PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VUSE с QVAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VUSE с QVAL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VUSE (Vident U.S. Equity Strategy ETF) and QVAL (Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF) are both Mid Cap Value Equities funds. VUSE is passively managed, while QVAL is actively managed. Over the past 10 years, VUSE returned 12.32%/yr vs 11.60%/yr for QVAL. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. VUSE charges 0.50%/yr vs 0.28%/yr for QVAL.

Доходность

Сравнение доходности VUSE и QVAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vident U.S. Equity Strategy ETF (VUSE) и Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VUSE показывает доходность 9.68%, что значительно ниже, чем у QVAL с доходностью 15.16%. За последние 10 лет акции VUSE превзошли акции QVAL по среднегодовой доходности: 12.32% против 11.60% соответственно.

VUSE

1 день
0.21%
1 месяц
4.35%
С начала года
9.68%
6 месяцев
9.32%
1 год
18.57%
3 года*
17.72%
5 лет*
10.98%
10 лет*
12.32%

QVAL

1 день
0.41%
1 месяц
3.81%
С начала года
15.16%
6 месяцев
15.98%
1 год
30.99%
3 года*
22.21%
5 лет*
12.24%
10 лет*
11.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VUSE и QVAL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VUSE
Vident U.S. Equity Strategy ETF		9.68%13.18%15.77%24.36%-9.42%35.46%6.76%20.74%-15.25%16.62%
QVAL
Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF		15.16%10.98%12.21%28.40%-11.80%34.40%-5.93%24.06%-17.28%25.59%

Correlation

The correlation between VUSE and QVAL is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.84

Over the past year, the correlation between VUSE and QVAL has dropped to 0.63 - well below their long-term average of 0.84, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов VUSE и QVAL

Секторы
VUSE
QVAL

Технологии

33.1%
16.7%

Финансовые услуги

14.1%

-

Потребительский циклический сектор

10.5%
32.4%

Здравоохранение

9.5%
11.1%

Коммуникационные услуги

9.4%
3.8%

Промышленность

8.6%
15.0%

Потребительский защитный сектор

7.3%
7.9%

Сырьевые материалы

2.7%
7.6%

Энергетика

2.6%
5.5%

Коммунальные услуги

1.3%

-

Недвижимость

1.0%
2.0%

Технологии

VUSE
33.1%
QVAL
16.7%

Финансовые услуги

VUSE
14.1%
QVAL

-

Потребительский циклический сектор

VUSE
10.5%
QVAL
32.4%

Здравоохранение

VUSE
9.5%
QVAL
11.1%

Коммуникационные услуги

VUSE
9.4%
QVAL
3.8%

Промышленность

VUSE
8.6%
QVAL
15.0%

Потребительский защитный сектор

VUSE
7.3%
QVAL
7.9%

Сырьевые материалы

VUSE
2.7%
QVAL
7.6%

Энергетика

VUSE
2.6%
QVAL
5.5%

Коммунальные услуги

VUSE
1.3%
QVAL

-

Недвижимость

VUSE
1.0%
QVAL
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vident U.S. Equity Strategy ETF

Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF

Часто сравнивают с VUSE:
VUSE с VOOVUSE с VFVAVUSE с SPXP.LVUSE с VUAA.LVUSE с VFV.TOVUSE с RFVVUSE с MDYV
Часто сравнивают с QVAL:
QVAL с AVUVQVAL с VLUEQVAL с QQQQVAL с SNPEQVAL с VTVQVAL с VFLOQVAL с VBR

Доходность на риск

VUSE vs. QVAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VUSE
Ранг доходности на риск VUSE: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUSE: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUSE: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUSE: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUSE: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUSE: 4646
Ранг коэф-та Мартина
QVAL
Ранг доходности на риск QVAL: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QVAL: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QVAL: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QVAL: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QVAL: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QVAL: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VUSE c QVAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vident U.S. Equity Strategy ETF (VUSE) и Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VUSEQVALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
2.16

-0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.11
3.34

-1.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.37

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.01

5.16

-3.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.49

14.61

-7.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VUSE vs. QVAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VUSE на текущий момент составляет 1.48, что ниже коэффициента Шарпа QVAL равного 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VUSE и QVAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VUSEQVALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

2.16

-0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.57

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.51

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.49

+0.05

Просадки

Сравнение просадок VUSE и QVAL

Максимальная просадка VUSE за все время составила -43.92%, что меньше максимальной просадки QVAL в -51.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUSE и QVAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VUSEQVALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.92%

-51.49%

+7.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.28%

-6.04%

-3.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.93%

-21.41%

+2.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.34%

-27.17%

+5.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.92%

-51.49%

+7.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.65%

-0.37%

-0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.62%

-7.80%

+2.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

2.13%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности VUSE и QVAL

Текущая волатильность для Vident U.S. Equity Strategy ETF (VUSE) составляет 2.85%, в то время как у Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL) волатильность равна 4.10%. Это указывает на то, что VUSE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QVAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VUSEQVALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.85%

4.10%

-1.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.49%

10.04%

-0.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.62%

14.42%

-1.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.46%

21.64%

-4.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.21%

22.79%

-2.58%

Сравнение комиссий VUSE и QVAL

VUSE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии QVAL в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VUSE и QVAL

Дивидендная доходность VUSE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, что меньше доходности QVAL в 1.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QVAL
Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF		1.46%1.44%1.72%1.76%2.00%1.23%1.86%1.99%1.64%1.08%1.30%0.00%
VUSE
Vident U.S. Equity Strategy ETF		0.44%0.47%0.84%1.15%1.57%1.16%1.33%1.61%1.55%1.16%1.25%1.73%

Часто задаваемые вопросы

VUSE and QVAL have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QVAL has higher volatility (4.10%) compared to VUSE (2.85%). In terms of maximum drawdown, VUSE dropped -43.92% vs QVAL's -51.49%.

On 10-year performance, VUSE leads with 12.32% vs 11.60% for QVAL. On fees, QVAL is cheaper at 0.28% per year. On volatility, VUSE has been the lower-risk option at 2.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VUSE has performed better with a 12.32% return vs 11.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QVAL is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.50% for VUSE.

QVAL has the higher dividend yield at 1.46%, compared with 0.44% for VUSE.

They also come from different issuers: Vident and Alpha Architect. Their fees differ too: 0.50% for VUSE and 0.28% for QVAL.

QVAL currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VUSE и QVAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор