PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VUSE с JEPQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VUSE с JEPQ

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

VUSE (Vident U.S. Equity Strategy ETF) and JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - VUSE is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Vident U.S. Quality Index, while JEPQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, VUSE returned 16.17%/yr vs 20.24%/yr for JEPQ. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. VUSE charges 0.50%/yr vs 0.35%/yr for JEPQ.

Доходность

Сравнение доходности VUSE и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vident U.S. Equity Strategy ETF (VUSE) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VUSE показывает доходность 7.67%, что значительно ниже, чем у JEPQ с доходностью 8.34%.

VUSE

1 день
0.37%
1 месяц
-0.36%
С начала года
7.67%
6 месяцев
6.18%
1 год
15.59%
3 года*
16.17%
5 лет*
10.91%
10 лет*
12.79%

JEPQ

1 день
0.74%
1 месяц
0.15%
С начала года
8.34%
6 месяцев
7.25%
1 год
24.08%
3 года*
20.24%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VUSE и JEPQ

2026 (YTD)2025202420232022
VUSE
Vident U.S. Equity Strategy ETF		7.67%13.18%15.77%24.36%-3.86%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		8.34%15.18%24.85%36.28%-11.16%

Correlation

The correlation between VUSE and JEPQ is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2022 г.

0.82

The correlation between VUSE and JEPQ has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VUSE и JEPQ

Секторы
VUSE
JEPQ

Технологии

36.7%
58.9%

Финансовые услуги

13.6%
0.3%

Потребительский циклический сектор

10.0%
11.8%

Здравоохранение

9.4%
3.9%

Коммуникационные услуги

9.0%
13.9%

Промышленность

8.0%
2.8%

Потребительский защитный сектор

6.6%
6.0%

Сырьевые материалы

2.6%
0.9%

Энергетика

2.2%
0.3%

Коммунальные услуги

1.1%
1.1%

Недвижимость

0.9%
0.2%

Технологии

VUSE
36.7%
JEPQ
58.9%

Финансовые услуги

VUSE
13.6%
JEPQ
0.3%

Потребительский циклический сектор

VUSE
10.0%
JEPQ
11.8%

Здравоохранение

VUSE
9.4%
JEPQ
3.9%

Коммуникационные услуги

VUSE
9.0%
JEPQ
13.9%

Промышленность

VUSE
8.0%
JEPQ
2.8%

Потребительский защитный сектор

VUSE
6.6%
JEPQ
6.0%

Сырьевые материалы

VUSE
2.6%
JEPQ
0.9%

Энергетика

VUSE
2.2%
JEPQ
0.3%

Коммунальные услуги

VUSE
1.1%
JEPQ
1.1%

Недвижимость

VUSE
0.9%
JEPQ
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vident U.S. Equity Strategy ETF

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с VUSE:
VUSE с VOOVUSE с VFVAVUSE с SPXP.LVUSE с VFV.TOVUSE с VUAA.LVUSE с RFVVUSE с MDYV
Часто сравнивают с JEPQ:
JEPQ с JEPIJEPQ с QQQIJEPQ с QQQJEPQ с SCHDJEPQ с QYLDJEPQ с GPIQJEPQ с SPYI

Доходность на риск

VUSE vs. JEPQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VUSE
Ранг доходности на риск VUSE: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUSE: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUSE: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUSE: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUSE: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUSE: 4242
Ранг коэф-та Мартина
JEPQ
Ранг доходности на риск JEPQ: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VUSE c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vident U.S. Equity Strategy ETF (VUSE) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VUSEJEPQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.19
1.85

-0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.71
2.47

-0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.37

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.69

2.74

-1.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.12

12.92

-6.79

VUSE vs. JEPQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VUSE на текущий момент составляет 1.19, что ниже коэффициента Шарпа JEPQ равного 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VUSE и JEPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VUSE и JEPQ

Максимальная просадка VUSE за все время составила -43.92%, что больше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUSE и JEPQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VUSEJEPQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.92%

-20.07%

-23.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.28%

-8.82%

-0.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.93%

-20.07%

+1.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.34%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.92%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.47%

-2.04%

-0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.61%

-3.39%

-2.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

1.87%

+0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности VUSE и JEPQ

Текущая волатильность для Vident U.S. Equity Strategy ETF (VUSE) составляет 5.10%, в то время как у JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) волатильность равна 6.28%. Это указывает на то, что VUSE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VUSEJEPQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.10%

6.28%

-1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.38%

10.54%

-0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.15%

13.05%

+0.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.47%

16.78%

+0.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.22%

16.78%

+3.44%

Сравнение комиссий VUSE и JEPQ

VUSE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VUSE и JEPQ

Дивидендная доходность VUSE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности JEPQ в 10.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		10.18%10.53%9.65%10.03%9.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VUSE
Vident U.S. Equity Strategy ETF		0.46%0.47%0.84%1.15%1.57%1.16%1.33%1.61%1.55%1.16%1.25%1.73%

Часто задаваемые вопросы

VUSE and JEPQ have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JEPQ has higher volatility (6.28%) compared to VUSE (5.10%). In terms of maximum drawdown, VUSE dropped -43.92% vs JEPQ's -20.07%.

On 3-year performance, JEPQ leads with 20.24% vs 16.17% for VUSE. On fees, JEPQ is cheaper at 0.35% per year. On volatility, VUSE has been the lower-risk option at 5.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, JEPQ has performed better with a 20.24% return vs 16.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JEPQ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.50% for VUSE.

JEPQ has the higher dividend yield at 10.18%, compared with 0.46% for VUSE.

VUSE is categorized as Mid Cap Value Equities, while JEPQ is Nasdaq-100. VUSE tracks Vident U.S. Quality Index, while JEPQ tracks Nasdaq-100 Index. They also come from different issuers: Vident and JPMorgan. Their fees differ too: 0.50% for VUSE and 0.35% for JEPQ.

JEPQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VUSE и JEPQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор