Сравнение VUSE с CVAR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vident U.S. Equity Strategy ETF (VUSE) и Cultivar ETF (CVAR).
VUSE и CVAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VUSE - это пассивный фонд от Vident, который отслеживает доходность Vident U.S. Quality Index. Фонд был запущен 22 янв. 2014 г.. CVAR - это активно управляемый фонд от Cultivar. Фонд был запущен 22 дек. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности VUSE и CVAR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VUSE и CVAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VUSE Vident U.S. Equity Strategy ETF | -3.96% | 13.18% | 15.77% | 24.36% | -9.42% | 1.69% |
CVAR Cultivar ETF | -0.72% | 14.95% | 3.12% | 11.74% | -5.03% | 0.71% |
Доходность по периодам
С начала года, VUSE показывает доходность -3.96%, что значительно ниже, чем у CVAR с доходностью -0.72%.
VUSE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -3.71%
- С начала года
- -3.96%
- 6 месяцев
- -4.74%
- 1 год
- 11.00%
- 3 года*
- 13.16%
- 5 лет*
- 9.64%
- 10 лет*
- 10.98%
CVAR
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -7.16%
- С начала года
- -0.72%
- 6 месяцев
- 1.06%
- 1 год
- 10.61%
- 3 года*
- 7.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VUSE и CVAR
VUSE берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии CVAR в 0.87%.
Доходность на риск
VUSE vs. CVAR — Ранг доходности на риск
VUSE
CVAR
Сравнение VUSE c CVAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vident U.S. Equity Strategy ETF (VUSE) и Cultivar ETF (CVAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VUSE | CVAR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.61 | 0.72 | -0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.00 | 1.11 | -0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.14 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | 0.96 | +0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.17 | 3.38 | +0.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VUSE | CVAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | 0.72 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.35 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между VUSE и CVAR составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUSE и CVAR
Дивидендная доходность VUSE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности CVAR в 1.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUSE Vident U.S. Equity Strategy ETF | 0.51% | 0.47% | 0.84% | 1.15% | 1.57% | 1.16% | 1.33% | 1.61% | 1.55% | 1.16% | 1.25% | 1.73% |
CVAR Cultivar ETF | 1.54% | 1.53% | 3.57% | 1.41% | 5.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VUSE и CVAR
Максимальная просадка VUSE за все время составила -43.92%, что больше максимальной просадки CVAR в -19.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUSE и CVAR.
Загрузка...
Показатели просадок
| VUSE | CVAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.92% | -19.39% | -24.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.28% | -10.62% | +1.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.34% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.92% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.07% | -7.48% | +1.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.69% | -5.50% | -0.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.88% | 3.00% | -0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности VUSE и CVAR
Vident U.S. Equity Strategy ETF (VUSE) имеет более высокую волатильность в 5.33% по сравнению с Cultivar ETF (CVAR) с волатильностью 3.56%. Это указывает на то, что VUSE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CVAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VUSE | CVAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.33% | 3.56% | +1.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.87% | 8.82% | +1.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.09% | 14.80% | +3.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.57% | 15.69% | +1.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.20% | 15.69% | +4.51% |