Сравнение VUSB с VWSTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Ultra-Short Bond ETF (VUSB) и Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWSTX).
VUSB - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 5 апр. 2021 г.. VWSTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 сент. 1977 г..
Доходность
Сравнение доходности VUSB и VWSTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VUSB и VWSTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VUSB Vanguard Ultra-Short Bond ETF | 0.59% | 5.20% | 5.68% | 5.52% | -0.36% | 0.00% |
VWSTX Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares | 0.29% | 4.79% | 3.68% | 3.87% | -0.81% | 0.05% |
Доходность по периодам
С начала года, VUSB показывает доходность 0.59%, что значительно выше, чем у VWSTX с доходностью 0.29%.
VUSB
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -0.08%
- С начала года
- 0.59%
- 6 месяцев
- 1.73%
- 1 год
- 4.45%
- 3 года*
- 5.28%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VWSTX
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -0.50%
- С начала года
- 0.29%
- 6 месяцев
- 0.95%
- 1 год
- 3.49%
- 3 года*
- 3.85%
- 5 лет*
- 2.36%
- 10 лет*
- 1.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VUSB и VWSTX
VUSB берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии VWSTX в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VUSB vs. VWSTX — Ранг доходности на риск
VUSB
VWSTX
Сравнение VUSB c VWSTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Ultra-Short Bond ETF (VUSB) и Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VUSB | VWSTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 5.80 | 2.57 | +3.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 9.26 | 4.74 | +4.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.85 | 2.13 | +0.71 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.70 | 4.12 | +5.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 49.83 | 18.45 | +31.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VUSB | VWSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.80 | 2.57 | +3.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 2.00 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.72 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 4.00 | 2.03 | +1.98 |
Корреляция
Корреляция между VUSB и VWSTX составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUSB и VWSTX
Дивидендная доходность VUSB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.49%, что больше доходности VWSTX в 3.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUSB Vanguard Ultra-Short Bond ETF | 4.49% | 4.63% | 5.16% | 4.45% | 1.56% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VWSTX Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares | 3.11% | 3.90% | 3.73% | 2.42% | 1.16% | 0.61% | 1.17% | 1.71% | 1.45% | 1.06% | 0.87% | 0.70% |
Просадки
Сравнение просадок VUSB и VWSTX
Максимальная просадка VUSB за все время составила -1.79%, что меньше максимальной просадки VWSTX в -3.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUSB и VWSTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VUSB | VWSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.79% | -3.09% | +1.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.46% | -1.01% | +0.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -2.32% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -3.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.11% | -0.63% | +0.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.28% | -0.32% | +0.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.09% | 0.23% | -0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности VUSB и VWSTX
Vanguard Ultra-Short Bond ETF (VUSB) имеет более высокую волатильность в 0.37% по сравнению с Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWSTX) с волатильностью 0.28%. Это указывает на то, что VUSB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VUSB | VWSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.37% | 0.28% | +0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.48% | 0.75% | -0.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77% | 1.51% | -0.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.83% | 1.19% | -0.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.83% | 1.10% | -0.27% |