PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VUSE с JEPQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VUSE с JEPQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VUSE (Vident U.S. Equity Strategy ETF) and JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - VUSE is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Vident U.S. Quality Index, while JEPQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, VUSE returned 17.72%/yr vs 20.81%/yr for JEPQ. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. VUSE charges 0.50%/yr vs 0.35%/yr for JEPQ.

Доходность

Сравнение доходности VUSE и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vident U.S. Equity Strategy ETF (VUSE) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VUSE показывает доходность 9.68%, а JEPQ немного ниже – 9.42%.

VUSE

1 день
0.21%
1 месяц
4.35%
С начала года
9.68%
6 месяцев
9.32%
1 год
18.57%
3 года*
17.72%
5 лет*
10.98%
10 лет*
12.32%

JEPQ

1 день
-0.12%
1 месяц
3.79%
С начала года
9.42%
6 месяцев
9.57%
1 год
28.59%
3 года*
20.81%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VUSE и JEPQ

2026 (YTD)2025202420232022
VUSE
Vident U.S. Equity Strategy ETF		9.68%13.18%15.77%24.36%-6.30%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		9.42%15.18%24.85%36.28%-12.89%

Correlation

The correlation between VUSE and JEPQ is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2022 г.

0.82

The correlation between VUSE and JEPQ has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VUSE и JEPQ

Секторы
VUSE
JEPQ

Технологии

33.1%
54.0%

Финансовые услуги

14.1%
0.4%

Потребительский циклический сектор

10.5%
12.8%

Здравоохранение

9.5%
4.4%

Коммуникационные услуги

9.4%
15.4%

Промышленность

8.6%
3.1%

Потребительский защитный сектор

7.3%
7.1%

Сырьевые материалы

2.7%
1.0%

Энергетика

2.6%
0.4%

Коммунальные услуги

1.3%
1.3%

Недвижимость

1.0%
0.2%

Технологии

VUSE
33.1%
JEPQ
54.0%

Финансовые услуги

VUSE
14.1%
JEPQ
0.4%

Потребительский циклический сектор

VUSE
10.5%
JEPQ
12.8%

Здравоохранение

VUSE
9.5%
JEPQ
4.4%

Коммуникационные услуги

VUSE
9.4%
JEPQ
15.4%

Промышленность

VUSE
8.6%
JEPQ
3.1%

Потребительский защитный сектор

VUSE
7.3%
JEPQ
7.1%

Сырьевые материалы

VUSE
2.7%
JEPQ
1.0%

Энергетика

VUSE
2.6%
JEPQ
0.4%

Коммунальные услуги

VUSE
1.3%
JEPQ
1.3%

Недвижимость

VUSE
1.0%
JEPQ
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vident U.S. Equity Strategy ETF

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с VUSE:
VUSE с VOOVUSE с VFVAVUSE с SPXP.LVUSE с VUAA.LVUSE с VFV.TOVUSE с RFVVUSE с MDYV
Часто сравнивают с JEPQ:
JEPQ с JEPIJEPQ с QQQIJEPQ с QQQJEPQ с SCHDJEPQ с QYLDJEPQ с GPIQJEPQ с SPYI

Доходность на риск

VUSE vs. JEPQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VUSE
Ранг доходности на риск VUSE: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUSE: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUSE: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUSE: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUSE: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUSE: 4646
Ранг коэф-та Мартина
JEPQ
Ранг доходности на риск JEPQ: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VUSE c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vident U.S. Equity Strategy ETF (VUSE) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VUSEJEPQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
2.45

-0.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.11
3.25

-1.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.48

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.01

3.26

-1.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.49

15.99

-8.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VUSE vs. JEPQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VUSE на текущий момент составляет 1.48, что ниже коэффициента Шарпа JEPQ равного 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VUSE и JEPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VUSEJEPQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

2.45

-0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

1.00

-0.46

Просадки

Сравнение просадок VUSE и JEPQ

Максимальная просадка VUSE за все время составила -43.92%, что больше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUSE и JEPQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VUSEJEPQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.92%

-20.07%

-23.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.28%

-8.82%

-0.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.93%

-20.07%

+1.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.34%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.92%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.65%

-0.21%

-0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.62%

-3.42%

-2.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

1.79%

+0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности VUSE и JEPQ

Vident U.S. Equity Strategy ETF (VUSE) имеет более высокую волатильность в 2.85% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) с волатильностью 1.28%. Это указывает на то, что VUSE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VUSEJEPQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.85%

1.28%

+1.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.49%

9.06%

+0.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.62%

11.72%

+0.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.46%

16.60%

+0.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.21%

16.60%

+3.61%

Сравнение комиссий VUSE и JEPQ

VUSE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VUSE и JEPQ

Дивидендная доходность VUSE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, что меньше доходности JEPQ в 10.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		10.08%10.53%9.65%10.03%9.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VUSE
Vident U.S. Equity Strategy ETF		0.44%0.47%0.84%1.15%1.57%1.16%1.33%1.61%1.55%1.16%1.25%1.73%

Часто задаваемые вопросы

VUSE and JEPQ have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VUSE has higher volatility (2.85%) compared to JEPQ (1.28%). In terms of maximum drawdown, VUSE dropped -43.92% vs JEPQ's -20.07%.

On 3-year performance, JEPQ leads with 20.81% vs 17.72% for VUSE. On fees, JEPQ is cheaper at 0.35% per year. On volatility, JEPQ has been the lower-risk option at 1.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, JEPQ has performed better with a 20.81% return vs 17.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JEPQ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.50% for VUSE.

JEPQ has the higher dividend yield at 10.08%, compared with 0.44% for VUSE.

VUSE is categorized as Mid Cap Value Equities, while JEPQ is Nasdaq-100. VUSE tracks Vident U.S. Quality Index, while JEPQ tracks Nasdaq-100 Index. They also come from different issuers: Vident and JPMorgan. Their fees differ too: 0.50% for VUSE and 0.35% for JEPQ.

JEPQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VUSE и JEPQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор