Сравнение VUSE с QVAL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vident U.S. Equity Strategy ETF (VUSE) и Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL).
VUSE и QVAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VUSE - это пассивный фонд от Vident, который отслеживает доходность Vident U.S. Quality Index. Фонд был запущен 22 янв. 2014 г.. QVAL - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 22 окт. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности VUSE и QVAL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VUSE и QVAL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUSE Vident U.S. Equity Strategy ETF | -3.96% | 13.18% | 15.77% | 24.36% | -9.42% | 35.46% | 6.76% | 20.74% | -15.25% | 16.62% |
QVAL Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF | 7.89% | 10.98% | 12.21% | 28.40% | -11.80% | 34.40% | -5.93% | 24.06% | -17.28% | 25.59% |
Доходность по периодам
С начала года, VUSE показывает доходность -3.96%, что значительно ниже, чем у QVAL с доходностью 7.89%. За последние 10 лет акции VUSE превзошли акции QVAL по среднегодовой доходности: 10.90% против 10.22% соответственно.
VUSE
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- -4.27%
- С начала года
- -3.96%
- 6 месяцев
- -4.30%
- 1 год
- 12.03%
- 3 года*
- 13.27%
- 5 лет*
- 9.64%
- 10 лет*
- 10.90%
QVAL
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -1.05%
- С начала года
- 7.89%
- 6 месяцев
- 12.39%
- 1 год
- 24.13%
- 3 года*
- 17.72%
- 5 лет*
- 11.78%
- 10 лет*
- 10.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VUSE и QVAL
VUSE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии QVAL в 0.28%.
Доходность на риск
VUSE vs. QVAL — Ранг доходности на риск
VUSE
QVAL
Сравнение VUSE c QVAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vident U.S. Equity Strategy ETF (VUSE) и Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VUSE | QVAL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.67 | 1.20 | -0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.08 | 1.84 | -0.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.25 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.07 | 1.71 | -0.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.33 | 7.37 | -3.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VUSE | QVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | 1.20 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.55 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.45 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.47 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между VUSE и QVAL составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUSE и QVAL
Дивидендная доходность VUSE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности QVAL в 1.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUSE Vident U.S. Equity Strategy ETF | 0.51% | 0.47% | 0.84% | 1.15% | 1.57% | 1.16% | 1.33% | 1.61% | 1.55% | 1.16% | 1.25% | 1.73% |
QVAL Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF | 1.55% | 1.44% | 1.72% | 1.76% | 2.00% | 1.23% | 1.86% | 1.99% | 1.64% | 1.08% | 1.30% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VUSE и QVAL
Максимальная просадка VUSE за все время составила -43.92%, что меньше максимальной просадки QVAL в -51.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUSE и QVAL.
Загрузка...
Показатели просадок
| VUSE | QVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.92% | -51.49% | +7.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.57% | -14.61% | +3.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.34% | -27.17% | +5.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.92% | -51.49% | +7.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.07% | -2.33% | -3.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.69% | -7.90% | +2.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.86% | 3.40% | -0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности VUSE и QVAL
Vident U.S. Equity Strategy ETF (VUSE) имеет более высокую волатильность в 5.41% по сравнению с Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL) с волатильностью 4.23%. Это указывает на то, что VUSE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QVAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VUSE | QVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.41% | 4.23% | +1.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.87% | 10.22% | -0.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.09% | 20.20% | -2.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.58% | 21.64% | -4.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.21% | 22.80% | -2.59% |