD с LCSSXSYLD с XMVM

Доходность на риск

VUSE vs. SYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VUSE
Ранг доходности на риск VUSE: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUSE: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUSE: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUSE: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUSE: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUSE: 4343
Ранг коэф-та Мартина
SYLD
Ранг доходности на риск SYLD: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SYLD: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYLD: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYLD: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYLD: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYLD: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VUSE c SYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vident U.S. Equity Strategy ETF (VUSE) и Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VUSESYLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.21
1.81

-0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.72
2.75

-1.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.32

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.70

4.07

-2.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.22

11.04

-4.82

VUSE vs. SYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VUSE на текущий момент составляет 1.21, что ниже коэффициента Шарпа SYLD равного 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VUSE и SYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VUSE и SYLD

Максимальная просадка VUSE за все время составила -43.92%, примерно равная максимальной просадке SYLD в -45.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUSE и SYLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VUSESYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.92%

-45.36%

+1.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.28%

-6.93%

-2.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.93%

-26.62%

+7.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.34%

-26.62%

+5.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.92%

-45.36%

+1.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.54%

0.00%

-2.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.62%

-5.65%

+0.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

2.55%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности VUSE и SYLD

Vident U.S. Equity Strategy ETF (VUSE) имеет более высокую волатильность в 4.44% по сравнению с Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD) с волатильностью 3.35%. Это указывает на то, что VUSE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VUSESYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.44%

3.35%

+1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.08%

9.75%

+0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.07%

15.59%

-2.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.51%

20.61%

-3.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.22%

22.95%

-2.73%

Сравнение комиссий VUSE и SYLD

VUSE берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии SYLD в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VUSE и SYLD

Дивидендная доходность VUSE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что меньше доходности SYLD в 1.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SYLD
Cambria Shareholder Yield ETF		1.81%2.25%2.04%1.92%2.20%2.37%1.99%2.08%2.52%1.57%1.92%6.93%
VUSE
Vident U.S. Equity Strategy ETF		0.45%0.47%0.84%1.15%1.57%1.16%1.33%1.61%1.55%1.16%1.25%1.73%

Часто задаваемые вопросы

VUSE and SYLD have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VUSE has higher volatility (4.44%) compared to SYLD (3.35%). In terms of maximum drawdown, VUSE dropped -43.92% vs SYLD's -45.36%.

On 10-year performance, SYLD leads with 13.58% vs 12.39% for VUSE. On fees, VUSE is cheaper at 0.50% per year. On volatility, SYLD has been the lower-risk option at 3.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SYLD has performed better with a 13.58% return vs 12.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VUSE is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.59% for SYLD.

SYLD has the higher dividend yield at 1.81%, compared with 0.45% for VUSE.

They also come from different issuers: Vident and Cambria. Their fees differ too: 0.50% for VUSE and 0.59% for SYLD.

SYLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VUSE и SYLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор