PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VUSE с COWZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VUSE с COWZ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VUSE (Vident U.S. Equity Strategy ETF) and COWZ (Pacer US Cash Cows 100 ETF) are both Mid Cap Value Equities funds - VUSE tracks the Vident U.S. Quality Index while COWZ tracks the Pacer US Cash Cows 100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VUSE returned 10.98%/yr vs 10.60%/yr for COWZ. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. VUSE charges 0.50%/yr vs 0.49%/yr for COWZ.

Доходность

Сравнение доходности VUSE и COWZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vident U.S. Equity Strategy ETF (VUSE) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VUSE показывает доходность 9.68%, что значительно выше, чем у COWZ с доходностью 8.30%.

VUSE

1 день
0.21%
1 месяц
4.35%
С начала года
9.68%
6 месяцев
9.32%
1 год
18.57%
3 года*
17.72%
5 лет*
10.98%
10 лет*
12.32%

COWZ

1 день
0.11%
1 месяц
2.05%
С начала года
8.30%
6 месяцев
8.95%
1 год
22.75%
3 года*
14.62%
5 лет*
10.60%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VUSE и COWZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VUSE
Vident U.S. Equity Strategy ETF		9.68%13.18%15.77%24.36%-9.42%35.46%6.76%20.74%-15.25%16.62%
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		8.30%8.98%10.64%14.73%0.19%42.57%11.65%23.41%-10.05%20.22%

Correlation

The correlation between VUSE and COWZ is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2016 г.

0.85

Over the past year, the correlation between VUSE and COWZ has dropped to 0.61 - well below their long-term average of 0.85, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов VUSE и COWZ

Секторы
VUSE
COWZ

Технологии

33.1%
16.0%

Финансовые услуги

14.1%

-

Потребительский циклический сектор

10.5%
11.7%

Здравоохранение

9.5%
21.8%

Коммуникационные услуги

9.4%
10.4%

Промышленность

8.6%
8.4%

Потребительский защитный сектор

7.3%
10.9%

Сырьевые материалы

2.7%
3.7%

Энергетика

2.6%
16.9%

Коммунальные услуги

1.3%

-

Недвижимость

1.0%

-

Технологии

VUSE
33.1%
COWZ
16.0%

Финансовые услуги

VUSE
14.1%
COWZ

-

Потребительский циклический сектор

VUSE
10.5%
COWZ
11.7%

Здравоохранение

VUSE
9.5%
COWZ
21.8%

Коммуникационные услуги

VUSE
9.4%
COWZ
10.4%

Промышленность

VUSE
8.6%
COWZ
8.4%

Потребительский защитный сектор

VUSE
7.3%
COWZ
10.9%

Сырьевые материалы

VUSE
2.7%
COWZ
3.7%

Энергетика

VUSE
2.6%
COWZ
16.9%

Коммунальные услуги

VUSE
1.3%
COWZ

-

Недвижимость

VUSE
1.0%
COWZ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vident U.S. Equity Strategy ETF

Pacer US Cash Cows 100 ETF

Часто сравнивают с VUSE:
VUSE с VOOVUSE с VFVAVUSE с SPXP.LVUSE с VUAA.LVUSE с VFV.TOVUSE с RFVVUSE с MDYV
Часто сравнивают с COWZ:
COWZ с VOOCOWZ с VFLOCOWZ с SCHDCOWZ с GCOWCOWZ с COWGCOWZ с CALFCOWZ с VOOV

Доходность на риск

VUSE vs. COWZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VUSE
Ранг доходности на риск VUSE: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUSE: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUSE: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUSE: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUSE: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUSE: 4646
Ранг коэф-та Мартина
COWZ
Ранг доходности на риск COWZ: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COWZ: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COWZ: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COWZ: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COWZ: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COWZ: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VUSE c COWZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vident U.S. Equity Strategy ETF (VUSE) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VUSECOWZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
2.06

-0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.11
3.05

-0.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.37

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.01

4.57

-2.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.49

12.47

-4.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VUSE vs. COWZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VUSE на текущий момент составляет 1.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа COWZ равному 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VUSE и COWZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VUSECOWZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

2.06

-0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.60

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.65

-0.11

Просадки

Сравнение просадок VUSE и COWZ

Максимальная просадка VUSE за все время составила -43.92%, что больше максимальной просадки COWZ в -38.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUSE и COWZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VUSECOWZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.92%

-38.63%

-5.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.28%

-5.00%

-4.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.93%

-22.00%

+3.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.34%

-22.00%

+0.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.92%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.65%

-0.80%

+0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.62%

-4.80%

-0.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

1.83%

+0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности VUSE и COWZ

Vident U.S. Equity Strategy ETF (VUSE) имеет более высокую волатильность в 2.85% по сравнению с Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) с волатильностью 2.50%. Это указывает на то, что VUSE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COWZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VUSECOWZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.85%

2.50%

+0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.49%

7.12%

+2.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.62%

11.08%

+1.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.46%

17.63%

-0.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.21%

19.92%

+0.29%

Сравнение комиссий VUSE и COWZ

VUSE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии COWZ в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VUSE и COWZ

Дивидендная доходность VUSE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, что меньше доходности COWZ в 2.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		2.16%2.19%1.82%1.92%1.96%1.48%2.54%1.96%1.67%1.95%0.13%0.00%
VUSE
Vident U.S. Equity Strategy ETF		0.44%0.47%0.84%1.15%1.57%1.16%1.33%1.61%1.55%1.16%1.25%1.73%

Часто задаваемые вопросы

VUSE and COWZ have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VUSE has higher volatility (2.85%) compared to COWZ (2.50%). In terms of maximum drawdown, VUSE dropped -43.92% vs COWZ's -38.63%.

On 5-year performance, VUSE leads with 10.98% vs 10.60% for COWZ. On fees, COWZ is cheaper at 0.49% per year. On volatility, COWZ has been the lower-risk option at 2.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VUSE has performed better with a 10.98% return vs 10.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

COWZ is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.50% for VUSE.

COWZ has the higher dividend yield at 2.16%, compared with 0.44% for VUSE.

VUSE tracks Vident U.S. Quality Index, while COWZ tracks Pacer US Cash Cows 100 Index. They also come from different issuers: Vident and Pacer. Their fees differ too: 0.50% for VUSE and 0.49% for COWZ.

COWZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VUSE и COWZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор