Сравнение VUSE с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vident U.S. Equity Strategy ETF (VUSE) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
VUSE и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VUSE - это пассивный фонд от Vident, который отслеживает доходность Vident U.S. Quality Index. Фонд был запущен 22 янв. 2014 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VUSE и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VUSE и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUSE Vident U.S. Equity Strategy ETF | -3.96% | 13.18% | 15.77% | 24.36% | -9.42% | 35.46% | 6.76% | 20.74% | -15.25% | 16.62% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.56% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Доходность по периодам
С начала года, VUSE показывает доходность -3.96%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.56%. За последние 10 лет акции VUSE уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 10.98% против 14.11% соответственно.
VUSE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -3.71%
- С начала года
- -3.96%
- 6 месяцев
- -4.74%
- 1 год
- 11.00%
- 3 года*
- 13.16%
- 5 лет*
- 9.64%
- 10 лет*
- 10.98%
SPY
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -3.34%
- С начала года
- -3.56%
- 6 месяцев
- -1.44%
- 1 год
- 17.51%
- 3 года*
- 18.37%
- 5 лет*
- 11.88%
- 10 лет*
- 14.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VUSE и SPY
VUSE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Доходность на риск
VUSE vs. SPY — Ранг доходности на риск
VUSE
SPY
Сравнение VUSE c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vident U.S. Equity Strategy ETF (VUSE) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VUSE | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.61 | 0.92 | -0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.00 | 1.45 | -0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.22 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | 1.51 | -0.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.17 | 7.11 | -2.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VUSE | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | 0.92 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.70 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.79 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.56 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между VUSE и SPY составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUSE и SPY
Дивидендная доходность VUSE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности SPY в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUSE Vident U.S. Equity Strategy ETF | 0.51% | 0.47% | 0.84% | 1.15% | 1.57% | 1.16% | 1.33% | 1.61% | 1.55% | 1.16% | 1.25% | 1.73% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок VUSE и SPY
Максимальная просадка VUSE за все время составила -43.92%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUSE и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| VUSE | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.92% | -55.19% | +11.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.28% | -8.88% | -0.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.34% | -24.50% | +3.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.92% | -33.72% | -10.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.07% | -5.44% | -0.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.69% | -9.09% | +3.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.88% | 2.57% | +0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности VUSE и SPY
Vident U.S. Equity Strategy ETF (VUSE) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 5.33% и 5.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VUSE | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.33% | 5.28% | +0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.87% | 9.49% | +0.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.09% | 19.06% | -0.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.57% | 17.05% | +0.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.20% | 17.92% | +2.28% |