Сравнение VUSB с VWSTX
VUSB (Vanguard Ultra-Short Bond ETF) and VWSTX (Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares) are both funds - VUSB is a Ultrashort Bond fund actively managed by Vanguard, while VWSTX is a Municipal Bonds fund managed by Vanguard. Over the past 5 years, VUSB returned 3.43%/yr vs 2.50%/yr for VWSTX. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. VUSB charges 0.10%/yr vs 0.17%/yr for VWSTX.
Доходность
Сравнение доходности VUSB и VWSTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VUSB показывает доходность 1.39%, что значительно выше, чем у VWSTX с доходностью 1.10%.
VUSB
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.40%
- С начала года
- 1.39%
- 6 месяцев
- 1.76%
- 1 год
- 4.59%
- 3 года*
- 5.34%
- 5 лет*
- 3.43%
- 10 лет*
- —
VWSTX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 1.10%
- 6 месяцев
- 1.43%
- 1 год
- 3.68%
- 3 года*
- 4.13%
- 5 лет*
- 2.50%
- 10 лет*
- 1.95%
Сравнение доходности по годам VUSB и VWSTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VUSB Vanguard Ultra-Short Bond ETF | 1.39% | 5.20% | 5.68% | 5.52% | -0.36% | 0.00% |
VWSTX Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares | 1.10% | 4.79% | 3.68% | 3.87% | -0.81% | 0.05% |
Correlation
The correlation between VUSB and VWSTX is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2021 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VUSB vs. VWSTX — Ранг доходности на риск
VUSB
VWSTX
Сравнение VUSB c VWSTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Ultra-Short Bond ETF (VUSB) и Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VUSB | VWSTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.44 | 2.64 | +0.79 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 12.43 | 5.35 | +7.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 71.97 | 23.63 | +48.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VUSB | VWSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.10 | 3.38 | +3.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 4.14 | 2.08 | +2.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.76 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 4.09 | 2.03 | +2.06 |
Просадки
Сравнение просадок VUSB и VWSTX
Максимальная просадка VUSB за все время составила -1.79%, что меньше максимальной просадки VWSTX в -3.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUSB и VWSTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VUSB | VWSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.79% | -3.09% | +1.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.37% | -0.69% | +0.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.46% | -1.01% | +0.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.79% | -2.32% | +0.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -3.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.02% | 0.00% | -0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.27% | -0.32% | +0.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.06% | 0.16% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности VUSB и VWSTX
Текущая волатильность для Vanguard Ultra-Short Bond ETF (VUSB) составляет 0.18%, в то время как у Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWSTX) волатильность равна 0.38%. Это указывает на то, что VUSB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VUSB | VWSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.18% | 0.38% | -0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.52% | 0.81% | -0.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65% | 1.09% | -0.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.83% | 1.21% | -0.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.82% | 1.11% | -0.29% |
Сравнение комиссий VUSB и VWSTX
VUSB берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии VWSTX в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUSB и VWSTX
Дивидендная доходность VUSB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.39%, что больше доходности VWSTX в 3.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUSB Vanguard Ultra-Short Bond ETF | 4.39% | 4.63% | 5.16% | 4.45% | 1.56% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VWSTX Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares | 3.04% | 3.90% | 3.73% | 2.42% | 1.16% | 0.61% | 1.17% | 1.71% | 1.45% | 1.06% | 0.87% | 0.70% |
Часто задаваемые вопросы
VUSB and VWSTX have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VWSTX has higher volatility (0.38%) compared to VUSB (0.18%). In terms of maximum drawdown, VUSB dropped -1.79% vs VWSTX's -3.09%.
VUSB currently has the higher Sharpe Ratio (7.10 vs 3.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VUSB и VWSTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор